Сравнение KMI с NFG
KMI (Kinder Morgan, Inc.) and NFG (National Fuel Gas Company) are both stocks. Both are in the Energy sector — KMI in Oil & Gas Midstream, NFG in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, KMI returned 11.21%/yr vs 6.82%/yr for NFG. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KMI и NFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMI показывает доходность 16.28%, что значительно выше, чем у NFG с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции KMI превзошли акции NFG по среднегодовой доходности: 11.21% против 6.82% соответственно.
KMI
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 16.28%
- 6 месяцев
- 17.65%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 29.68%
- 5 лет*
- 17.09%
- 10 лет*
- 11.21%
NFG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- -5.14%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение доходности по годам KMI и NFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 16.28% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -11.18% | -10.56% |
NFG National Fuel Gas Company | -2.71% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
Correlation
The correlation between KMI and NFG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2011 г. | 0.50 |
The correlation between KMI and NFG shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMI:
$69.80B
NFG:
$7.27B
KMI:
$1.53
NFG:
$7.46
KMI:
20.51
NFG:
10.38
KMI:
1.25
NFG:
0.08
KMI:
3.98
NFG:
7.21
KMI:
2.23
NFG:
1.90
KMI:
$17.52B
NFG:
$988.24M
KMI:
$5.86B
NFG:
$576.67M
KMI:
$6.90B
NFG:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMI vs. NFG — Ранг доходности на риск
KMI
NFG
Сравнение KMI c NFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMI | NFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.97 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.25 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | -0.57 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMI | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | -0.26 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.50 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.28 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.39 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок KMI и NFG
Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и NFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMI | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.70% | -55.49% | -17.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -20.36% | +9.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.40% | -20.36% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.31% | -35.74% | +15.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.13% | -44.28% | -10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -19.31% | +10.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.06% | -14.30% | -17.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 9.10% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMI и NFG
Kinder Morgan, Inc. (KMI) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с National Fuel Gas Company (NFG) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что KMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMI | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 5.86% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | 14.23% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.33% | 19.90% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 22.24% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.74% | 24.04% | +3.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMI и NFG
Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности NFG в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 3.75% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.76% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMI и NFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMI и NFG
KMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
KMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
KMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
Часто задаваемые вопросы
KMI and NFG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMI has higher volatility (7.15%) compared to NFG (5.86%). In terms of maximum drawdown, KMI dropped -72.70% vs NFG's -55.49%.
KMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMI и NFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор