PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WMB с EC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WMB с EC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Williams Companies, Inc. (WMB) и Ecopetrol S.A. (EC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMB или EC.

Корреляция

Корреляция между WMB и EC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WMB и EC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Williams Companies, Inc. (WMB) и Ecopetrol S.A. (EC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
551.51%
28.92%
WMB
EC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMB:

2.24

EC:

-0.31

Коэф-т Сортино

WMB:

2.68

EC:

-0.21

Коэф-т Омега

WMB:

1.38

EC:

0.97

Коэф-т Кальмара

WMB:

4.79

EC:

-0.16

Коэф-т Мартина

WMB:

12.94

EC:

-0.51

Индекс Язвы

WMB:

4.51%

EC:

21.60%

Дневная вол-ть

WMB:

26.09%

EC:

36.11%

Макс. просадка

WMB:

-98.04%

EC:

-90.16%

Текущая просадка

WMB:

-4.17%

EC:

-61.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMB:

$72.77B

EC:

$19.10B

EPS

WMB:

$1.82

EC:

$1.54

Коэффициент P/E

WMB:

32.43

EC:

6.03

Коэффициент PEG

WMB:

2.57

EC:

0.30

Коэффициент P/S

WMB:

6.77

EC:

0.00

Коэффициент P/B

WMB:

5.81

EC:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

WMB:

$7.86B

EC:

$102.03T

Валовая прибыль (12 мес.)

WMB:

$4.64B

EC:

$38.59T

EBITDA (12 мес.)

WMB:

$4.82B

EC:

$36.35T

Доходность по периодам

С начала года, WMB показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у EC с доходностью 22.92%. За последние 10 лет акции WMB превзошли акции EC по среднегодовой доходности: 7.57% против 2.82% соответственно.

WMB

С начала года

10.05%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

14.43%

1 год

56.45%

5 лет

32.91%

10 лет

7.57%

EC

С начала года

22.92%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

20.18%

1 год

-12.31%

5 лет

10.03%

10 лет

2.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMB и EC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WMB
Ранг риск-скорректированной доходности WMB, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
EC
Ранг риск-скорректированной доходности EC, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMB c EC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Ecopetrol S.A. (EC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WMB, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WMB: 2.17
EC: -0.31
Коэффициент Сортино WMB, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WMB: 2.61
EC: -0.21
Коэффициент Омега WMB, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WMB: 1.37
EC: 0.97
Коэффициент Кальмара WMB, с текущим значением в 4.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WMB: 4.64
EC: -0.16
Коэффициент Мартина WMB, с текущим значением в 12.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WMB: 12.50
EC: -0.51

Показатель коэффициента Шарпа WMB на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа EC равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMB и EC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.17
-0.31
WMB
EC

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMB и EC

Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности EC в 18.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMB
The Williams Companies, Inc.		3.26%3.51%5.14%5.17%6.30%7.98%6.41%6.17%3.94%5.39%9.53%4.36%
EC
Ecopetrol S.A.		18.90%19.84%23.58%22.46%0.72%6.92%9.91%4.01%1.10%0.00%14.75%15.46%

Просадки

Сравнение просадок WMB и EC

Максимальная просадка WMB за все время составила -98.04%, что больше максимальной просадки EC в -90.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и EC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.17%
-61.91%
WMB
EC

Волатильность

Сравнение волатильности WMB и EC

Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 12.50%, в то время как у Ecopetrol S.A. (EC) волатильность равна 19.70%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.50%
19.70%
WMB
EC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMB и EC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и Ecopetrol S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию