PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DKL с SJT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DKL с SJT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delek Logistics Partners, LP (DKL) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT).

Доходность

Сравнение доходности DKL и SJT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delek Logistics Partners, LP (DKL) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DKL и SJT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DKL
Delek Logistics Partners, LP		15.13%17.18%9.40%4.36%14.39%45.88%14.34%21.52%2.07%20.80%
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		-15.66%46.74%-22.92%-50.02%120.63%163.80%11.80%-45.15%-38.19%39.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DKL:

$2.69B

SJT:

$220.93M

EPS

DKL:

$3.30

SJT:

-$0.01

Коэффициент P/S

DKL:

2.66

SJT:

18.59K

Общая выручка (12 мес.)

DKL:

$1.01B

SJT:

$11.89K

Валовая прибыль (12 мес.)

DKL:

$169.02M

SJT:

$11.89K

EBITDA (12 мес.)

DKL:

$481.39M

SJT:

-$10.69K

Доходность по периодам

С начала года, DKL показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у SJT с доходностью -15.66%. За последние 10 лет акции DKL превзошли акции SJT по среднегодовой доходности: 15.94% против 7.26% соответственно.

DKL

1 день
-0.34%
1 месяц
-6.84%
С начала года
15.13%
6 месяцев
17.70%
1 год
27.41%
3 года*
11.78%
5 лет*
16.78%
10 лет*
15.94%

SJT

1 день
2.16%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-15.66%
6 месяцев
-25.24%
1 год
-13.35%
3 года*
-22.21%
5 лет*
11.56%
10 лет*
7.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delek Logistics Partners, LP

San Juan Basin Royalty Trust

Часто сравнивают с DKL:
DKL с USACDKL с MPLXDKL с DKDKL с SCHDDKL с HESMDKL с VOODKL с SBR
Часто сравнивают с SJT:
SJT с LOWSJT с PFLTSJT с SBRSJT с BSJTSJT с UANSJT с LNGSJT с URNM

Доходность на риск

DKL vs. SJT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DKL
Ранг доходности на риск DKL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DKL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SJT
Ранг доходности на риск SJT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DKL c SJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek Logistics Partners, LP (DKL) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DKLSJTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

-0.35

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

-0.25

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.97

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

-0.45

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

-0.88

+6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DKL vs. SJT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DKL на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа SJT равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DKL и SJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DKLSJTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

-0.35

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.24

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.15

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.17

+0.21

Корреляция

Корреляция между DKL и SJT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DKL и SJT

Дивидендная доходность DKL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, тогда как SJT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DKL
Delek Logistics Partners, LP		8.89%9.97%10.79%9.56%8.69%8.71%11.19%10.51%10.38%8.80%8.70%6.05%
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		0.00%0.00%2.89%21.81%14.58%12.67%5.96%6.85%8.03%10.19%5.05%8.81%

Просадки

Сравнение просадок DKL и SJT

Максимальная просадка DKL за все время составила -82.68%, что меньше максимальной просадки SJT в -92.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKL и SJT.

Загрузка...

Показатели просадок

DKLSJTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.68%

-92.82%

+10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-34.09%

+18.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.61%

-73.47%

+36.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.68%

-81.54%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.47%

-66.83%

+58.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.37%

-37.50%

+22.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

17.46%

-12.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DKL и SJT

Текущая волатильность для Delek Logistics Partners, LP (DKL) составляет 7.36%, в то время как у San Juan Basin Royalty Trust (SJT) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что DKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DKLSJTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

10.33%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

25.80%

-7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.36%

38.70%

-12.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.36%

48.59%

-17.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.04%

49.44%

-5.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DKL и SJT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delek Logistics Partners, LP и San Juan Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
255.77M
279.00
(DKL) Общая выручка
(SJT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию