PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGP с SBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PAGP с SBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAGP (Plains GP Holdings, L.P.) and SBR (Sabine Royalty Trust) are both stocks. Both are in the Energy sector — PAGP in Oil & Gas Midstream, SBR in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, PAGP returned 5.93%/yr vs 17.70%/yr for SBR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PAGP и SBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) и Sabine Royalty Trust (SBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAGP показывает доходность 34.47%, что значительно выше, чем у SBR с доходностью 17.29%. За последние 10 лет акции PAGP уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: 5.93% против 17.70% соответственно.

PAGP

1 день
-0.16%
1 месяц
2.40%
С начала года
34.47%
6 месяцев
36.17%
1 год
48.65%
3 года*
29.75%
5 лет*
24.61%
10 лет*
5.93%

SBR

1 день
1.87%
1 месяц
1.58%
С начала года
17.29%
6 месяцев
2.19%
1 год
25.58%
3 года*
13.05%
5 лет*
26.72%
10 лет*
17.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAGP и SBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAGP
Plains GP Holdings, L.P.		34.47%12.69%23.64%38.09%31.78%28.97%-51.17%0.30%-3.49%-32.11%
SBR
Sabine Royalty Trust		17.29%14.04%4.06%-13.10%132.08%60.71%-24.24%15.77%-9.61%34.83%

Correlation

The correlation between PAGP and SBR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г.

0.41

Фундаментальные показатели

EPS

PAGP:

$2.23

SBR:

$5.06

Коэффициент P/E

PAGP:

11.10

SBR:

15.53

Коэффициент PEG

PAGP:

0.15

SBR:

0.94

Коэффициент P/S

PAGP:

0.18

SBR:

14.90

Общая выручка (12 мес.)

PAGP:

$45.26B

SBR:

$57.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

PAGP:

$2.07B

SBR:

$58.05M

EBITDA (12 мес.)

PAGP:

$2.44B

SBR:

$55.09M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plains GP Holdings, L.P.

Sabine Royalty Trust

Часто сравнивают с PAGP:
PAGP с XOMPAGP с PAAPAGP с XLEPAGP с JPMPAGP с SPYPAGP с NGLPAGP с TRP
Часто сравнивают с SBR:
SBR с PBTSBR с PRTSBR с CRTSBR с BSMSBR с CSIQSBR с CTRESBR с GLP

Доходность на риск

PAGP vs. SBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGP
Ранг доходности на риск PAGP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SBR
Ранг доходности на риск SBR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGP c SBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGPSBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.08

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
1.47

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.20

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

1.39

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

2.93

+7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGP vs. SBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGP на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа SBR равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGP и SBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGPSBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.08

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.84

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.57

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.54

-0.54

Просадки

Сравнение просадок PAGP и SBR

Максимальная просадка PAGP за все время составила -94.21%, что больше максимальной просадки SBR в -56.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGP и SBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAGPSBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.21%

-56.40%

-37.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-18.54%

+4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.02%

-18.54%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.89%

-34.56%

+10.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.04%

-50.71%

-37.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.92%

-0.80%

-33.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.73%

-13.64%

-44.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

8.74%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGP и SBR

Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что PAGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAGPSBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

6.09%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

18.23%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

23.82%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.44%

31.79%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.77%

31.31%

+10.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGP и SBR

Дивидендная доходность PAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности SBR в 6.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGP
Plains GP Holdings, L.P.		6.43%7.94%6.91%6.71%6.69%7.10%10.65%7.28%5.97%8.88%6.91%9.34%
SBR
Sabine Royalty Trust		6.03%7.53%8.41%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAGP и SBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plains GP Holdings, L.P. и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
12.47B
0
(PAGP) Общая выручка
(SBR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PAGP and SBR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAGP has higher volatility (7.01%) compared to SBR (6.09%). In terms of maximum drawdown, PAGP dropped -94.21% vs SBR's -56.40%.

PAGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAGP и SBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор