Сравнение WMB с EC
WMB (The Williams Companies, Inc.) and EC (Ecopetrol S.A.) are both stocks. Both are in the Energy sector — WMB in Oil & Gas Midstream, EC in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, WMB returned 16.64%/yr vs 18.82%/yr for EC. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WMB и EC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMB показывает доходность 21.21%, что значительно ниже, чем у EC с доходностью 71.70%. За последние 10 лет акции WMB уступали акциям EC по среднегодовой доходности: 16.64% против 18.82% соответственно.
WMB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 9.63%
- С начала года
- 21.21%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 32.99%
- 5 лет*
- 29.22%
- 10 лет*
- 16.64%
- Всё время*
- 10.43%
EC
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 13.27%
- 6 месяцев
- 39.99%
- С начала года
- 71.70%
- 1 год
- 102.64%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 22.91%
- 10 лет*
- 18.82%
- Всё время*
- 6.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $37.62M | $38.19M | $44.95M | |
| $524.39M | $500.08M | $525.47M |
Сравнение доходности по годам WMB и EC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 21.21% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
EC Ecopetrol S.A. | 71.70% | 58.65% | -24.25% | 41.83% | -5.04% | 0.57% | -29.31% | 38.58% | 11.95% | 64.34% |
Correlation
The correlation between WMB and EC is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2008 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between WMB and EC has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WMB:
$87.82B
EC:
$33.70B
WMB:
$2.55
EC:
COP 4.26K
WMB:
28.14
EC:
12.28
WMB:
7.19
EC:
0.92
WMB:
6.68
EC:
1.35
WMB:
$12.20B
EC:
COP 116.38T
WMB:
$8.98B
EC:
COP 37.91T
WMB:
$6.66B
EC:
COP 42.24T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMB vs. EC — Ранг доходности на риск
WMB
EC
Сравнение WMB c EC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Ecopetrol S.A. (EC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMB | EC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 7.31 | -5.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 17.64 | -12.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMB и EC
Максимальная просадка WMB за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки EC в -90.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и EC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMB | EC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -90.16% | -7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -14.11% | +1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -38.00% | +25.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.01% | -48.60% | +25.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.08% | -73.36% | +5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | -16.97% | +8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.00% | -50.92% | +23.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 5.84% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMB и EC
Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 7.11%, в то время как у Ecopetrol S.A. (EC) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMB | EC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 8.87% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.63% | 31.52% | -14.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.91% | 38.36% | -15.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.77% | 37.72% | -13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.34% | 40.80% | -10.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMB и EC
Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности EC в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 4.03% | 20.77% | 20.47% | 22.02% | 22.47% | 0.72% | 6.92% | 9.87% | 4.01% | 1.06% | 0.00% | 14.83% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.85% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMB и EC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и Ecopetrol S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMB и EC
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.54B при выручке в 3.05B, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
EC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о валовой прибыли в 11.03T при выручке в 28.41T, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 3.05B, что соответствует операционной рентабельности 38.7%.
EC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила об операционной прибыли в 8.50T при выручке в 28.41T, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 827.00M при выручке в 3.05B, что соответствует чистой рентабельности 27.1%.
EC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о чистой прибыли в 2.87T при выручке в 28.41T, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
WMB and EC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EC has higher volatility (8.87%) compared to WMB (7.11%). In terms of maximum drawdown, WMB dropped -98.03% vs EC's -90.16%.
EC currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMB и EC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор