PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GLAD с HRZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GLAD и HRZN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности GLAD и HRZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
29.07%
-19.76%
GLAD
HRZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLAD:

2.57

HRZN:

-1.21

Коэф-т Сортино

GLAD:

3.09

HRZN:

-1.54

Коэф-т Омега

GLAD:

1.45

HRZN:

0.79

Коэф-т Кальмара

GLAD:

3.85

HRZN:

-0.67

Коэф-т Мартина

GLAD:

10.58

HRZN:

-1.75

Индекс Язвы

GLAD:

4.34%

HRZN:

13.75%

Дневная вол-ть

GLAD:

17.88%

HRZN:

19.90%

Макс. просадка

GLAD:

-74.87%

HRZN:

-60.45%

Текущая просадка

GLAD:

-0.90%

HRZN:

-33.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLAD:

$622.11M

HRZN:

$334.57M

EPS

GLAD:

$4.34

HRZN:

-$0.15

PEG коэффициент

GLAD:

2.31

HRZN:

2.07

Общая выручка (12 мес.)

GLAD:

$109.55M

HRZN:

$105.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

GLAD:

$100.42M

HRZN:

$91.52M

EBITDA (12 мес.)

GLAD:

$74.92M

HRZN:

$6.75M

Доходность по периодам

С начала года, GLAD показывает доходность 42.07%, что значительно выше, чем у HRZN с доходностью -24.57%. За последние 10 лет акции GLAD превзошли акции HRZN по среднегодовой доходности: 15.33% против 6.05% соответственно.


GLAD

С начала года

42.07%

1 месяц

5.39%

6 месяцев

28.33%

1 год

45.89%

5 лет

16.22%

10 лет

15.33%

HRZN

С начала года

-24.57%

1 месяц

-3.60%

6 месяцев

-20.50%

1 год

-23.93%

5 лет

3.32%

10 лет

6.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GLAD c HRZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLAD, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.57-1.20
Коэффициент Сортино GLAD, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.09-1.54
Коэффициент Омега GLAD, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.450.79
Коэффициент Кальмара GLAD, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.85-0.67
Коэффициент Мартина GLAD, с текущим значением в 10.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0010.58-1.73
GLAD
HRZN

Показатель коэффициента Шарпа GLAD на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа HRZN равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAD и HRZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.57
-1.20
GLAD
HRZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAD и HRZN

Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что меньше доходности HRZN в 14.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GLAD
Gladstone Capital Corporation
8.62%9.19%8.45%6.73%8.97%8.46%11.51%9.12%8.95%11.49%10.16%8.78%
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation
14.95%10.02%10.43%7.54%9.44%9.28%10.67%10.70%12.96%11.76%9.86%9.71%

Просадки

Сравнение просадок GLAD и HRZN

Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.87%, что больше максимальной просадки HRZN в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и HRZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.90%
-33.59%
GLAD
HRZN

Волатильность

Сравнение волатильности GLAD и HRZN

Текущая волатильность для Gladstone Capital Corporation (GLAD) составляет 5.22%, в то время как у Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что GLAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.22%
7.82%
GLAD
HRZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLAD и HRZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Capital Corporation и Horizon Technology Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab