PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLAD с HRZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GLAD с HRZN

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLAD или HRZN.

Корреляция

Корреляция между GLAD и HRZN составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GLAD и HRZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
326.86%
150.88%
GLAD
HRZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLAD:

1.35

HRZN:

-0.61

Коэф-т Сортино

GLAD:

1.74

HRZN:

-0.67

Коэф-т Омега

GLAD:

1.27

HRZN:

0.90

Коэф-т Кальмара

GLAD:

1.35

HRZN:

-0.38

Коэф-т Мартина

GLAD:

5.15

HRZN:

-0.91

Индекс Язвы

GLAD:

6.04%

HRZN:

16.10%

Дневная вол-ть

GLAD:

23.11%

HRZN:

24.14%

Макс. просадка

GLAD:

-74.87%

HRZN:

-60.45%

Текущая просадка

GLAD:

-14.50%

HRZN:

-30.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLAD:

$564.50M

HRZN:

$349.68M

EPS

GLAD:

$4.64

HRZN:

-$0.16

Коэффициент PEG

GLAD:

2.31

HRZN:

2.07

Коэффициент P/S

GLAD:

5.92

HRZN:

3.50

Коэффициент P/B

GLAD:

1.15

HRZN:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

GLAD:

$79.35M

HRZN:

$42.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

GLAD:

$79.35M

HRZN:

$35.26M

EBITDA (12 мес.)

GLAD:

-$13.47M

HRZN:

$14.03M

Доходность по периодам

С начала года, GLAD показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у HRZN с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции GLAD превзошли акции HRZN по среднегодовой доходности: 13.78% против 5.99% соответственно.

GLAD

С начала года

-8.44%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

10.62%

1 год

31.51%

5 лет

26.20%

10 лет

13.78%

HRZN

С начала года

2.16%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

-6.58%

1 год

-13.56%

5 лет

9.98%

10 лет

5.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLAD и HRZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLAD
Ранг риск-скорректированной доходности GLAD, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLAD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
HRZN
Ранг риск-скорректированной доходности HRZN, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRZN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRZN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRZN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRZN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRZN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLAD c HRZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GLAD, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GLAD: 1.35
HRZN: -0.61
Коэффициент Сортино GLAD, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GLAD: 1.74
HRZN: -0.67
Коэффициент Омега GLAD, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLAD: 1.27
HRZN: 0.90
Коэффициент Кальмара GLAD, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GLAD: 1.35
HRZN: -0.38
Коэффициент Мартина GLAD, с текущим значением в 5.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GLAD: 5.15
HRZN: -0.91

Показатель коэффициента Шарпа GLAD на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа HRZN равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAD и HRZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.35
-0.61
GLAD
HRZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAD и HRZN

Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что меньше доходности HRZN в 15.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLAD
Gladstone Capital Corporation		9.36%8.38%9.19%8.45%6.73%8.97%8.46%11.51%9.12%8.95%11.49%10.16%
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation		15.09%14.68%10.02%10.43%7.54%9.44%9.28%10.67%10.70%12.96%11.76%9.86%

Просадки

Сравнение просадок GLAD и HRZN

Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.87%, что больше максимальной просадки HRZN в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и HRZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.50%
-30.93%
GLAD
HRZN

Волатильность

Сравнение волатильности GLAD и HRZN

Gladstone Capital Corporation (GLAD) имеет более высокую волатильность в 15.53% по сравнению с Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что GLAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.53%
13.16%
GLAD
HRZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLAD и HRZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Capital Corporation и Horizon Technology Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию