Сравнение PAGP с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PAGP и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAGP и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGP Plains GP Holdings, L.P. | 26.46% | 12.69% | 23.64% | 38.09% | 31.78% | 28.97% | -51.17% | 0.30% | -3.49% | -32.11% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PAGP показывает доходность 26.46%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции PAGP уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 8.26% против 11.23% соответственно.
PAGP
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 26.46%
- 6 месяцев
- 35.17%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 29.25%
- 10 лет*
- 8.26%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAGP vs. XLE — Ранг доходности на риск
PAGP
XLE
Сравнение PAGP c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAGP | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.18 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.56 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.61 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 4.23 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAGP | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.18 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.89 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.38 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.31 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между PAGP и XLE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGP и XLE
Дивидендная доходность PAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGP Plains GP Holdings, L.P. | 6.57% | 7.94% | 6.91% | 6.71% | 6.69% | 7.10% | 10.65% | 7.28% | 5.97% | 8.88% | 6.91% | 9.34% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок PAGP и XLE
Максимальная просадка PAGP за все время составила -94.21%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGP и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAGP | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.21% | -71.26% | -22.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.18% | -18.79% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.89% | -26.04% | +2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.04% | -66.81% | -21.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.85% | -5.74% | -32.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.03% | -18.05% | -39.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.17% | 7.15% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGP и XLE
Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеют волатильность 6.16% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAGP | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 6.45% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 14.46% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.81% | 25.21% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 26.09% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.30% | 29.50% | +12.80% |