PortfoliosLab logo
Сравнение KMI с NFG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KMI и NFG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KMI и NFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinder Morgan, Inc. (KMI) и National Fuel Gas Company (NFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.50%
72.01%
KMI
NFG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMI:

2.00

NFG:

2.45

Коэф-т Сортино

KMI:

2.41

NFG:

3.09

Коэф-т Омега

KMI:

1.39

NFG:

1.44

Коэф-т Кальмара

KMI:

1.48

NFG:

2.03

Коэф-т Мартина

KMI:

7.49

NFG:

18.12

Индекс Язвы

KMI:

6.71%

NFG:

2.78%

Дневная вол-ть

KMI:

25.21%

NFG:

20.59%

Макс. просадка

KMI:

-72.70%

NFG:

-55.49%

Текущая просадка

KMI:

-13.02%

NFG:

-2.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMI:

$59.11B

NFG:

$7.15B

EPS

KMI:

$1.16

NFG:

-$0.11

Коэффициент PEG

KMI:

2.38

NFG:

2.05

Коэффициент P/S

KMI:

3.81

NFG:

3.60

Коэффициент P/B

KMI:

1.93

NFG:

2.56

Общая выручка (12 мес.)

KMI:

$15.52B

NFG:

$1.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMI:

$9.81B

NFG:

$564.59M

EBITDA (12 мес.)

KMI:

$4.92B

NFG:

$184.00M

Доходность по периодам

С начала года, KMI показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у NFG с доходностью 29.32%. За последние 10 лет акции KMI уступали акциям NFG по среднегодовой доходности: 0.19% против 5.54% соответственно.


KMI

С начала года

-0.90%

1 месяц

-6.80%

6 месяцев

9.93%

1 год

50.32%

5 лет

20.39%

10 лет

0.19%

NFG

С начала года

29.32%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

26.26%

1 год

45.79%

5 лет

17.24%

10 лет

5.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMI и NFG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KMI
Ранг риск-скорректированной доходности KMI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

NFG
Ранг риск-скорректированной доходности NFG, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMI c NFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KMI, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KMI: 2.00
NFG: 2.45
Коэффициент Сортино KMI, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KMI: 2.41
NFG: 3.09
Коэффициент Омега KMI, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KMI: 1.39
NFG: 1.44
Коэффициент Кальмара KMI, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KMI: 1.48
NFG: 2.03
Коэффициент Мартина KMI, с текущим значением в 7.49, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
KMI: 7.49
NFG: 18.12

Показатель коэффициента Шарпа KMI на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFG равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMI и NFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.00
2.45
KMI
NFG

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMI и NFG

Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности NFG в 2.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KMI
Kinder Morgan, Inc.
4.28%4.18%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%
NFG
National Fuel Gas Company
2.64%3.36%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%2.20%

Просадки

Сравнение просадок KMI и NFG

Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и NFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.02%
-2.50%
KMI
NFG

Волатильность

Сравнение волатильности KMI и NFG

Kinder Morgan, Inc. (KMI) имеет более высокую волатильность в 13.39% по сравнению с National Fuel Gas Company (NFG) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что KMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.39%
9.66%
KMI
NFG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMI и NFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию