Сравнение DKL с SJT
DKL (Delek Logistics Partners, LP) and SJT (San Juan Basin Royalty Trust) are both stocks. Both are in the Energy sector — DKL in Oil & Gas Midstream, SJT in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, DKL returned 19.09%/yr vs -1.49%/yr for SJT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DKL и SJT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DKL показывает доходность 31.26%, что значительно выше, чем у SJT с доходностью -52.14%. За последние 10 лет акции DKL превзошли акции SJT по среднегодовой доходности: 19.09% против -1.49% соответственно.
DKL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 11.75%
- 6 месяцев
- 20.98%
- С начала года
- 31.26%
- 1 год
- 39.27%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 17.20%
- 10 лет*
- 19.09%
SJT
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -18.48%
- 6 месяцев
- -54.87%
- С начала года
- -52.14%
- 1 год
- -55.46%
- 3 года*
- -26.15%
- 5 лет*
- -3.83%
- 10 лет*
- -1.49%
Сравнение доходности по годам DKL и SJT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKL Delek Logistics Partners, LP | 31.26% | 17.18% | 9.40% | 4.36% | 14.39% | 45.88% | 14.34% | 21.52% | 2.07% | 20.80% |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | -52.14% | 46.74% | -22.92% | -50.02% | 120.63% | 163.80% | 11.80% | -45.15% | -38.19% | 39.22% |
Correlation
The correlation between DKL and SJT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2012 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
DKL:
$2.98B
SJT:
$125.38M
DKL:
$3.17
SJT:
-$0.01
DKL:
2.83
SJT:
22.91K
DKL:
$1.06B
SJT:
$3.65K
DKL:
$158.42M
SJT:
$3.65K
DKL:
$449.11M
SJT:
-$2.45K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DKL vs. SJT — Ранг доходности на риск
DKL
SJT
Сравнение DKL c SJT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek Logistics Partners, LP (DKL) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DKL | SJT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.72 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | -0.94 | +4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | -2.25 | +11.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DKL и SJT
Максимальная просадка DKL за все время составила -82.68%, что меньше максимальной просадки SJT в -92.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKL и SJT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DKL | SJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.68% | -92.82% | +10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -59.04% | +47.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.81% | -65.89% | +39.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -78.16% | +41.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.68% | -81.54% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -81.18% | +81.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.17% | -37.75% | +22.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 24.64% | -20.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DKL и SJT
Текущая волатильность для Delek Logistics Partners, LP (DKL) составляет 6.06%, в то время как у San Juan Basin Royalty Trust (SJT) волатильность равна 15.17%. Это указывает на то, что DKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DKL | SJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 15.17% | -9.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 27.77% | -7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.65% | 37.34% | -11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.08% | 48.31% | -17.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.89% | 49.54% | -5.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKL и SJT
Дивидендная доходность DKL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, тогда как SJT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKL Delek Logistics Partners, LP | 8.00% | 9.97% | 10.79% | 9.56% | 8.69% | 8.71% | 11.19% | 10.51% | 10.38% | 8.80% | 8.70% | 6.05% |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 0.00% | 0.00% | 2.89% | 21.81% | 14.58% | 12.67% | 5.96% | 6.85% | 8.03% | 10.19% | 5.05% | 8.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DKL и SJT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delek Logistics Partners, LP и San Juan Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DKL and SJT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SJT has higher volatility (15.17%) compared to DKL (6.06%). In terms of maximum drawdown, DKL dropped -82.68% vs SJT's -92.82%.
DKL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DKL и SJT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор