PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAGP с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PAGP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAGP и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAGP
Plains GP Holdings, L.P.		26.46%12.69%23.64%38.09%31.78%28.97%-51.17%0.30%-3.49%-32.11%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, PAGP показывает доходность 26.46%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PAGP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.26% против 14.06% соответственно.

PAGP

1 день
-2.31%
1 месяц
3.27%
С начала года
26.46%
6 месяцев
35.17%
1 год
19.91%
3 года*
31.26%
5 лет*
29.25%
10 лет*
8.26%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plains GP Holdings, L.P.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PAGP:
PAGP с XOMPAGP с SBRPAGP с JPMPAGP с XLEPAGP с PAAPAGP с NGLPAGP с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

PAGP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGP
Ранг доходности на риск PAGP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGPSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.96

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.49

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.53

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

7.27

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGP на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGPSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.96

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.70

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.79

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.56

-0.58

Корреляция

Корреляция между PAGP и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGP и SPY

Дивидендная доходность PAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGP
Plains GP Holdings, L.P.		6.57%7.94%6.91%6.71%6.69%7.10%10.65%7.28%5.97%8.88%6.91%9.34%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PAGP и SPY

Максимальная просадка PAGP за все время составила -94.21%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGP и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PAGPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.21%

-55.19%

-39.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.18%

-12.05%

-8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.89%

-24.50%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.04%

-33.72%

-54.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.85%

-5.53%

-32.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.03%

-9.09%

-48.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.17%

2.54%

+7.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGP и SPY

Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PAGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAGPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

5.35%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

9.50%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.81%

19.06%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.72%

17.06%

+10.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.30%

17.92%

+24.38%