Сравнение KMI с NGG
KMI (Kinder Morgan, Inc.) and NGG (National Grid plc) are both stocks. KMI operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while NGG operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, KMI returned 9.79%/yr vs 7.13%/yr for NGG. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности KMI и NGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMI показывает доходность 16.43%, что значительно выше, чем у NGG с доходностью 6.49%. За последние 10 лет акции KMI превзошли акции NGG по среднегодовой доходности: 9.79% против 7.13% соответственно.
KMI
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 5.46%
- С начала года
- 16.43%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 18.95%
- 10 лет*
- 9.79%
- Всё время*
- 4.69%
NGG
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.82%
- 6 месяцев
- -6.17%
- С начала года
- 6.49%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 7.13%
- Всё время*
- 8.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $379.71M | $310.47M | $321.35M | |
| $63.05M | $62.94M | $105.71M |
Сравнение доходности по годам KMI и NGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 16.43% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -11.18% | -10.56% |
NGG National Grid plc | 6.49% | 35.88% | -1.26% | 18.82% | -12.68% | 29.02% | -0.75% | 38.53% | -13.76% | 4.94% |
Correlation
The correlation between KMI and NGG is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2011 г. | 0.25 |
The correlation between KMI and NGG shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMI:
$69.30B
NGG:
$80.69B
KMI:
$0.95
NGG:
£6.16
KMI:
32.68
NGG:
9.69
KMI:
1.99
NGG:
0.26
KMI:
4.38
NGG:
1.66
KMI:
$11.85B
NGG:
£35.68B
KMI:
$5.16B
NGG:
£10.47B
KMI:
$5.61B
NGG:
£15.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMI vs. NGG — Ранг доходности на риск
KMI
NGG
Сравнение KMI c NGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и National Grid plc (NGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMI | NGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.11 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 2.53 | +0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMI и NGG
Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки NGG в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и NGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMI | NGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.70% | -54.85% | -17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -14.15% | +4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.40% | -20.76% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.31% | -39.20% | +18.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.13% | -39.20% | -15.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -12.31% | +3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.82% | -13.39% | -18.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 6.18% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMI и NGG
Текущая волатильность для Kinder Morgan, Inc. (KMI) составляет 5.09%, в то время как у National Grid plc (NGG) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что KMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMI | NGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.68% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 18.20% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 21.36% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 22.33% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.45% | 23.02% | +4.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMI и NGG
Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности NGG в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 3.79% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
NGG National Grid plc | 4.04% | 4.03% | 11.81% | 5.20% | 5.18% | 4.75% | 5.32% | 4.94% | 6.51% | 14.95% | 5.07% | 4.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMI и NGG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и National Grid plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMI и NGG
KMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.63B при выручке в -1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
NGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., National Grid plc сообщила о валовой прибыли в 4.21B при выручке в 10.78B, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.
KMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.44B при выручке в -1.63B, что соответствует операционной рентабельности 88.7%.
NGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., National Grid plc сообщила об операционной прибыли в 4.21B при выручке в 10.78B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
KMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.01B при выручке в -1.63B, что соответствует чистой рентабельности 62.1%.
NGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., National Grid plc сообщила о чистой прибыли в 2.66B при выручке в 10.78B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
Часто задаваемые вопросы
KMI and NGG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NGG has higher volatility (5.68%) compared to KMI (5.09%). In terms of maximum drawdown, KMI dropped -72.70% vs NGG's -54.85%.
KMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMI и NGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор