PortfoliosLab logo
Сравнение SUN с KHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SUN и KHC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SUN и KHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunoco LP (SUN) и The Kraft Heinz Company (KHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
237.92%
-38.68%
SUN
KHC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SUN:

0.44

KHC:

-0.81

Коэф-т Сортино

SUN:

0.78

KHC:

-1.04

Коэф-т Омега

SUN:

1.10

KHC:

0.88

Коэф-т Кальмара

SUN:

0.51

KHC:

-0.32

Коэф-т Мартина

SUN:

1.70

KHC:

-1.28

Индекс Язвы

SUN:

6.45%

KHC:

14.57%

Дневная вол-ть

SUN:

25.00%

KHC:

23.18%

Макс. просадка

SUN:

-65.47%

KHC:

-76.07%

Текущая просадка

SUN:

-2.10%

KHC:

-56.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SUN:

$8.03B

KHC:

$35.37B

EPS

SUN:

$6.00

KHC:

$2.26

Коэффициент P/E

SUN:

9.82

KHC:

13.05

Коэффициент PEG

SUN:

-3.00

KHC:

1.02

Коэффициент P/S

SUN:

0.35

KHC:

1.37

Коэффициент P/B

SUN:

1.97

KHC:

0.72

Общая выручка (12 мес.)

SUN:

$17.19B

KHC:

$19.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

SUN:

$1.28B

KHC:

$6.73B

EBITDA (12 мес.)

SUN:

$1.45B

KHC:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, SUN показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью -2.73%.


SUN

С начала года

16.32%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

16.52%

1 год

10.95%

5 лет

30.52%

10 лет

11.05%

KHC

С начала года

-2.73%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

-12.92%

1 год

-18.88%

5 лет

4.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SUN и KHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SUN
Ранг риск-скорректированной доходности SUN, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

KHC
Ранг риск-скорректированной доходности KHC, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KHC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SUN c KHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SUN, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SUN: 0.44
KHC: -0.81
Коэффициент Сортино SUN, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SUN: 0.78
KHC: -1.04
Коэффициент Омега SUN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SUN: 1.10
KHC: 0.88
Коэффициент Кальмара SUN, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SUN: 0.51
KHC: -0.32
Коэффициент Мартина SUN, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SUN: 1.70
KHC: -1.28

Показатель коэффициента Шарпа SUN на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа KHC равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUN и KHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
-0.81
SUN
KHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUN и KHC

Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности KHC в 5.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SUN
Sunoco LP
5.97%6.75%5.59%7.67%8.09%11.48%10.80%12.15%11.63%12.16%6.77%4.13%
KHC
The Kraft Heinz Company
5.43%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%2.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUN и KHC

Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и KHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.10%
-56.02%
SUN
KHC

Волатильность

Сравнение волатильности SUN и KHC

Sunoco LP (SUN) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с The Kraft Heinz Company (KHC) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что SUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.75%
9.95%
SUN
KHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SUN и KHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию