PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLAD с FPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GLAD с FPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLAD (Gladstone Capital Corporation) and FPI (Farmland Partners Inc.) are both stocks. GLAD operates in Asset Management (Financial Services), while FPI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, GLAD returned 12.43%/yr vs 3.54%/yr for FPI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLAD и FPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Farmland Partners Inc. (FPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLAD показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у FPI с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции GLAD превзошли акции FPI по среднегодовой доходности: 12.43% против 3.54% соответственно.

GLAD

1 день
-2.82%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-6.43%
1 год
-21.74%
3 года*
9.99%
5 лет*
4.66%
10 лет*
12.43%

FPI

1 день
-0.67%
1 месяц
-2.09%
С начала года
7.93%
6 месяцев
6.72%
1 год
-6.03%
3 года*
2.38%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
3.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLAD и FPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLAD
Gladstone Capital Corporation		-4.69%-21.14%46.99%22.71%-10.43%40.50%-0.69%48.58%-13.07%7.05%
FPI
Farmland Partners Inc.		7.93%-14.11%5.66%3.99%6.09%39.70%32.09%53.84%-45.13%-17.84%

Correlation

The correlation between GLAD and FPI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2014 г.

0.26

The correlation between GLAD and FPI shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLAD:

$536.66M

FPI:

$445.36M

EPS

GLAD:

$1.09

FPI:

$0.63

Коэффициент P/E

GLAD:

17.44

FPI:

16.40

Коэффициент PEG

GLAD:

1.01

FPI:

0.25

Коэффициент P/S

GLAD:

7.31

FPI:

9.19

Коэффициент P/B

GLAD:

1.11

FPI:

0.97

Общая выручка (12 мес.)

GLAD:

$66.59M

FPI:

$53.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

GLAD:

$28.95M

FPI:

$42.39M

EBITDA (12 мес.)

GLAD:

$27.90M

FPI:

$36.98M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Capital Corporation

Farmland Partners Inc.

Часто сравнивают с GLAD:
GLAD с GAINGLAD с MAINGLAD с GOODGLAD с SUNGLAD с HRZNGLAD с FDUSGLAD с SAR
Часто сравнивают с FPI:
FPI с LANDFPI с SPYFPI с VOOFPI с VNQFPI с AGMFPI с VTIFPI с EUNL.DE

Доходность на риск

GLAD vs. FPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLAD
Ранг доходности на риск GLAD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLAD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FPI
Ранг доходности на риск FPI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLAD c FPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Farmland Partners Inc. (FPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLADFPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
-0.27

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
-0.21

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.97

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.28

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

-0.54

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLAD vs. FPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLAD на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа FPI равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAD и FPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLADFPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

-0.27

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.00

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.10

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.07

+0.11

Просадки

Сравнение просадок GLAD и FPI

Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.87%, что больше максимальной просадки FPI в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и FPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLADFPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.87%

-59.77%

-15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.22%

-21.46%

-17.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.59%

-23.64%

-15.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.59%

-39.88%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.37%

-57.44%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.81%

-21.01%

-8.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.70%

-23.61%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.15%

11.15%

+14.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GLAD и FPI

Gladstone Capital Corporation (GLAD) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Farmland Partners Inc. (FPI) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что GLAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLADFPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

5.18%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.63%

18.15%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.26%

22.69%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.65%

28.32%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.02%

35.63%

-5.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAD и FPI

Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности FPI в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPI
Farmland Partners Inc.		4.56%4.54%11.31%3.61%1.85%1.67%2.30%2.95%7.82%5.88%4.57%4.54%
GLAD
Gladstone Capital Corporation		10.36%9.85%8.37%9.16%8.42%6.73%8.97%8.46%11.51%9.12%8.95%11.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLAD и FPI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Capital Corporation и Farmland Partners Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M20222023202420252026
21.49M
10.10M
(GLAD) Общая выручка
(FPI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GLAD и FPI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gladstone Capital Corporation и Farmland Partners Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
85.5%
Активы портфеля
GLAD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 21.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmland Partners Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.63M при выручке в 10.10M, что соответствует валовой рентабельности в 85.5%.

GLAD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 21.49M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmland Partners Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.57M при выручке в 10.10M, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

GLAD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 21.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

FPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmland Partners Inc. сообщила о чистой прибыли в 640.00K при выручке в 10.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

Часто задаваемые вопросы

GLAD and FPI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLAD has higher volatility (7.23%) compared to FPI (5.18%). In terms of maximum drawdown, GLAD dropped -74.87% vs FPI's -59.77%.

FPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLAD и FPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор