Сравнение GEL с LITP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genesis Energy, L.P. (GEL) и Sprott Lithium Miners ETF (LITP).
LITP - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GEL и LITP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEL и LITP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GEL Genesis Energy, L.P. | 13.36% | 61.77% | -8.37% | 6.49% |
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 12.16% | 94.65% | -43.85% | -36.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GEL показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у LITP с доходностью 12.16%.
GEL
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 19.37%
- 10 лет*
- 1.78%
LITP
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 12.16%
- 6 месяцев
- 58.86%
- 1 год
- 143.87%
- 3 года*
- -2.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEL vs. LITP — Ранг доходности на риск
GEL
LITP
Сравнение GEL c LITP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genesis Energy, L.P. (GEL) и Sprott Lithium Miners ETF (LITP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEL | LITP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 2.47 | -2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 2.87 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.34 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 4.66 | -3.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 13.93 | -11.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEL | LITP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 2.47 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.16 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между GEL и LITP составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEL и LITP
Дивидендная доходность GEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности LITP в 6.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL Genesis Energy, L.P. | 3.86% | 4.23% | 6.08% | 5.18% | 5.88% | 5.60% | 16.10% | 10.74% | 11.37% | 11.87% | 7.54% | 6.72% |
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 6.61% | 7.41% | 6.55% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GEL и LITP
Максимальная просадка GEL за все время составила -91.63%, что больше максимальной просадки LITP в -74.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEL и LITP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEL | LITP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.63% | -74.72% | -16.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.68% | -31.12% | +9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -21.72% | -7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.15% | -44.05% | +9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.13% | 10.42% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEL и LITP
Текущая волатильность для Genesis Energy, L.P. (GEL) составляет 5.07%, в то время как у Sprott Lithium Miners ETF (LITP) волатильность равна 16.07%. Это указывает на то, что GEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEL | LITP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 16.07% | -11.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.55% | 44.12% | -23.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.31% | 58.60% | -25.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.70% | 47.28% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.25% | 47.28% | +3.97% |