PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SUN с KHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SUN и KHC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности SUN и KHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunoco LP (SUN) и The Kraft Heinz Company (KHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
188.58%
-37.34%
SUN
KHC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SUN:

-0.32

KHC:

-0.53

Коэф-т Сортино

SUN:

-0.29

KHC:

-0.61

Коэф-т Омега

SUN:

0.97

KHC:

0.92

Коэф-т Кальмара

SUN:

-0.38

KHC:

-0.19

Коэф-т Мартина

SUN:

-0.65

KHC:

-1.08

Индекс Язвы

SUN:

12.41%

KHC:

9.70%

Дневная вол-ть

SUN:

25.57%

KHC:

19.71%

Макс. просадка

SUN:

-65.47%

KHC:

-76.07%

Текущая просадка

SUN:

-16.42%

KHC:

-55.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SUN:

$7.07B

KHC:

$37.79B

EPS

SUN:

$3.91

KHC:

$1.11

Цена/прибыль

SUN:

13.29

KHC:

28.15

PEG коэффициент

SUN:

-3.00

KHC:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

SUN:

$23.07B

KHC:

$26.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

SUN:

$1.31B

KHC:

$9.11B

EBITDA (12 мес.)

SUN:

$1.40B

KHC:

$3.93B

Доходность по периодам

С начала года, SUN показывает доходность -9.23%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью -13.50%.


SUN

С начала года

-9.23%

1 месяц

-5.44%

6 месяцев

-5.92%

1 год

-8.67%

5 лет

20.42%

10 лет

10.58%

KHC

С начала года

-13.50%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

-5.12%

1 год

-11.04%

5 лет

3.53%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SUN c KHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUN, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.32-0.53
Коэффициент Сортино SUN, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.29-0.61
Коэффициент Омега SUN, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.970.92
Коэффициент Кальмара SUN, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.38-0.19
Коэффициент Мартина SUN, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.65-1.08
SUN
KHC

Показатель коэффициента Шарпа SUN на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа KHC равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUN и KHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.32
-0.53
SUN
KHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUN и KHC

Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности KHC в 5.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SUN
Sunoco LP
6.79%5.59%7.67%8.09%11.48%10.80%12.15%11.63%12.16%6.77%4.13%5.43%
KHC
The Kraft Heinz Company
5.24%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%2.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUN и KHC

Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и KHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.42%
-55.07%
SUN
KHC

Волатильность

Сравнение волатильности SUN и KHC

Sunoco LP (SUN) и The Kraft Heinz Company (KHC) имеют волатильность 6.73% и 6.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.73%
6.51%
SUN
KHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SUN и KHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab