Сравнение SUN с IIPR
SUN (Sunoco LP) and IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) are both stocks. SUN operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 5 years, SUN returned 19.32%/yr vs -13.57%/yr for IIPR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SUN и IIPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUN показывает доходность 28.53%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью 32.69%.
SUN
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- 28.53%
- 6 месяцев
- 25.21%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 18.66%
IIPR
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 10.12%
- С начала года
- 32.69%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- -13.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUN и IIPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN Sunoco LP | 28.53% | 8.88% | -8.59% | 49.38% | 13.95% | 55.26% | 6.28% | 24.78% | 7.71% | 17.86% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 32.69% | -18.40% | -28.55% | 8.78% | -59.02% | 47.49% | 151.33% | 72.52% | 43.88% | 82.30% |
Correlation
The correlation between SUN and IIPR is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г. | 0.20 |
The correlation between SUN and IIPR shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SUN:
$3.37T
IIPR:
$1.72B
SUN:
$0.06
IIPR:
$4.14
SUN:
1.02K
IIPR:
14.62
SUN:
42.37
IIPR:
6.51
SUN:
1.30K
IIPR:
0.96
SUN:
$20.02B
IIPR:
$263.23M
SUN:
$1.75B
IIPR:
$195.78M
SUN:
$2.10B
IIPR:
$210.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUN vs. IIPR — Ранг доходности на риск
SUN
IIPR
Сравнение SUN c IIPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUN | IIPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.09 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 2.65 | +3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUN и IIPR
Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и IIPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUN | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -78.42% | +12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -21.29% | +10.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.29% | -62.92% | +41.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -78.42% | +57.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -68.14% | +58.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.30% | -37.34% | +21.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 8.73% | -4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUN и IIPR
Текущая волатильность для Sunoco LP (SUN) составляет 8.22%, в то время как у Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что SUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUN | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 9.13% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 30.31% | -13.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 41.56% | -18.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.67% | 41.71% | -18.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.76% | 48.46% | -16.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUN и IIPR
Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности IIPR в 12.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 12.56% | 16.05% | 11.28% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 1.87% | 1.70% | 0.00% | 0.00% |
SUN Sunoco LP | 5.74% | 6.89% | 6.74% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUN и IIPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SUN and IIPR have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IIPR has higher volatility (9.13%) compared to SUN (8.22%). In terms of maximum drawdown, SUN dropped -65.47% vs IIPR's -78.42%.
SUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUN и IIPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор