PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KMI с NFG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности KMI и NFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinder Morgan, Inc. (KMI) и National Fuel Gas Company (NFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
48.47%
13.01%
KMI
NFG

Доходность по периодам

С начала года, KMI показывает доходность 68.50%, что значительно выше, чем у NFG с доходностью 27.03%. За последние 10 лет акции KMI уступали акциям NFG по среднегодовой доходности: 1.69% против 2.15% соответственно.


KMI

С начала года

68.50%

1 месяц

13.86%

6 месяцев

45.85%

1 год

75.46%

5 лет (среднегодовая)

13.90%

10 лет (среднегодовая)

1.69%

NFG

С начала года

27.03%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

11.88%

1 год

26.95%

5 лет (среднегодовая)

10.54%

10 лет (среднегодовая)

2.15%

Фундаментальные показатели


KMINFG
Рыночная капитализация$60.38B$5.58B
EPS$1.13$0.84
Цена/прибыль24.0572.94
PEG коэффициент2.002.05
Общая выручка (12 мес.)$15.17B$1.87B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.02B$970.35M
EBITDA (12 мес.)$6.68B$731.41M

Основные характеристики


KMINFG
Коэф-т Шарпа4.231.26
Коэф-т Сортино5.901.92
Коэф-т Омега1.761.24
Коэф-т Кальмара1.840.72
Коэф-т Мартина32.998.40
Индекс Язвы2.28%3.07%
Дневная вол-ть17.79%20.39%
Макс. просадка-72.70%-70.97%
Текущая просадка0.00%-10.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между KMI и NFG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KMI c NFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KMI, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.231.26
Коэффициент Сортино KMI, с текущим значением в 5.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.901.92
Коэффициент Омега KMI, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.761.24
Коэффициент Кальмара KMI, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.840.72
Коэффициент Мартина KMI, с текущим значением в 32.99, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0032.998.40
KMI
NFG

Показатель коэффициента Шарпа KMI на текущий момент составляет 4.23, что выше коэффициента Шарпа NFG равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMI и NFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.23
1.26
KMI
NFG

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMI и NFG

Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности NFG в 3.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KMI
Kinder Morgan, Inc.
4.08%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%4.33%
NFG
National Fuel Gas Company
3.26%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%2.20%2.09%

Просадки

Сравнение просадок KMI и NFG

Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, примерно равная максимальной просадке NFG в -70.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и NFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-10.35%
KMI
NFG

Волатильность

Сравнение волатильности KMI и NFG

Текущая волатильность для Kinder Morgan, Inc. (KMI) составляет 7.56%, в то время как у National Fuel Gas Company (NFG) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что KMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.56%
8.52%
KMI
NFG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMI и NFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию