PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KMI с NGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KMI и NGG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение KMI с NGG

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinder Morgan, Inc. (KMI) и National Grid plc (NGG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMI или NGG.

Доходность

Сравнение доходности KMI и NGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinder Morgan, Inc. (KMI) и National Grid plc (NGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMI:

2.16

NGG:

1.82

Коэф-т Сортино

KMI:

2.53

NGG:

2.19

Коэф-т Омега

KMI:

1.41

NGG:

1.29

Коэф-т Кальмара

KMI:

1.71

NGG:

1.84

Коэф-т Мартина

KMI:

7.24

NGG:

4.80

Индекс Язвы

KMI:

7.46%

NGG:

7.98%

Дневная вол-ть

KMI:

25.49%

NGG:

23.80%

Макс. просадка

KMI:

-72.70%

NGG:

-54.85%

Текущая просадка

KMI:

-8.25%

NGG:

-1.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMI:

$62.33B

NGG:

$69.98B

EPS

KMI:

$1.16

NGG:

$4.03

Коэффициент P/E

KMI:

24.17

NGG:

17.71

Коэффициент PEG

KMI:

2.47

NGG:

1.92

Коэффициент P/S

KMI:

4.02

NGG:

3.81

Коэффициент P/B

KMI:

2.04

NGG:

1.38

Общая выручка (12 мес.)

KMI:

$15.52B

NGG:

$7.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMI:

$7.72B

NGG:

$7.96B

EBITDA (12 мес.)

KMI:

$5.49B

NGG:

$2.42B

Доходность по периодам

С начала года, KMI показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у NGG с доходностью 23.61%. За последние 10 лет акции KMI уступали акциям NGG по среднегодовой доходности: 1.28% против 7.00% соответственно.

KMI

С начала года

4.54%

1 месяц

6.62%

6 месяцев

1.32%

1 год

50.69%

3 года

19.23%

5 лет

19.32%

10 лет

1.28%

NGG

С начала года

23.61%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

15.34%

1 год

34.76%

3 года

7.16%

5 лет

12.18%

10 лет

7.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinder Morgan, Inc.

National Grid plc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMI и NGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KMI
Ранг риск-скорректированной доходности KMI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
NGG
Ранг риск-скорректированной доходности NGG, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMI c NGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и National Grid plc (NGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KMI на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NGG равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMI и NGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMI и NGG

Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности NGG в 7.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KMI
Kinder Morgan, Inc.		4.12%4.18%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%
NGG
National Grid plc		7.77%11.81%5.20%5.13%4.71%5.29%4.90%6.44%24.15%5.07%4.73%7.86%

Просадки

Сравнение просадок KMI и NGG

Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки NGG в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и NGG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KMI и NGG

Текущая волатильность для Kinder Morgan, Inc. (KMI) составляет 5.16%, в то время как у National Grid plc (NGG) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что KMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMI и NGG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и National Grid plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
4.24B
7.96B
(KMI) Общая выручка
(NGG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию