PortfoliosLab logo
Сравнение GLAD с GOOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GLAD и GOOD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GLAD и GOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
365.15%
439.78%
GLAD
GOOD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLAD:

1.35

GOOD:

0.65

Коэф-т Сортино

GLAD:

1.74

GOOD:

1.08

Коэф-т Омега

GLAD:

1.27

GOOD:

1.13

Коэф-т Кальмара

GLAD:

1.35

GOOD:

0.38

Коэф-т Мартина

GLAD:

5.15

GOOD:

1.88

Индекс Язвы

GLAD:

6.04%

GOOD:

7.47%

Дневная вол-ть

GLAD:

23.11%

GOOD:

21.52%

Макс. просадка

GLAD:

-74.87%

GOOD:

-67.22%

Текущая просадка

GLAD:

-14.50%

GOOD:

-27.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLAD:

$564.50M

GOOD:

$647.67M

EPS

GLAD:

$4.64

GOOD:

$0.27

Коэффициент P/E

GLAD:

5.45

GOOD:

51.93

Коэффициент PEG

GLAD:

2.31

GOOD:

-62.67

Коэффициент P/S

GLAD:

5.92

GOOD:

4.34

Коэффициент P/B

GLAD:

1.15

GOOD:

3.77

Общая выручка (12 мес.)

GLAD:

$79.35M

GOOD:

$113.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

GLAD:

$79.35M

GOOD:

$73.54M

EBITDA (12 мес.)

GLAD:

-$13.47M

GOOD:

$85.10M

Доходность по периодам

С начала года, GLAD показывает доходность -8.44%, что значительно выше, чем у GOOD с доходностью -10.74%. За последние 10 лет акции GLAD превзошли акции GOOD по среднегодовой доходности: 13.78% против 5.52% соответственно.


GLAD

С начала года

-8.44%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

10.62%

1 год

31.51%

5 лет

26.20%

10 лет

13.78%

GOOD

С начала года

-10.74%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

-8.01%

1 год

15.35%

5 лет

8.74%

10 лет

5.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLAD и GOOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLAD
Ранг риск-скорректированной доходности GLAD, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLAD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

GOOD
Ранг риск-скорректированной доходности GOOD, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLAD c GOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLAD, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GLAD: 1.35
GOOD: 0.65
Коэффициент Сортино GLAD, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GLAD: 1.74
GOOD: 1.08
Коэффициент Омега GLAD, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLAD: 1.27
GOOD: 1.13
Коэффициент Кальмара GLAD, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GLAD: 1.35
GOOD: 0.38
Коэффициент Мартина GLAD, с текущим значением в 5.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GLAD: 5.15
GOOD: 1.88

Показатель коэффициента Шарпа GLAD на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа GOOD равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAD и GOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.35
0.65
GLAD
GOOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAD и GOOD

Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности GOOD в 8.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLAD
Gladstone Capital Corporation
9.36%8.38%9.19%8.45%6.73%8.97%8.46%11.51%9.12%8.95%11.49%10.16%
GOOD
Gladstone Commercial Corporation
8.50%7.39%9.06%8.13%5.83%8.34%6.86%8.37%7.12%7.46%10.28%8.74%

Просадки

Сравнение просадок GLAD и GOOD

Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.87%, что больше максимальной просадки GOOD в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и GOOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.50%
-27.74%
GLAD
GOOD

Волатильность

Сравнение волатильности GLAD и GOOD

Gladstone Capital Corporation (GLAD) имеет более высокую волатильность в 15.53% по сравнению с Gladstone Commercial Corporation (GOOD) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что GLAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.53%
9.56%
GLAD
GOOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLAD и GOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Capital Corporation и Gladstone Commercial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию