PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SUN с GFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SUN с GFF

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunoco LP (SUN) и Griffon Corporation (GFF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SUN или GFF.

Корреляция

Корреляция между SUN и GFF составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SUN и GFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunoco LP (SUN) и Griffon Corporation (GFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
632.53%
788.50%
SUN
GFF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SUN:

0.44

GFF:

-0.04

Коэф-т Сортино

SUN:

0.78

GFF:

0.28

Коэф-т Омега

SUN:

1.10

GFF:

1.04

Коэф-т Кальмара

SUN:

0.51

GFF:

-0.06

Коэф-т Мартина

SUN:

1.70

GFF:

-0.14

Индекс Язвы

SUN:

6.45%

GFF:

12.29%

Дневная вол-ть

SUN:

25.00%

GFF:

45.64%

Макс. просадка

SUN:

-65.47%

GFF:

-75.71%

Текущая просадка

SUN:

-2.10%

GFF:

-20.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SUN:

$8.03B

GFF:

$3.20B

EPS

SUN:

$6.00

GFF:

$4.90

Коэффициент P/E

SUN:

9.82

GFF:

13.74

Коэффициент PEG

SUN:

-3.00

GFF:

2.36

Коэффициент P/S

SUN:

0.35

GFF:

1.22

Коэффициент P/B

SUN:

1.97

GFF:

14.05

Общая выручка (12 мес.)

SUN:

$17.19B

GFF:

$1.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

SUN:

$1.28B

GFF:

$792.65M

EBITDA (12 мес.)

SUN:

$1.45B

GFF:

$390.86M

Доходность по периодам

С начала года, SUN показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у GFF с доходностью -5.32%. За последние 10 лет акции SUN уступали акциям GFF по среднегодовой доходности: 11.05% против 18.50% соответственно.

SUN

С начала года

16.32%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

16.52%

1 год

10.95%

5 лет

30.52%

10 лет

11.05%

GFF

С начала года

-5.32%

1 месяц

-6.46%

6 месяцев

6.57%

1 год

-0.49%

5 лет

38.09%

10 лет

18.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SUN и GFF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SUN
Ранг риск-скорректированной доходности SUN, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
GFF
Ранг риск-скорректированной доходности GFF, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SUN c GFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и Griffon Corporation (GFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SUN, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SUN: 0.44
GFF: -0.04
Коэффициент Сортино SUN, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SUN: 0.78
GFF: 0.28
Коэффициент Омега SUN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SUN: 1.10
GFF: 1.04
Коэффициент Кальмара SUN, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SUN: 0.51
GFF: -0.06
Коэффициент Мартина SUN, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SUN: 1.70
GFF: -0.14

Показатель коэффициента Шарпа SUN на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа GFF равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUN и GFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
-0.04
SUN
GFF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUN и GFF

Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности GFF в 0.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SUN
Sunoco LP		5.97%6.75%5.59%7.67%8.09%11.48%10.80%12.15%11.63%12.16%6.77%4.13%
GFF
Griffon Corporation		0.98%0.88%4.10%6.62%1.16%1.50%1.45%12.28%1.23%0.80%0.96%0.98%

Просадки

Сравнение просадок SUN и GFF

Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки GFF в -75.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и GFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.10%
-20.76%
SUN
GFF

Волатильность

Сравнение волатильности SUN и GFF

Текущая волатильность для Sunoco LP (SUN) составляет 12.75%, в то время как у Griffon Corporation (GFF) волатильность равна 15.57%. Это указывает на то, что SUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.75%
15.57%
SUN
GFF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SUN и GFF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и Griffon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию