PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KMI с NGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности KMI и NGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinder Morgan, Inc. (KMI) и National Grid plc (NGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
48.47%
-1.83%
KMI
NGG

Доходность по периодам

С начала года, KMI показывает доходность 68.50%, что значительно выше, чем у NGG с доходностью 3.94%. За последние 10 лет акции KMI уступали акциям NGG по среднегодовой доходности: 1.69% против 4.98% соответственно.


KMI

С начала года

68.50%

1 месяц

13.86%

6 месяцев

45.85%

1 год

75.46%

5 лет (среднегодовая)

13.90%

10 лет (среднегодовая)

1.69%

NGG

С начала года

3.94%

1 месяц

-6.50%

6 месяцев

-2.82%

1 год

10.41%

5 лет (среднегодовая)

8.98%

10 лет (среднегодовая)

4.98%

Фундаментальные показатели


KMINGG
Рыночная капитализация$60.38B$62.40B
EPS$1.13$2.63
Цена/прибыль24.0523.92
PEG коэффициент2.004.01
Общая выручка (12 мес.)$15.17B$11.36B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.02B$3.56B
EBITDA (12 мес.)$6.68B$4.26B

Основные характеристики


KMINGG
Коэф-т Шарпа4.230.49
Коэф-т Сортино5.900.73
Коэф-т Омега1.761.12
Коэф-т Кальмара1.840.56
Коэф-т Мартина32.991.81
Индекс Язвы2.28%6.49%
Дневная вол-ть17.79%23.81%
Макс. просадка-72.70%-54.85%
Текущая просадка0.00%-9.79%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между KMI и NGG составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KMI c NGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и National Grid plc (NGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KMI, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.230.49
Коэффициент Сортино KMI, с текущим значением в 5.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.900.73
Коэффициент Омега KMI, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.761.12
Коэффициент Кальмара KMI, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.840.56
Коэффициент Мартина KMI, с текущим значением в 32.99, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0032.991.81
KMI
NGG

Показатель коэффициента Шарпа KMI на текущий момент составляет 4.23, что выше коэффициента Шарпа NGG равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMI и NGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.23
0.49
KMI
NGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMI и NGG

Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности NGG в 11.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KMI
Kinder Morgan, Inc.
4.08%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%4.33%
NGG
National Grid plc
11.31%5.20%5.18%4.75%5.32%4.94%6.44%24.15%5.07%4.73%7.86%4.82%

Просадки

Сравнение просадок KMI и NGG

Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки NGG в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и NGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-9.79%
KMI
NGG

Волатильность

Сравнение волатильности KMI и NGG

Kinder Morgan, Inc. (KMI) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с National Grid plc (NGG) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что KMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.56%
5.22%
KMI
NGG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMI и NGG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и National Grid plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию