PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SUN с GLAD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SUN с GLAD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunoco LP (SUN) и Gladstone Capital Corporation (GLAD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SUN или GLAD.

Корреляция

Корреляция между SUN и GLAD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SUN и GLAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunoco LP (SUN) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
632.53%
367.93%
SUN
GLAD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SUN:

0.44

GLAD:

1.35

Коэф-т Сортино

SUN:

0.78

GLAD:

1.74

Коэф-т Омега

SUN:

1.10

GLAD:

1.27

Коэф-т Кальмара

SUN:

0.51

GLAD:

1.35

Коэф-т Мартина

SUN:

1.70

GLAD:

5.15

Индекс Язвы

SUN:

6.45%

GLAD:

6.04%

Дневная вол-ть

SUN:

25.00%

GLAD:

23.11%

Макс. просадка

SUN:

-65.47%

GLAD:

-74.87%

Текущая просадка

SUN:

-2.10%

GLAD:

-14.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SUN:

$8.03B

GLAD:

$567.63M

EPS

SUN:

$6.00

GLAD:

$4.64

Коэффициент P/E

SUN:

9.82

GLAD:

5.48

Коэффициент PEG

SUN:

-3.00

GLAD:

2.31

Коэффициент P/S

SUN:

0.35

GLAD:

5.95

Коэффициент P/B

SUN:

1.97

GLAD:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

SUN:

$17.19B

GLAD:

$79.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

SUN:

$1.28B

GLAD:

$79.35M

EBITDA (12 мес.)

SUN:

$1.45B

GLAD:

-$13.47M

Доходность по периодам

С начала года, SUN показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у GLAD с доходностью -8.44%. За последние 10 лет акции SUN уступали акциям GLAD по среднегодовой доходности: 11.05% против 13.88% соответственно.

SUN

С начала года

16.32%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

16.52%

1 год

10.95%

5 лет

30.52%

10 лет

11.05%

GLAD

С начала года

-8.44%

1 месяц

-7.79%

6 месяцев

10.62%

1 год

30.10%

5 лет

26.02%

10 лет

13.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SUN и GLAD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SUN
Ранг риск-скорректированной доходности SUN, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
GLAD
Ранг риск-скорректированной доходности GLAD, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLAD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SUN c GLAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SUN, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SUN: 0.44
GLAD: 1.35
Коэффициент Сортино SUN, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SUN: 0.78
GLAD: 1.74
Коэффициент Омега SUN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SUN: 1.10
GLAD: 1.27
Коэффициент Кальмара SUN, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SUN: 0.51
GLAD: 1.35
Коэффициент Мартина SUN, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SUN: 1.70
GLAD: 5.15

Показатель коэффициента Шарпа SUN на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа GLAD равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUN и GLAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
1.35
SUN
GLAD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUN и GLAD

Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности GLAD в 9.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SUN
Sunoco LP		5.97%6.75%5.59%7.67%8.09%11.48%10.80%12.15%11.63%12.16%6.77%4.13%
GLAD
Gladstone Capital Corporation		9.36%8.38%9.19%8.45%6.73%8.97%8.46%11.51%9.12%8.95%11.49%10.16%

Просадки

Сравнение просадок SUN и GLAD

Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки GLAD в -74.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и GLAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.10%
-14.50%
SUN
GLAD

Волатильность

Сравнение волатильности SUN и GLAD

Текущая волатильность для Sunoco LP (SUN) составляет 12.75%, в то время как у Gladstone Capital Corporation (GLAD) волатильность равна 15.52%. Это указывает на то, что SUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.75%
15.52%
SUN
GLAD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SUN и GLAD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию