Сравнение SUN с GLAD
SUN (Sunoco LP) and GLAD (Gladstone Capital Corporation) are both stocks. SUN operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while GLAD operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, SUN returned 19.33%/yr vs 11.01%/yr for GLAD. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SUN и GLAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUN показывает доходность 44.35%, что значительно выше, чем у GLAD с доходностью -2.32%. За последние 10 лет акции SUN превзошли акции GLAD по среднегодовой доходности: 19.33% против 11.01% соответственно.
SUN
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 8.58%
- 6 месяцев
- 30.96%
- С начала года
- 44.35%
- 1 год
- 46.43%
- 3 года*
- 25.61%
- 5 лет*
- 22.44%
- 10 лет*
- 19.33%
- Всё время*
- 17.79%
GLAD
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -2.37%
- 6 месяцев
- -1.97%
- С начала года
- -2.32%
- 1 год
- -21.37%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 11.01%
- Всё время*
- 6.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.53M | $3.32M | $3.26M | |
SUN Sunoco LP | $40.49M | $37.59M | $34.12M |
Сравнение доходности по годам SUN и GLAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN Sunoco LP | 44.35% | 8.88% | -8.59% | 49.38% | 13.95% | 55.26% | 6.28% | 24.78% | 7.71% | 17.86% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | -2.32% | -21.14% | 46.99% | 22.71% | -10.43% | 40.50% | -0.69% | 48.58% | -13.07% | 7.05% |
Correlation
The correlation between SUN and GLAD is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г. | 0.22 |
The correlation between SUN and GLAD shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SUN:
$10.02B
GLAD:
$431.08M
SUN:
$7.52
GLAD:
$1.33
SUN:
9.75
GLAD:
14.32
SUN:
0.25
GLAD:
6.39
SUN:
3.97
GLAD:
1.11
SUN:
$39.58B
GLAD:
$81.24M
SUN:
$4.26B
GLAD:
$40.04M
SUN:
$2.98B
GLAD:
$42.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUN vs. GLAD — Ранг доходности на риск
SUN
GLAD
Сравнение SUN c GLAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUN | GLAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.87 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | -0.60 | +3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | -0.91 | +11.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUN и GLAD
Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки GLAD в -74.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и GLAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUN | GLAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -74.87% | +9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.96% | -35.67% | +21.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.29% | -39.59% | +18.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -39.59% | +18.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.94% | -58.37% | -4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -28.07% | +22.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -18.77% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 23.62% | -19.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUN и GLAD
Sunoco LP (SUN) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Gladstone Capital Corporation (GLAD) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что SUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUN | GLAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 5.87% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 19.22% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.31% | 26.27% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 23.73% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.74% | 30.05% | +1.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUN и GLAD
Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности GLAD в 10.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD Gladstone Capital Corporation | 10.12% | 9.85% | 8.37% | 9.16% | 8.42% | 6.73% | 8.97% | 8.46% | 11.51% | 9.12% | 8.95% | 11.49% |
SUN Sunoco LP | 5.11% | 6.89% | 6.74% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUN и GLAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SUN и GLAD
SUN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sunoco LP сообщила о валовой прибыли в 1.46B при выручке в 14.26B, что соответствует валовой рентабельности в 10.3%.
GLAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SUN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sunoco LP сообщила об операционной прибыли в 583.00M при выручке в 14.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
GLAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 22.83M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SUN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sunoco LP сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 14.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
GLAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 22.83M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
SUN and GLAD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUN has higher volatility (8.14%) compared to GLAD (5.87%). In terms of maximum drawdown, SUN dropped -65.47% vs GLAD's -74.87%.
SUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUN и GLAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор