Сравнение GLAD с GOOD
GLAD (Gladstone Capital Corporation) and GOOD (Gladstone Commercial Corporation) are both stocks. GLAD operates in Asset Management (Financial Services), while GOOD operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 10 years, GLAD returned 12.43%/yr vs 5.30%/yr for GOOD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLAD и GOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLAD показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у GOOD с доходностью 21.00%. За последние 10 лет акции GLAD превзошли акции GOOD по среднегодовой доходности: 12.43% против 5.30% соответственно.
GLAD
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -6.43%
- 1 год
- -21.74%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 12.43%
GOOD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 21.00%
- 6 месяцев
- 19.99%
- 1 год
- -5.77%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- -2.94%
- 10 лет*
- 5.30%
Сравнение доходности по годам GLAD и GOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD Gladstone Capital Corporation | -4.69% | -21.14% | 46.99% | 22.71% | -10.43% | 40.50% | -0.69% | 48.58% | -13.07% | 7.05% |
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 21.00% | -28.11% | 33.25% | -21.63% | -22.52% | 53.53% | -9.58% | 30.74% | -7.82% | 12.41% |
Correlation
The correlation between GLAD and GOOD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2003 г. | 0.32 |
The correlation between GLAD and GOOD shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GLAD:
$1.09
GOOD:
$0.60
GLAD:
17.44
GOOD:
20.60
GLAD:
1.01
GOOD:
0.22
GLAD:
7.31
GOOD:
2.63
GLAD:
$66.59M
GOOD:
$165.74M
GLAD:
$28.95M
GOOD:
-$19.45M
GLAD:
$27.90M
GOOD:
$45.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLAD vs. GOOD — Ранг доходности на риск
GLAD
GOOD
Сравнение GLAD c GOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLAD | GOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.97 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.22 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.39 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLAD | GOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.27 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.12 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.17 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.22 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок GLAD и GOOD
Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.87%, что больше максимальной просадки GOOD в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и GOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLAD | GOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.87% | -67.22% | -7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.22% | -25.87% | -13.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.59% | -35.29% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.59% | -53.30% | +13.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.37% | -66.25% | +7.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.81% | -29.61% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.70% | -13.42% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.15% | 14.70% | +10.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLAD и GOOD
Текущая волатильность для Gladstone Capital Corporation (GLAD) составляет 7.23%, в то время как у Gladstone Commercial Corporation (GOOD) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что GLAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLAD | GOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 7.93% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.63% | 15.71% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 21.66% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 25.04% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.02% | 32.15% | -2.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAD и GOOD
Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности GOOD в 9.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD Gladstone Capital Corporation | 10.36% | 9.85% | 8.37% | 9.16% | 8.42% | 6.73% | 8.97% | 8.46% | 11.51% | 9.12% | 8.95% | 11.49% |
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 9.69% | 11.25% | 7.39% | 9.06% | 8.13% | 5.83% | 8.34% | 6.86% | 8.37% | 7.12% | 7.46% | 10.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLAD и GOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Capital Corporation и Gladstone Commercial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLAD и GOOD
GLAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 21.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 41.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GLAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 21.49M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 41.91M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GLAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 21.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
GOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила о чистой прибыли в 6.97M при выручке в 41.91M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
GLAD and GOOD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOD has higher volatility (7.93%) compared to GLAD (7.23%). In terms of maximum drawdown, GLAD dropped -74.87% vs GOOD's -67.22%.
GOOD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLAD и GOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор