Сравнение GFF с TGLS
GFF (Griffon Corporation) and TGLS (Tecnoglass Inc.) are both stocks. GFF operates in Tools & Accessories (Industrials), while TGLS operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 10 years, GFF returned 22.73%/yr vs 18.38%/yr for TGLS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFF и TGLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFF показывает доходность 23.27%, что значительно выше, чем у TGLS с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции GFF превзошли акции TGLS по среднегодовой доходности: 22.73% против 18.38% соответственно.
GFF
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 6.69%
- С начала года
- 23.27%
- 6 месяцев
- 20.70%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 35.48%
- 5 лет*
- 33.25%
- 10 лет*
- 22.73%
TGLS
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 10.25%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -10.89%
- 1 год
- -38.33%
- 3 года*
- -1.16%
- 5 лет*
- 18.53%
- 10 лет*
- 18.38%
Сравнение доходности по годам GFF и TGLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFF Griffon Corporation | 23.27% | 4.42% | 17.97% | 83.96% | 36.91% | 41.60% | 1.83% | 97.74% | -44.92% | -21.43% |
TGLS Tecnoglass Inc. | -9.50% | -35.98% | 74.88% | 49.86% | 18.91% | 281.83% | -14.53% | 10.03% | 15.12% | -36.04% |
Correlation
The correlation between GFF and TGLS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2012 г. | 0.28 |
Over the past year, GFF and TGLS have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GFF:
$4.13B
TGLS:
$2.03B
GFF:
$0.76
TGLS:
$3.24
GFF:
119.57
TGLS:
14.02
GFF:
1.55
TGLS:
0.41
GFF:
1.77
TGLS:
2.07
GFF:
43.70
TGLS:
2.75
GFF:
$2.35B
TGLS:
$1.01B
GFF:
$1.00B
TGLS:
$419.72M
GFF:
$245.38M
TGLS:
$251.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFF vs. TGLS — Ранг доходности на риск
GFF
TGLS
Сравнение GFF c TGLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Griffon Corporation (GFF) и Tecnoglass Inc. (TGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFF | TGLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.84 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.71 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | -1.07 | +3.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFF и TGLS
Максимальная просадка GFF за все время составила -96.84%, что больше максимальной просадки TGLS в -81.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFF и TGLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFF | TGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.84% | -81.32% | -15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.85% | -53.83% | +25.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.85% | -56.55% | +28.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.02% | -56.55% | +17.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.32% | -77.98% | +16.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.22% | -48.13% | +42.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.44% | -23.06% | -32.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.62% | 35.82% | -25.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFF и TGLS
Griffon Corporation (GFF) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с Tecnoglass Inc. (TGLS) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что GFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFF | TGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.72% | 9.10% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.63% | 30.05% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.60% | 39.14% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.30% | 53.35% | -12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.39% | 54.26% | -8.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFF и TGLS
Дивидендная доходность GFF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности TGLS в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFF Griffon Corporation | 0.93% | 1.03% | 0.88% | 4.10% | 6.62% | 1.16% | 1.50% | 1.44% | 12.27% | 1.23% | 0.80% | 0.96% |
TGLS Tecnoglass Inc. | 1.32% | 1.19% | 0.61% | 0.79% | 0.91% | 0.56% | 1.59% | 6.79% | 5.20% | 7.21% | 2.04% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFF и TGLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Griffon Corporation и Tecnoglass Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFF и TGLS
GFF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Griffon Corporation сообщила о валовой прибыли в 191.99M при выручке в 421.86M, что соответствует валовой рентабельности в 45.5%.
TGLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.83M при выручке в 249.01M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
GFF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Griffon Corporation сообщила об операционной прибыли в 87.35M при выручке в 421.86M, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
TGLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.94M при выручке в 249.01M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
GFF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Griffon Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.94M при выручке в 421.86M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
TGLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.89M при выручке в 249.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
GFF and TGLS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFF has higher volatility (11.72%) compared to TGLS (9.10%). In terms of maximum drawdown, GFF dropped -96.84% vs TGLS's -81.32%.
GFF currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFF и TGLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор