PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GLAD с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GLAD и MAIN составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности GLAD и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
251.93%
1,519.57%
GLAD
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLAD:

2.53

MAIN:

3.13

Коэф-т Сортино

GLAD:

3.05

MAIN:

3.97

Коэф-т Омега

GLAD:

1.45

MAIN:

1.60

Коэф-т Кальмара

GLAD:

3.80

MAIN:

4.59

Коэф-т Мартина

GLAD:

10.45

MAIN:

17.63

Индекс Язвы

GLAD:

4.34%

MAIN:

2.50%

Дневная вол-ть

GLAD:

17.89%

MAIN:

14.07%

Макс. просадка

GLAD:

-74.87%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

GLAD:

-1.27%

MAIN:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLAD:

$622.11M

MAIN:

$4.90B

EPS

GLAD:

$4.34

MAIN:

$5.53

Цена/прибыль

GLAD:

6.42

MAIN:

10.06

PEG коэффициент

GLAD:

2.31

MAIN:

2.09

Общая выручка (12 мес.)

GLAD:

$109.55M

MAIN:

$521.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

GLAD:

$100.42M

MAIN:

$489.22M

EBITDA (12 мес.)

GLAD:

$74.92M

MAIN:

$571.18M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLAD показывает доходность 41.53%, а MAIN немного выше – 41.90%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции GLAD – 15.23% и акции MAIN – 15.23%.


GLAD

С начала года

41.53%

1 месяц

6.81%

6 месяцев

28.58%

1 год

44.64%

5 лет

16.14%

10 лет

15.23%

MAIN

С начала года

41.90%

1 месяц

7.31%

6 месяцев

19.41%

1 год

42.99%

5 лет

14.01%

10 лет

15.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GLAD c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLAD, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.533.13
Коэффициент Сортино GLAD, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.053.97
Коэффициент Омега GLAD, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.451.60
Коэффициент Кальмара GLAD, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.804.59
Коэффициент Мартина GLAD, с текущим значением в 10.45, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0010.4517.63
GLAD
MAIN

Показатель коэффициента Шарпа GLAD на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAIN равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAD и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.53
3.13
GLAD
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAD и MAIN

Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что больше доходности MAIN в 7.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GLAD
Gladstone Capital Corporation
8.70%9.19%8.45%6.73%8.97%8.46%11.51%9.12%8.95%11.49%10.16%8.78%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.34%8.70%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%8.18%

Просадки

Сравнение просадок GLAD и MAIN

Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.87%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.27%
0
GLAD
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности GLAD и MAIN

Gladstone Capital Corporation (GLAD) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что GLAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.26%
3.09%
GLAD
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLAD и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Capital Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab