PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUN с GLAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SUN с GLAD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SUN (Sunoco LP) and GLAD (Gladstone Capital Corporation) are both stocks. SUN operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while GLAD operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, SUN returned 18.33%/yr vs 12.45%/yr for GLAD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SUN и GLAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunoco LP (SUN) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUN показывает доходность 28.39%, что значительно выше, чем у GLAD с доходностью -4.62%. За последние 10 лет акции SUN превзошли акции GLAD по среднегодовой доходности: 18.33% против 12.45% соответственно.

SUN

1 день
3.98%
1 месяц
-7.20%
С начала года
28.39%
6 месяцев
28.15%
1 год
31.03%
3 года*
22.43%
5 лет*
19.61%
10 лет*
18.33%

GLAD

1 день
2.57%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
-1.91%
1 год
-21.84%
3 года*
9.68%
5 лет*
5.03%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUN и GLAD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUN
Sunoco LP		28.39%8.88%-8.59%49.38%13.95%55.26%6.28%24.78%7.71%17.86%
GLAD
Gladstone Capital Corporation		-4.62%-21.14%46.99%22.71%-10.43%40.50%-0.69%48.58%-13.07%7.05%

Correlation

The correlation between SUN and GLAD is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г.

0.22

Over the past year, the correlation between SUN and GLAD has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.22, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SUN:

$3.36T

GLAD:

$532.69M

EPS

SUN:

$0.06

GLAD:

$1.09

Коэффициент P/E

SUN:

1.01K

GLAD:

17.31

Коэффициент P/S

SUN:

42.33

GLAD:

7.25

Коэффициент P/B

SUN:

1.30K

GLAD:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

SUN:

$20.02B

GLAD:

$66.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

SUN:

$1.75B

GLAD:

$28.95M

EBITDA (12 мес.)

SUN:

$2.10B

GLAD:

$27.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sunoco LP

Gladstone Capital Corporation

Часто сравнивают с SUN:
SUN с COPSUN с EPDSUN с GESUN с NBRSUN с GFFSUN с KHCSUN с CVI
Часто сравнивают с GLAD:
GLAD с GAINGLAD с MAINGLAD с GOODGLAD с HRZNGLAD с FDUSGLAD с SARGLAD с FPI

Доходность на риск

SUN vs. GLAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUN
Ранг доходности на риск SUN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GLAD
Ранг доходности на риск GLAD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLAD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUN c GLAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUNGLADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
-0.85

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
-1.08

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.87

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

-0.56

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.48

-0.84

+7.33

SUN vs. GLAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUN на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа GLAD равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUN и GLAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUN и GLAD

Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки GLAD в -74.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и GLAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUNGLADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.47%

-74.87%

+9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-39.22%

+26.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.29%

-39.59%

+18.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-39.59%

+18.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.94%

-58.37%

-4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-29.76%

+20.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.29%

-18.72%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

25.98%

-21.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SUN и GLAD

Sunoco LP (SUN) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Gladstone Capital Corporation (GLAD) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что SUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUNGLADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

7.11%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

19.41%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.43%

25.81%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

23.67%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.75%

30.06%

+1.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUN и GLAD

Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности GLAD в 10.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLAD
Gladstone Capital Corporation		10.36%9.85%8.37%9.16%8.42%6.73%8.97%8.46%11.51%9.12%8.95%11.49%
SUN
Sunoco LP		5.75%6.89%6.74%5.59%7.66%8.09%11.47%10.79%12.14%11.63%12.16%6.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SUN и GLAD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B202220232024202520260
21.49M
(SUN) Общая выручка
(GLAD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SUN and GLAD have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUN has higher volatility (8.94%) compared to GLAD (7.11%). In terms of maximum drawdown, SUN dropped -65.47% vs GLAD's -74.87%.

SUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUN и GLAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор