PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DKL с SJT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DKL и SJT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение DKL с SJT

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delek Logistics Partners, LP (DKL) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DKL или SJT.

Доходность

Сравнение доходности DKL и SJT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delek Logistics Partners, LP (DKL) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DKL:

0.70

SJT:

1.21

Коэф-т Сортино

DKL:

0.99

SJT:

1.94

Коэф-т Омега

DKL:

1.15

SJT:

1.21

Коэф-т Кальмара

DKL:

0.63

SJT:

0.71

Коэф-т Мартина

DKL:

2.34

SJT:

5.54

Индекс Язвы

DKL:

7.41%

SJT:

9.87%

Дневная вол-ть

DKL:

25.96%

SJT:

48.43%

Макс. просадка

DKL:

-82.68%

SJT:

-92.83%

Текущая просадка

DKL:

-12.57%

SJT:

-56.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DKL:

$2.23B

SJT:

$292.70M

EPS

DKL:

$2.98

SJT:

$0.02

Коэффициент P/E

DKL:

14.02

SJT:

314.00

Коэффициент PEG

DKL:

0.77

SJT:

0.00

Коэффициент P/S

DKL:

2.38

SJT:

151.52

Коэффициент P/B

DKL:

22.92

SJT:

115.06

Общая выручка (12 мес.)

DKL:

$938.49M

SJT:

-$5.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

DKL:

$223.15M

SJT:

-$2.69M

EBITDA (12 мес.)

DKL:

$397.95M

SJT:

$1.06M

Доходность по периодам

С начала года, DKL показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у SJT с доходностью 63.97%. За последние 10 лет акции DKL превзошли акции SJT по среднегодовой доходности: 9.78% против 2.66% соответственно.

DKL

С начала года

4.39%

1 месяц

10.32%

6 месяцев

9.36%

1 год

17.71%

3 года

1.40%

5 лет

23.19%

10 лет

9.78%

SJT

С начала года

63.97%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

40.49%

1 год

55.45%

3 года

-14.62%

5 лет

28.89%

10 лет

2.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delek Logistics Partners, LP

San Juan Basin Royalty Trust

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DKL и SJT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DKL
Ранг риск-скорректированной доходности DKL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DKL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
SJT
Ранг риск-скорректированной доходности SJT, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DKL c SJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek Logistics Partners, LP (DKL) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DKL на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа SJT равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DKL и SJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DKL и SJT

Дивидендная доходность DKL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%, тогда как SJT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DKL
Delek Logistics Partners, LP		10.54%10.79%9.56%8.69%8.71%11.19%10.51%10.38%8.80%8.70%6.05%5.09%
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		0.00%2.89%21.81%14.58%12.67%5.96%6.83%8.04%10.19%4.51%8.81%9.01%

Просадки

Сравнение просадок DKL и SJT

Максимальная просадка DKL за все время составила -82.68%, что меньше максимальной просадки SJT в -92.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKL и SJT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DKL и SJT

Текущая волатильность для Delek Logistics Partners, LP (DKL) составляет 8.14%, в то время как у San Juan Basin Royalty Trust (SJT) волатильность равна 13.57%. Это указывает на то, что DKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DKL и SJT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delek Logistics Partners, LP и San Juan Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20212022202320242025
249.93M
0
(DKL) Общая выручка
(SJT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию