PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KMI с LUMN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KMI с LUMN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMI или LUMN.

Корреляция

Корреляция между KMI и LUMN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KMI и LUMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.37%
-80.60%
KMI
LUMN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMI:

2.01

LUMN:

1.10

Коэф-т Сортино

KMI:

2.42

LUMN:

2.84

Коэф-т Омега

KMI:

1.40

LUMN:

1.35

Коэф-т Кальмара

KMI:

1.49

LUMN:

1.54

Коэф-т Мартина

KMI:

7.49

LUMN:

4.29

Индекс Язвы

KMI:

6.76%

LUMN:

34.12%

Дневная вол-ть

KMI:

25.22%

LUMN:

133.00%

Макс. просадка

KMI:

-72.70%

LUMN:

-95.26%

Текущая просадка

KMI:

-13.09%

LUMN:

-83.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMI:

$59.68B

LUMN:

$3.43B

EPS

KMI:

$1.16

LUMN:

-$0.06

Коэффициент PEG

KMI:

2.40

LUMN:

54.58

Коэффициент P/S

KMI:

3.85

LUMN:

0.26

Коэффициент P/B

KMI:

1.95

LUMN:

7.40

Общая выручка (12 мес.)

KMI:

$15.52B

LUMN:

$9.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMI:

$7.72B

LUMN:

$5.73B

EBITDA (12 мес.)

KMI:

$5.49B

LUMN:

$2.96B

Доходность по периодам

С начала года, KMI показывает доходность -0.97%, что значительно выше, чем у LUMN с доходностью -36.91%. За последние 10 лет акции KMI превзошли акции LUMN по среднегодовой доходности: 0.31% против -15.73% соответственно.

KMI

С начала года

-0.97%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

10.03%

1 год

51.26%

5 лет

19.72%

10 лет

0.31%

LUMN

С начала года

-36.91%

1 месяц

-18.29%

6 месяцев

-47.98%

1 год

176.86%

5 лет

-16.74%

10 лет

-15.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMI и LUMN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KMI
Ранг риск-скорректированной доходности KMI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
LUMN
Ранг риск-скорректированной доходности LUMN, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LUMN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUMN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUMN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUMN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUMN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMI c LUMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KMI, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KMI: 2.01
LUMN: 1.10
Коэффициент Сортино KMI, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KMI: 2.42
LUMN: 2.84
Коэффициент Омега KMI, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KMI: 1.40
LUMN: 1.35
Коэффициент Кальмара KMI, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KMI: 1.49
LUMN: 1.54
Коэффициент Мартина KMI, с текущим значением в 7.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KMI: 7.49
LUMN: 4.29

Показатель коэффициента Шарпа KMI на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа LUMN равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMI и LUMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.01
1.10
KMI
LUMN

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMI и LUMN

Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как LUMN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KMI
Kinder Morgan, Inc.		4.28%4.18%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%
LUMN
Lumen Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%14.37%7.97%10.26%7.57%14.26%12.95%9.08%8.59%5.46%

Просадки

Сравнение просадок KMI и LUMN

Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что меньше максимальной просадки LUMN в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и LUMN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.09%
-83.79%
KMI
LUMN

Волатильность

Сравнение волатильности KMI и LUMN

Текущая волатильность для Kinder Morgan, Inc. (KMI) составляет 13.36%, в то время как у Lumen Technologies, Inc. (LUMN) волатильность равна 26.52%. Это указывает на то, что KMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.36%
26.52%
KMI
LUMN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMI и LUMN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и Lumen Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию