PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KMI с LUMN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности KMI и LUMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
48.47%
500.00%
KMI
LUMN

Доходность по периодам

С начала года, KMI показывает доходность 68.50%, что значительно ниже, чем у LUMN с доходностью 322.95%. За последние 10 лет акции KMI превзошли акции LUMN по среднегодовой доходности: 1.69% против -9.20% соответственно.


KMI

С начала года

68.50%

1 месяц

13.86%

6 месяцев

45.85%

1 год

75.46%

5 лет (среднегодовая)

13.90%

10 лет (среднегодовая)

1.69%

LUMN

С начала года

322.95%

1 месяц

14.84%

6 месяцев

514.29%

1 год

460.87%

5 лет (среднегодовая)

-7.71%

10 лет (среднегодовая)

-9.20%

Фундаментальные показатели


KMILUMN
Рыночная капитализация$60.38B$9.37B
EPS$1.13-$2.17
PEG коэффициент2.0054.58
Общая выручка (12 мес.)$15.17B$13.30B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.02B$3.61B
EBITDA (12 мес.)$6.68B$3.74B

Основные характеристики


KMILUMN
Коэф-т Шарпа4.233.55
Коэф-т Сортино5.904.62
Коэф-т Омега1.761.57
Коэф-т Кальмара1.844.97
Коэф-т Мартина32.9920.89
Индекс Язвы2.28%22.65%
Дневная вол-ть17.79%133.20%
Макс. просадка-72.70%-95.26%
Текущая просадка0.00%-62.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между KMI и LUMN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KMI c LUMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KMI, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.233.55
Коэффициент Сортино KMI, с текущим значением в 5.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.904.62
Коэффициент Омега KMI, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.761.57
Коэффициент Кальмара KMI, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.844.97
Коэффициент Мартина KMI, с текущим значением в 32.99, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0032.9920.89
KMI
LUMN

Показатель коэффициента Шарпа KMI на текущий момент составляет 4.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LUMN равному 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMI и LUMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.23
3.55
KMI
LUMN

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMI и LUMN

Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, тогда как LUMN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KMI
Kinder Morgan, Inc.
4.08%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%4.33%
LUMN
Lumen Technologies, Inc.
0.00%0.00%14.37%7.97%10.26%7.57%14.26%12.95%9.08%8.59%5.46%6.78%

Просадки

Сравнение просадок KMI и LUMN

Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что меньше максимальной просадки LUMN в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и LUMN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-62.55%
KMI
LUMN

Волатильность

Сравнение волатильности KMI и LUMN

Текущая волатильность для Kinder Morgan, Inc. (KMI) составляет 7.56%, в то время как у Lumen Technologies, Inc. (LUMN) волатильность равна 27.22%. Это указывает на то, что KMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.56%
27.22%
KMI
LUMN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMI и LUMN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и Lumen Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию