PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GEL с LITP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEL с LITP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GEL (Genesis Energy, L.P.) is a stock, while LITP (Sprott Lithium Miners ETF) is Lithium & Battery Metals fund tracking the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. Over the past 3 years, GEL returned 21.54%/yr vs -13.80%/yr for LITP. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GEL и LITP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genesis Energy, L.P. (GEL) и Sprott Lithium Miners ETF (LITP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEL показывает доходность -2.26%, что значительно выше, чем у LITP с доходностью -11.53%.

GEL

1 день
3.47%
1 месяц
3.39%
6 месяцев
-10.21%
С начала года
-2.26%
1 год
-9.22%
3 года*
21.54%
5 лет*
13.15%
10 лет*
-2.56%

LITP

1 день
-4.72%
1 месяц
-27.92%
6 месяцев
-29.22%
С начала года
-11.53%
1 год
75.34%
3 года*
-13.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEL и LITP

2026 (YTD)202520242023
GEL
Genesis Energy, L.P.		-2.26%61.77%-8.37%6.77%
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		-11.53%94.65%-43.85%-36.71%

Correlation

The correlation between GEL and LITP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.11

The correlation between GEL and LITP shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genesis Energy, L.P.

Sprott Lithium Miners ETF

Часто сравнивают с GEL:
GEL с EPDGEL с AMGEL с ETGEL с ENBGEL с NVDAGEL с MPLXGEL с HESM
Часто сравнивают с LITP:
LITP с ILITLITP с LITLITP с BATTLITP с REMXLITP с LTLLITP с XMELITP с SQM

Доходность на риск

GEL vs. LITP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEL
Ранг доходности на риск GEL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
LITP
Ранг доходности на риск LITP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEL c LITP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genesis Energy, L.P. (GEL) и Sprott Lithium Miners ETF (LITP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GELLITPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
1.26

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
1.89

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.22

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

1.83

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

5.26

-6.21

GEL vs. LITP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEL на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа LITP равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEL и LITP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEL и LITP

Максимальная просадка GEL за все время составила -91.63%, что больше максимальной просадки LITP в -74.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEL и LITP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GELLITPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.63%

-74.94%

-16.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.19%

-41.33%

+17.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

-73.84%

+42.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.01%

-41.33%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.16%

-42.27%

+8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.72%

14.36%

-4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GEL и LITP

Текущая волатильность для Genesis Energy, L.P. (GEL) составляет 8.45%, в то время как у Sprott Lithium Miners ETF (LITP) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что GEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GELLITPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

11.15%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.86%

41.32%

-22.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.24%

60.01%

-31.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.09%

47.74%

-6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.19%

47.74%

+3.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEL и LITP

Дивидендная доходность GEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности LITP в 8.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEL
Genesis Energy, L.P.		4.62%4.23%6.08%5.18%5.88%5.60%16.10%10.74%11.37%11.87%7.54%6.72%
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		8.37%7.41%6.55%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GEL and LITP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LITP has higher volatility (11.15%) compared to GEL (8.45%). In terms of maximum drawdown, GEL dropped -91.63% vs LITP's -74.94%.

LITP currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEL и LITP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор