Сравнение SUN с KHC
SUN (Sunoco LP) and KHC (The Kraft Heinz Company) are both stocks. SUN operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while KHC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SUN returned 18.33%/yr vs -8.21%/yr for KHC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SUN и KHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUN показывает доходность 28.39%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью -4.08%. За последние 10 лет акции SUN превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: 18.33% против -8.21% соответственно.
SUN
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- 28.39%
- 6 месяцев
- 28.15%
- 1 год
- 31.03%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 19.61%
- 10 лет*
- 18.33%
KHC
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -7.49%
- 3 года*
- -9.69%
- 5 лет*
- -6.54%
- 10 лет*
- -8.21%
Сравнение доходности по годам SUN и KHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN Sunoco LP | 28.39% | 8.88% | -8.59% | 49.38% | 13.95% | 55.26% | 6.28% | 24.78% | 7.71% | 17.86% |
KHC The Kraft Heinz Company | -4.08% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
Correlation
The correlation between SUN and KHC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
SUN:
$3.36T
KHC:
$26.69B
SUN:
$0.06
KHC:
-$4.85
SUN:
42.33
KHC:
1.07
SUN:
1.30K
KHC:
0.64
SUN:
$20.02B
KHC:
$24.99B
SUN:
$1.75B
KHC:
$8.46B
SUN:
$2.10B
KHC:
-$3.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUN vs. KHC — Ранг доходности на риск
SUN
KHC
Сравнение SUN c KHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUN | KHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.97 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.32 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | -0.57 | +7.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUN и KHC
Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и KHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUN | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -76.07% | +10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -23.19% | +10.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.29% | -38.72% | +17.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -41.69% | +20.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.94% | -76.07% | +13.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -63.71% | +54.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.29% | -42.48% | +26.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 13.08% | -8.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUN и KHC
Sunoco LP (SUN) и The Kraft Heinz Company (KHC) имеют волатильность 8.94% и 8.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUN | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 8.85% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 19.48% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.43% | 26.02% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 22.51% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.75% | 27.13% | +4.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUN и KHC
Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности KHC в 7.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 7.12% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
SUN Sunoco LP | 5.75% | 6.89% | 6.74% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUN и KHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SUN and KHC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUN has higher volatility (8.94%) compared to KHC (8.85%). In terms of maximum drawdown, SUN dropped -65.47% vs KHC's -76.07%.
SUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUN и KHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор