PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KMI с NGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


KMINGG
Дох-ть с нач. г.46.96%5.36%
Дох-ть за 1 год53.66%17.45%
Дох-ть за 3 года20.29%7.74%
Дох-ть за 5 лет10.76%9.27%
Дох-ть за 10 лет0.56%5.28%
Коэф-т Шарпа3.240.76
Коэф-т Сортино4.461.03
Коэф-т Омега1.561.17
Коэф-т Кальмара1.240.87
Коэф-т Мартина23.102.94
Индекс Язвы2.31%6.15%
Дневная вол-ть16.52%23.99%
Макс. просадка-72.70%-54.85%
Текущая просадка-9.05%-8.56%

Фундаментальные показатели


KMINGG
Рыночная капитализация$54.41B$62.98B
EPS$1.13$3.55
Цена/прибыль21.6718.15
PEG коэффициент1.774.08
Общая выручка (12 мес.)$15.17B$11.36B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.02B$3.56B
EBITDA (12 мес.)$6.68B$4.26B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между KMI и NGG составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KMI и NGG

С начала года, KMI показывает доходность 46.96%, что значительно выше, чем у NGG с доходностью 5.36%. За последние 10 лет акции KMI уступали акциям NGG по среднегодовой доходности: 0.56% против 5.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
34.92%
4.35%
KMI
NGG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KMI c NGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и National Grid plc (NGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KMI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KMI, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KMI, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KMI, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KMI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KMI, с текущим значением в 23.10, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0023.10
NGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NGG, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NGG, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NGG, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NGG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NGG, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.94

Сравнение коэффициента Шарпа KMI и NGG

Показатель коэффициента Шарпа KMI на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа NGG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMI и NGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.24
0.76
KMI
NGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMI и NGG

Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности NGG в 11.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KMI
Kinder Morgan, Inc.
4.68%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%4.33%
NGG
National Grid plc
11.16%5.20%5.18%4.75%5.32%4.94%6.44%24.15%5.07%4.73%7.86%4.82%

Просадки

Сравнение просадок KMI и NGG

Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки NGG в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и NGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.05%
-8.56%
KMI
NGG

Волатильность

Сравнение волатильности KMI и NGG

Kinder Morgan, Inc. (KMI) и National Grid plc (NGG) имеют волатильность 5.27% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.27%
5.10%
KMI
NGG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMI и NGG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и National Grid plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию