PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DKL с SJT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DKL с SJT

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delek Logistics Partners, LP (DKL) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DKL или SJT.

Корреляция

Корреляция между DKL и SJT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности DKL и SJT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delek Logistics Partners, LP (DKL) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
400.92%
9.07%
DKL
SJT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DKL:

0.41

SJT:

0.83

Коэф-т Сортино

DKL:

0.68

SJT:

1.58

Коэф-т Омега

DKL:

1.10

SJT:

1.17

Коэф-т Кальмара

DKL:

0.36

SJT:

0.52

Коэф-т Мартина

DKL:

1.46

SJT:

3.13

Индекс Язвы

DKL:

6.99%

SJT:

12.76%

Дневная вол-ть

DKL:

25.00%

SJT:

48.05%

Макс. просадка

DKL:

-82.68%

SJT:

-92.83%

Текущая просадка

DKL:

-21.21%

SJT:

-57.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DKL:

$2.08B

SJT:

$282.92M

EPS

DKL:

$2.99

SJT:

$0.11

Коэффициент P/E

DKL:

12.96

SJT:

55.18

Коэффициент PEG

DKL:

0.77

SJT:

0.00

Коэффициент P/S

DKL:

2.21

SJT:

22.54

Коэффициент P/B

DKL:

58.53

SJT:

105.66

Общая выручка (12 мес.)

DKL:

$688.56M

SJT:

$1.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

DKL:

$170.76M

SJT:

$1.89M

EBITDA (12 мес.)

DKL:

$289.38M

SJT:

$1.06M

Доходность по периодам

С начала года, DKL показывает доходность -5.94%, что значительно ниже, чем у SJT с доходностью 58.49%. За последние 10 лет акции DKL превзошли акции SJT по среднегодовой доходности: 8.98% против 2.08% соответственно.

DKL

С начала года

-5.94%

1 месяц

-11.21%

6 месяцев

4.93%

1 год

7.54%

5 лет

27.88%

10 лет

8.98%

SJT

С начала года

58.49%

1 месяц

9.57%

6 месяцев

45.22%

1 год

42.59%

5 лет

32.20%

10 лет

2.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DKL и SJT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DKL
Ранг риск-скорректированной доходности DKL, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DKL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
SJT
Ранг риск-скорректированной доходности SJT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DKL c SJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek Logistics Partners, LP (DKL) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DKL, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DKL: 0.41
SJT: 0.83
Коэффициент Сортино DKL, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DKL: 0.68
SJT: 1.58
Коэффициент Омега DKL, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DKL: 1.10
SJT: 1.17
Коэффициент Кальмара DKL, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DKL: 0.36
SJT: 0.54
Коэффициент Мартина DKL, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DKL: 1.46
SJT: 3.13

Показатель коэффициента Шарпа DKL на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа SJT равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DKL и SJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.83
DKL
SJT

Дивиденды

Сравнение дивидендов DKL и SJT

Дивидендная доходность DKL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности SJT в 0.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DKL
Delek Logistics Partners, LP		11.26%10.79%9.56%8.69%8.71%11.19%10.51%10.38%8.80%8.70%6.05%5.09%
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		0.38%2.89%21.81%14.58%12.67%5.96%6.83%8.04%10.19%4.51%8.81%9.01%

Просадки

Сравнение просадок DKL и SJT

Максимальная просадка DKL за все время составила -82.68%, что меньше максимальной просадки SJT в -92.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKL и SJT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.21%
-49.97%
DKL
SJT

Волатильность

Сравнение волатильности DKL и SJT

Текущая волатильность для Delek Logistics Partners, LP (DKL) составляет 12.68%, в то время как у San Juan Basin Royalty Trust (SJT) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что DKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.68%
15.49%
DKL
SJT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DKL и SJT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delek Logistics Partners, LP и San Juan Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию