PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KMI с NFG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KMI и NFG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности KMI и NFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinder Morgan, Inc. (KMI) и National Fuel Gas Company (NFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
68.59%
30.25%
KMI
NFG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMI:

3.35

NFG:

1.21

Коэф-т Сортино

KMI:

4.67

NFG:

1.85

Коэф-т Омега

KMI:

1.61

NFG:

1.23

Коэф-т Кальмара

KMI:

1.53

NFG:

0.69

Коэф-т Мартина

KMI:

23.51

NFG:

7.61

Индекс Язвы

KMI:

2.65%

NFG:

3.24%

Дневная вол-ть

KMI:

18.61%

NFG:

20.32%

Макс. просадка

KMI:

-72.70%

NFG:

-70.97%

Текущая просадка

KMI:

-5.92%

NFG:

-13.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMI:

$59.12B

NFG:

$5.51B

EPS

KMI:

$1.13

NFG:

$0.84

Цена/прибыль

KMI:

23.55

NFG:

72.18

PEG коэффициент

KMI:

1.95

NFG:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

KMI:

$15.17B

NFG:

$1.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMI:

$7.02B

NFG:

$742.36M

EBITDA (12 мес.)

KMI:

$6.63B

NFG:

$680.96M

Доходность по периодам

С начала года, KMI показывает доходность 61.12%, что значительно выше, чем у NFG с доходностью 22.79%. За последние 10 лет акции KMI уступали акциям NFG по среднегодовой доходности: 0.70% против 1.82% соответственно.


KMI

С начала года

61.12%

1 месяц

-4.11%

6 месяцев

39.67%

1 год

61.12%

5 лет

11.97%

10 лет

0.70%

NFG

С начала года

22.79%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

11.69%

1 год

23.37%

5 лет

8.70%

10 лет

1.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KMI c NFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KMI, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.351.21
Коэффициент Сортино KMI, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.671.85
Коэффициент Омега KMI, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.611.23
Коэффициент Кальмара KMI, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.530.69
Коэффициент Мартина KMI, с текущим значением в 23.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0023.517.61
KMI
NFG

Показатель коэффициента Шарпа KMI на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа NFG равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMI и NFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.35
1.21
KMI
NFG

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMI и NFG

Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности NFG в 3.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KMI
Kinder Morgan, Inc.
4.26%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%4.33%
NFG
National Fuel Gas Company
3.37%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%2.20%2.09%

Просадки

Сравнение просадок KMI и NFG

Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, примерно равная максимальной просадке NFG в -70.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и NFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.92%
-13.34%
KMI
NFG

Волатильность

Сравнение волатильности KMI и NFG

Kinder Morgan, Inc. (KMI) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с National Fuel Gas Company (NFG) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что KMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.08%
5.74%
KMI
NFG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMI и NFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab