PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEL с LITP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEL с LITP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GEL (Genesis Energy, L.P.) is a stock, while LITP (Sprott Lithium Miners ETF) is Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. Over the past 3 years, GEL returned 22.39%/yr vs -0.72%/yr for LITP. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GEL и LITP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genesis Energy, L.P. (GEL) и Sprott Lithium Miners ETF (LITP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEL показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у LITP с доходностью 25.56%.

GEL

1 день
3.09%
1 месяц
-7.01%
С начала года
2.51%
6 месяцев
-1.34%
1 год
4.75%
3 года*
22.39%
5 лет*
14.34%
10 лет*
-1.93%

LITP

1 день
-2.64%
1 месяц
-10.84%
С начала года
25.56%
6 месяцев
41.94%
1 год
203.39%
3 года*
-0.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEL и LITP

2026 (YTD)202520242023
GEL
Genesis Energy, L.P.		2.51%61.77%-8.37%6.49%
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		25.56%94.65%-43.85%-36.14%

Correlation

The correlation between GEL and LITP is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genesis Energy, L.P.

Sprott Lithium Miners ETF

Часто сравнивают с GEL:
GEL с EPDGEL с NVDAGEL с AMGEL с ETGEL с ENBGEL с MPLXGEL с BWET
Часто сравнивают с LITP:
LITP с ILITLITP с LITLITP с BATTLITP с REMXLITP с XMELITP с LTLLITP с ALB

Доходность на риск

GEL vs. LITP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEL
Ранг доходности на риск GEL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
LITP
Ранг доходности на риск LITP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEL c LITP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genesis Energy, L.P. (GEL) и Sprott Lithium Miners ETF (LITP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GELLITPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
3.51

-3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
3.52

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.43

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

6.58

-6.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.68

19.86

-19.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEL vs. LITP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEL на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа LITP равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEL и LITP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GELLITPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

3.51

-3.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.08

+0.23

Просадки

Сравнение просадок GEL и LITP

Максимальная просадка GEL за все время составила -91.63%, что больше максимальной просадки LITP в -74.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEL и LITP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GELLITPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.63%

-74.72%

-16.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-31.12%

+13.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

-74.31%

+42.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.03%

-16.73%

-19.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.14%

-42.25%

+8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

10.29%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GEL и LITP

Текущая волатильность для Genesis Energy, L.P. (GEL) составляет 9.41%, в то время как у Sprott Lithium Miners ETF (LITP) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что GEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GELLITPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

13.43%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.26%

39.78%

-20.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.22%

58.34%

-30.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.50%

47.34%

-5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.18%

47.34%

+3.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEL и LITP

Дивидендная доходность GEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности LITP в 5.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEL
Genesis Energy, L.P.		4.41%4.23%6.08%5.18%5.88%5.60%16.10%10.74%11.37%11.87%7.54%6.72%
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		5.90%7.41%6.55%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GEL and LITP have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LITP has higher volatility (13.43%) compared to GEL (9.41%). In terms of maximum drawdown, GEL dropped -91.63% vs LITP's -74.72%.

LITP currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEL и LITP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор