PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GLAD с GAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GLAD и GAIN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GLAD и GAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
274.87%
480.29%
GLAD
GAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLAD:

2.34

GAIN:

0.47

Коэф-т Сортино

GLAD:

2.93

GAIN:

0.76

Коэф-т Омега

GLAD:

1.40

GAIN:

1.09

Коэф-т Кальмара

GLAD:

3.56

GAIN:

0.68

Коэф-т Мартина

GLAD:

10.91

GAIN:

2.00

Индекс Язвы

GLAD:

4.00%

GAIN:

4.27%

Дневная вол-ть

GLAD:

18.62%

GAIN:

18.20%

Макс. просадка

GLAD:

-74.87%

GAIN:

-80.88%

Текущая просадка

GLAD:

-7.74%

GAIN:

-2.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLAD:

$616.75M

GAIN:

$498.41M

EPS

GLAD:

$4.64

GAIN:

$1.91

Цена/прибыль

GLAD:

5.95

GAIN:

7.08

PEG коэффициент

GLAD:

2.31

GAIN:

5.46

Общая выручка (12 мес.)

GLAD:

$79.35M

GAIN:

$63.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

GLAD:

$79.35M

GAIN:

$63.00M

EBITDA (12 мес.)

GLAD:

-$13.47M

GAIN:

$19.35M

Доходность по периодам

С начала года, GLAD показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у GAIN с доходностью 3.93%. За последние 10 лет акции GLAD уступали акциям GAIN по среднегодовой доходности: 14.73% против 17.27% соответственно.


GLAD

С начала года

-1.20%

1 месяц

-2.60%

6 месяцев

21.31%

1 год

50.58%

5 лет

35.49%

10 лет

14.73%

GAIN

С начала года

3.93%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

1.39%

1 год

10.05%

5 лет

27.12%

10 лет

17.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLAD и GAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLAD
Ранг риск-скорректированной доходности GLAD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLAD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

GAIN
Ранг риск-скорректированной доходности GAIN, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAIN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLAD c GAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLAD, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GLAD: 2.34
GAIN: 0.47
Коэффициент Сортино GLAD, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GLAD: 2.93
GAIN: 0.76
Коэффициент Омега GLAD, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLAD: 1.40
GAIN: 1.09
Коэффициент Кальмара GLAD, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GLAD: 3.56
GAIN: 0.68
Коэффициент Мартина GLAD, с текущим значением в 10.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GLAD: 10.91
GAIN: 2.00

Показатель коэффициента Шарпа GLAD на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа GAIN равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAD и GAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.34
0.47
GLAD
GAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAD и GAIN

Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что меньше доходности GAIN в 12.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLAD
Gladstone Capital Corporation
8.62%8.38%9.19%8.45%6.73%8.97%8.46%11.51%9.12%8.95%11.49%10.16%
GAIN
Gladstone Investment Corporation
12.27%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.74%9.88%7.94%8.87%9.68%11.00%

Просадки

Сравнение просадок GLAD и GAIN

Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.87%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и GAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.74%
-2.01%
GLAD
GAIN

Волатильность

Сравнение волатильности GLAD и GAIN

Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Gladstone Investment Corporation (GAIN) имеют волатильность 5.48% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.48%
5.30%
GLAD
GAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLAD и GAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Capital Corporation и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab