PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLAD с FDUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GLAD с FDUS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Fidus Investment Corporation (FDUS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLAD или FDUS.

Корреляция

Корреляция между GLAD и FDUS составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GLAD и FDUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Fidus Investment Corporation (FDUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
389.92%
437.03%
GLAD
FDUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLAD:

1.34

FDUS:

0.31

Коэф-т Сортино

GLAD:

1.73

FDUS:

0.55

Коэф-т Омега

GLAD:

1.27

FDUS:

1.08

Коэф-т Кальмара

GLAD:

1.34

FDUS:

0.24

Коэф-т Мартина

GLAD:

5.17

FDUS:

1.04

Индекс Язвы

GLAD:

5.97%

FDUS:

5.60%

Дневная вол-ть

GLAD:

23.11%

FDUS:

18.79%

Макс. просадка

GLAD:

-74.87%

FDUS:

-69.51%

Текущая просадка

GLAD:

-14.97%

FDUS:

-16.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLAD:

$554.90M

FDUS:

$654.00M

EPS

GLAD:

$4.70

FDUS:

$2.44

Коэффициент P/E

GLAD:

5.29

FDUS:

7.72

Коэффициент PEG

GLAD:

2.31

FDUS:

3.59

Коэффициент P/S

GLAD:

5.82

FDUS:

4.47

Коэффициент P/B

GLAD:

1.15

FDUS:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

GLAD:

$79.35M

FDUS:

$111.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

GLAD:

$79.35M

FDUS:

$111.50M

EBITDA (12 мес.)

GLAD:

-$13.47M

FDUS:

$54.95M

Доходность по периодам

С начала года, GLAD показывает доходность -8.95%, что значительно ниже, чем у FDUS с доходностью -7.24%. За последние 10 лет акции GLAD превзошли акции FDUS по среднегодовой доходности: 13.85% против 13.07% соответственно.

GLAD

С начала года

-8.95%

1 месяц

-8.34%

6 месяцев

9.34%

1 год

30.66%

5 лет

26.08%

10 лет

13.85%

FDUS

С начала года

-7.24%

1 месяц

-8.70%

6 месяцев

1.52%

1 год

4.92%

5 лет

31.68%

10 лет

13.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLAD и FDUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLAD
Ранг риск-скорректированной доходности GLAD, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLAD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
FDUS
Ранг риск-скорректированной доходности FDUS, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDUS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDUS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDUS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLAD c FDUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Fidus Investment Corporation (FDUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GLAD, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GLAD: 1.34
FDUS: 0.31
Коэффициент Сортино GLAD, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GLAD: 1.73
FDUS: 0.55
Коэффициент Омега GLAD, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLAD: 1.27
FDUS: 1.08
Коэффициент Кальмара GLAD, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GLAD: 1.34
FDUS: 0.24
Коэффициент Мартина GLAD, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GLAD: 5.17
FDUS: 1.04

Показатель коэффициента Шарпа GLAD на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа FDUS равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAD и FDUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.34
0.31
GLAD
FDUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAD и FDUS

Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что меньше доходности FDUS в 12.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLAD
Gladstone Capital Corporation		9.41%8.38%9.19%8.45%6.73%8.97%8.46%11.51%9.12%8.95%11.49%10.16%
FDUS
Fidus Investment Corporation		12.16%11.51%14.63%10.51%8.90%10.15%8.17%13.69%10.54%10.17%11.66%11.51%

Просадки

Сравнение просадок GLAD и FDUS

Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.87%, что больше максимальной просадки FDUS в -69.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и FDUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.97%
-16.57%
GLAD
FDUS

Волатильность

Сравнение волатильности GLAD и FDUS

Gladstone Capital Corporation (GLAD) имеет более высокую волатильность в 15.50% по сравнению с Fidus Investment Corporation (FDUS) с волатильностью 14.42%. Это указывает на то, что GLAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.50%
14.42%
GLAD
FDUS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLAD и FDUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Capital Corporation и Fidus Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию