PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLAD с SAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GLAD с SAR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Saratoga Investment Corp. (SAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLAD или SAR.

Корреляция

Корреляция между GLAD и SAR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GLAD и SAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Saratoga Investment Corp. (SAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
207.72%
42.91%
GLAD
SAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLAD:

1.34

SAR:

0.96

Коэф-т Сортино

GLAD:

1.73

SAR:

1.39

Коэф-т Омега

GLAD:

1.27

SAR:

1.20

Коэф-т Кальмара

GLAD:

1.34

SAR:

1.35

Коэф-т Мартина

GLAD:

5.17

SAR:

5.20

Индекс Язвы

GLAD:

5.97%

SAR:

3.72%

Дневная вол-ть

GLAD:

23.11%

SAR:

20.23%

Макс. просадка

GLAD:

-74.87%

SAR:

-90.83%

Текущая просадка

GLAD:

-14.97%

SAR:

-4.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLAD:

$554.90M

SAR:

$340.15M

EPS

GLAD:

$4.70

SAR:

$2.52

Коэффициент P/E

GLAD:

5.29

SAR:

9.41

Коэффициент PEG

GLAD:

2.31

SAR:

0.00

Коэффициент P/S

GLAD:

5.82

SAR:

2.20

Коэффициент P/B

GLAD:

1.15

SAR:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

GLAD:

$79.35M

SAR:

$35.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLAD:

$79.35M

SAR:

$35.89B

EBITDA (12 мес.)

GLAD:

-$13.47M

SAR:

$18.22B

Доходность по периодам

С начала года, GLAD показывает доходность -8.95%, что значительно ниже, чем у SAR с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции GLAD уступали акциям SAR по среднегодовой доходности: 13.85% против 14.86% соответственно.

GLAD

С начала года

-8.95%

1 месяц

-8.34%

6 месяцев

9.34%

1 год

30.66%

5 лет

26.08%

10 лет

13.85%

SAR

С начала года

4.70%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

8.20%

1 год

17.72%

5 лет

23.52%

10 лет

14.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLAD и SAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLAD
Ранг риск-скорректированной доходности GLAD, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLAD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
SAR
Ранг риск-скорректированной доходности SAR, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLAD c SAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Saratoga Investment Corp. (SAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GLAD, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GLAD: 1.34
SAR: 0.96
Коэффициент Сортино GLAD, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GLAD: 1.73
SAR: 1.39
Коэффициент Омега GLAD, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLAD: 1.27
SAR: 1.20
Коэффициент Кальмара GLAD, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GLAD: 1.34
SAR: 1.35
Коэффициент Мартина GLAD, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GLAD: 5.17
SAR: 5.20

Показатель коэффициента Шарпа GLAD на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа SAR равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAD и SAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.34
0.96
GLAD
SAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAD и SAR

Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что меньше доходности SAR в 13.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLAD
Gladstone Capital Corporation		9.41%8.38%9.19%8.45%6.73%8.97%8.46%11.51%9.12%8.95%11.49%10.16%
SAR
Saratoga Investment Corp.		13.36%12.33%10.90%11.02%6.16%6.57%6.61%10.35%10.51%9.12%14.14%1.21%

Просадки

Сравнение просадок GLAD и SAR

Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.87%, что меньше максимальной просадки SAR в -90.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и SAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.97%
-4.13%
GLAD
SAR

Волатильность

Сравнение волатильности GLAD и SAR

Gladstone Capital Corporation (GLAD) имеет более высокую волатильность в 15.50% по сравнению с Saratoga Investment Corp. (SAR) с волатильностью 12.77%. Это указывает на то, что GLAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.50%
12.77%
GLAD
SAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLAD и SAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Capital Corporation и Saratoga Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию