Сравнение GLAD с GAIN
GLAD (Gladstone Capital Corporation) and GAIN (Gladstone Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, GLAD returned 12.43%/yr vs 19.44%/yr for GAIN. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLAD и GAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLAD показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у GAIN с доходностью 14.45%. За последние 10 лет акции GLAD уступали акциям GAIN по среднегодовой доходности: 12.43% против 19.44% соответственно.
GLAD
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -6.43%
- 1 год
- -21.74%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 12.43%
GAIN
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 15.36%
- 1 год
- 13.60%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 19.44%
Сравнение доходности по годам GLAD и GAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD Gladstone Capital Corporation | -4.69% | -21.14% | 46.99% | 22.71% | -10.43% | 40.50% | -0.69% | 48.58% | -13.07% | 7.05% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 14.45% | 17.11% | 5.33% | 31.01% | -17.55% | 82.14% | -16.56% | 53.31% | -9.67% | 44.63% |
Correlation
The correlation between GLAD and GAIN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2005 г. | 0.47 |
The correlation between GLAD and GAIN shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GLAD:
$1.09
GAIN:
$3.40
GLAD:
17.44
GAIN:
4.58
GLAD:
1.01
GAIN:
0.10
GLAD:
7.31
GAIN:
5.30
GLAD:
$66.59M
GAIN:
$112.66M
GLAD:
$28.95M
GAIN:
$80.66M
GLAD:
$27.90M
GAIN:
$57.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLAD vs. GAIN — Ранг доходности на риск
GLAD
GAIN
Сравнение GLAD c GAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLAD | GAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.15 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.68 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 5.20 | -6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLAD | GAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 0.72 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.60 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.76 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.25 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок GLAD и GAIN
Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.87%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и GAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLAD | GAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.87% | -80.87% | +6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.22% | -8.12% | -31.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.59% | -14.76% | -24.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.59% | -26.26% | -13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.37% | -56.28% | -2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.81% | -8.02% | -21.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.70% | -15.92% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.15% | 2.90% | +22.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLAD и GAIN
Текущая волатильность для Gladstone Capital Corporation (GLAD) составляет 7.23%, в то время как у Gladstone Investment Corporation (GAIN) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что GLAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLAD | GAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 11.06% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.63% | 16.08% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 18.90% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 22.32% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.02% | 25.67% | +4.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAD и GAIN
Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности GAIN в 9.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIN Gladstone Investment Corporation | 9.64% | 10.74% | 12.53% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.06% | 9.24% | 7.94% | 8.87% | 9.68% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 10.36% | 9.85% | 8.37% | 9.16% | 8.42% | 6.73% | 8.97% | 8.46% | 11.51% | 9.12% | 8.95% | 11.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLAD и GAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Capital Corporation и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GLAD and GAIN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAIN has higher volatility (11.06%) compared to GLAD (7.23%). In terms of maximum drawdown, GLAD dropped -74.87% vs GAIN's -80.87%.
GAIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLAD и GAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор