PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUN с GLAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SUN с GLAD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SUN (Sunoco LP) and GLAD (Gladstone Capital Corporation) are both stocks. SUN operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while GLAD operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, SUN returned 17.28%/yr vs 12.43%/yr for GLAD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SUN и GLAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunoco LP (SUN) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUN показывает доходность 29.97%, что значительно выше, чем у GLAD с доходностью -4.69%. За последние 10 лет акции SUN превзошли акции GLAD по среднегодовой доходности: 17.28% против 12.43% соответственно.

SUN

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.81%
С начала года
29.97%
6 месяцев
24.07%
1 год
29.76%
3 года*
22.16%
5 лет*
20.79%
10 лет*
17.28%

GLAD

1 день
-2.82%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-6.43%
1 год
-21.74%
3 года*
9.99%
5 лет*
4.66%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUN и GLAD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUN
Sunoco LP		29.97%8.88%-8.59%49.38%13.95%55.26%6.28%24.78%7.71%17.86%
GLAD
Gladstone Capital Corporation		-4.69%-21.14%46.99%22.71%-10.43%40.50%-0.69%48.58%-13.07%7.05%

Correlation

The correlation between SUN and GLAD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

0.22

The correlation between SUN and GLAD shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SUN:

$3.40T

GLAD:

$536.66M

EPS

SUN:

$0.06

GLAD:

$1.09

Коэффициент P/E

SUN:

1.03K

GLAD:

17.44

Коэффициент P/S

SUN:

42.85

GLAD:

7.31

Коэффициент P/B

SUN:

1.32K

GLAD:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

SUN:

$20.02B

GLAD:

$66.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

SUN:

$1.75B

GLAD:

$28.95M

EBITDA (12 мес.)

SUN:

$2.10B

GLAD:

$27.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sunoco LP

Gladstone Capital Corporation

Часто сравнивают с SUN:
SUN с COPSUN с GESUN с EPDSUN с NBRSUN с KHCSUN с GFFSUN с CVI
Часто сравнивают с GLAD:
GLAD с GAINGLAD с MAINGLAD с GOODGLAD с HRZNGLAD с FDUSGLAD с SARGLAD с FPI

Доходность на риск

SUN vs. GLAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUN
Ранг доходности на риск SUN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GLAD
Ранг доходности на риск GLAD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLAD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUN c GLAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUNGLADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
-0.86

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
-1.09

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.86

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

-0.56

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

-0.87

+7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUN vs. GLAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUN на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа GLAD равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUN и GLAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUNGLADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

-0.86

+2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.20

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.42

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.18

+0.35

Просадки

Сравнение просадок SUN и GLAD

Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки GLAD в -74.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и GLAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUNGLADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.47%

-74.87%

+9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-39.22%

+28.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.29%

-39.59%

+18.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-39.59%

+18.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.94%

-58.37%

-4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-29.81%

+21.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.32%

-18.70%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

25.15%

-20.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SUN и GLAD

Sunoco LP (SUN) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Gladstone Capital Corporation (GLAD) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что SUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUNGLADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

7.23%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.65%

18.63%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

25.26%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.60%

23.65%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.87%

30.02%

+1.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUN и GLAD

Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности GLAD в 10.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLAD
Gladstone Capital Corporation		10.36%9.85%8.37%9.16%8.42%6.73%8.97%8.46%11.51%9.12%8.95%11.49%
SUN
Sunoco LP		5.68%6.89%6.74%5.59%7.66%8.09%11.47%10.79%12.14%11.63%12.16%6.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SUN и GLAD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B202220232024202520260
21.49M
(SUN) Общая выручка
(GLAD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SUN and GLAD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUN has higher volatility (9.38%) compared to GLAD (7.23%). In terms of maximum drawdown, SUN dropped -65.47% vs GLAD's -74.87%.

SUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUN и GLAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор