Сравнение GLAD с SAR
GLAD (Gladstone Capital Corporation) and SAR (Saratoga Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, GLAD returned 12.43%/yr vs 13.88%/yr for SAR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLAD и SAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLAD показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у SAR с доходностью 2.48%. За последние 10 лет акции GLAD уступали акциям SAR по среднегодовой доходности: 12.43% против 13.88% соответственно.
GLAD
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -6.43%
- 1 год
- -21.74%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 12.43%
SAR
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение доходности по годам GLAD и SAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD Gladstone Capital Corporation | -4.69% | -21.14% | 46.99% | 22.71% | -10.43% | 40.50% | -0.69% | 48.58% | -13.07% | 7.05% |
SAR Saratoga Investment Corp. | 2.48% | 10.36% | 6.07% | 12.91% | -3.82% | 51.00% | -10.92% | 34.20% | -2.78% | 20.77% |
Correlation
The correlation between GLAD and SAR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2007 г. | 0.25 |
Over the past year, GLAD and SAR have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GLAD:
$536.66M
SAR:
$355.20M
GLAD:
$1.09
SAR:
$2.46
GLAD:
17.44
SAR:
9.09
GLAD:
1.01
SAR:
0.43
GLAD:
7.31
SAR:
0.01
GLAD:
$66.59M
SAR:
$62.82B
GLAD:
$28.95M
SAR:
$47.57M
GLAD:
$27.90M
SAR:
$1.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLAD vs. SAR — Ранг доходности на риск
GLAD
SAR
Сравнение GLAD c SAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Saratoga Investment Corp. (SAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLAD | SAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.05 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.30 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 0.76 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLAD | SAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 0.21 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.38 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.37 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.15 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GLAD и SAR
Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.87%, что меньше максимальной просадки SAR в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и SAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLAD | SAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.87% | -90.51% | +15.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.22% | -13.89% | -25.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.59% | -14.38% | -25.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.59% | -26.19% | -13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.37% | -69.89% | +11.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.81% | -5.20% | -24.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.70% | -17.26% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.15% | 5.44% | +19.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLAD и SAR
Gladstone Capital Corporation (GLAD) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Saratoga Investment Corp. (SAR) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что GLAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLAD | SAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 5.31% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.63% | 15.14% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 19.47% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 22.52% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.02% | 37.65% | -7.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAD и SAR
Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что меньше доходности SAR в 14.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD Gladstone Capital Corporation | 10.36% | 9.85% | 8.37% | 9.16% | 8.42% | 6.73% | 8.97% | 8.46% | 11.51% | 9.12% | 8.95% | 11.49% |
SAR Saratoga Investment Corp. | 14.50% | 14.04% | 13.80% | 10.90% | 11.02% | 6.16% | 6.57% | 6.61% | 10.35% | 10.51% | 9.12% | 14.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLAD и SAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Capital Corporation и Saratoga Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLAD и SAR
GLAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 21.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 62.74B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GLAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 21.49M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 62.74B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GLAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 21.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
SAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 62.74B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
GLAD and SAR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLAD has higher volatility (7.23%) compared to SAR (5.31%). In terms of maximum drawdown, GLAD dropped -74.87% vs SAR's -90.51%.
SAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLAD и SAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор