PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGP с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PAGP с JPM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PAGP (Plains GP Holdings, L.P.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. PAGP operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, PAGP returned 5.68%/yr vs 22.02%/yr for JPM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PAGP и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAGP показывает доходность 29.26%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции PAGP уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 5.68% против 22.02% соответственно.

PAGP

1 день
2.06%
1 месяц
-8.17%
С начала года
29.26%
6 месяцев
30.76%
1 год
32.67%
3 года*
29.09%
5 лет*
23.42%
10 лет*
5.68%

JPM

1 день
0.80%
1 месяц
9.06%
С начала года
4.70%
6 месяцев
3.51%
1 год
22.41%
3 года*
37.10%
5 лет*
19.98%
10 лет*
22.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAGP и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAGP
Plains GP Holdings, L.P.		29.26%12.69%23.64%38.09%31.78%28.97%-51.17%0.30%-3.49%-32.11%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		4.70%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Correlation

The correlation between PAGP and JPM is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г.

0.35

Over the past year, the correlation between PAGP and JPM has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAGP:

$16.82B

JPM:

$933.49B

EPS

PAGP:

$2.23

JPM:

$21.08

Коэффициент P/E

PAGP:

10.67

JPM:

15.85

Коэффициент PEG

PAGP:

0.14

JPM:

1.75

Коэффициент P/S

PAGP:

0.17

JPM:

3.27

Коэффициент P/B

PAGP:

1.31

JPM:

2.71

Общая выручка (12 мес.)

PAGP:

$45.26B

JPM:

$285.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAGP:

$2.07B

JPM:

$173.52B

EBITDA (12 мес.)

PAGP:

$2.44B

JPM:

$81.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plains GP Holdings, L.P.

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с PAGP:
PAGP с XOMPAGP с SBRPAGP с PAAPAGP с XLEPAGP с SPYPAGP с TRPPAGP с NGL
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

PAGP vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGP
Ранг доходности на риск PAGP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGP: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGP: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGP c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAGPJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.02

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
1.45

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

1.46

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

3.43

+2.92

PAGP vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGP на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа JPM равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGP и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAGP и JPM

Максимальная просадка PAGP за все время составила -94.21%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGP и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAGPJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.21%

-76.16%

-18.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-15.47%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.02%

-24.42%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.28%

-38.77%

+16.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.04%

-43.63%

-44.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.48%

0.00%

-36.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.64%

-17.61%

-40.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

6.55%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGP и JPM

Текущая волатильность для Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) составляет 5.86%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что PAGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAGPJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

7.34%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

17.14%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

22.12%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.13%

24.47%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.67%

27.35%

+14.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGP и JPM

Дивидендная доходность PAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности JPM в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.77%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
PAGP
Plains GP Holdings, L.P.		6.69%7.94%6.91%6.71%6.69%7.10%10.65%7.28%5.97%8.88%6.91%9.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAGP и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plains GP Holdings, L.P. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
12.47B
73.66B
(PAGP) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PAGP и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Plains GP Holdings, L.P. и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
64.3%
Активы портфеля
PAGP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

PAGP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

PAGP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила о чистой прибыли в 551.00M при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

Часто задаваемые вопросы

PAGP and JPM have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPM has higher volatility (7.34%) compared to PAGP (5.86%). In terms of maximum drawdown, PAGP dropped -94.21% vs JPM's -76.16%.

PAGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAGP и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор