PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DKL с USAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DKL с USAC

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delek Logistics Partners, LP (DKL) и USA Compression Partners, LP (USAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DKL или USAC.

Корреляция

Корреляция между DKL и USAC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DKL и USAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delek Logistics Partners, LP (DKL) и USA Compression Partners, LP (USAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
369.96%
480.44%
DKL
USAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DKL:

0.54

USAC:

0.31

Коэф-т Сортино

DKL:

0.84

USAC:

0.67

Коэф-т Омега

DKL:

1.13

USAC:

1.09

Коэф-т Кальмара

DKL:

0.48

USAC:

0.40

Коэф-т Мартина

DKL:

1.94

USAC:

1.24

Индекс Язвы

DKL:

7.04%

USAC:

7.85%

Дневная вол-ть

DKL:

25.03%

USAC:

31.05%

Макс. просадка

DKL:

-82.68%

USAC:

-78.96%

Текущая просадка

DKL:

-18.51%

USAC:

-12.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DKL:

$2.13B

USAC:

$2.96B

EPS

DKL:

$3.06

USAC:

$0.72

Коэффициент P/E

DKL:

12.96

USAC:

34.93

Коэффициент PEG

DKL:

0.77

USAC:

-68.32

Коэффициент P/S

DKL:

2.26

USAC:

3.11

Коэффициент P/B

DKL:

59.89

USAC:

106.49

Общая выручка (12 мес.)

DKL:

$688.56M

USAC:

$721.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

DKL:

$170.76M

USAC:

$282.01M

EBITDA (12 мес.)

DKL:

$289.38M

USAC:

$426.07M

Доходность по периодам

С начала года, DKL показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у USAC с доходностью 10.58%. За последние 10 лет акции DKL уступали акциям USAC по среднегодовой доходности: 9.11% против 14.25% соответственно.

DKL

С начала года

-2.71%

1 месяц

-8.16%

6 месяцев

11.10%

1 год

12.75%

5 лет

27.54%

10 лет

9.11%

USAC

С начала года

10.58%

1 месяц

-5.44%

6 месяцев

17.20%

1 год

10.41%

5 лет

40.68%

10 лет

14.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DKL и USAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DKL
Ранг риск-скорректированной доходности DKL, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DKL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
USAC
Ранг риск-скорректированной доходности USAC, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DKL c USAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek Logistics Partners, LP (DKL) и USA Compression Partners, LP (USAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DKL, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DKL: 0.54
USAC: 0.31
Коэффициент Сортино DKL, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DKL: 0.84
USAC: 0.67
Коэффициент Омега DKL, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DKL: 1.13
USAC: 1.09
Коэффициент Кальмара DKL, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DKL: 0.48
USAC: 0.40
Коэффициент Мартина DKL, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DKL: 1.94
USAC: 1.24

Показатель коэффициента Шарпа DKL на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа USAC равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DKL и USAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.31
DKL
USAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов DKL и USAC

Дивидендная доходность DKL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности USAC в 8.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DKL
Delek Logistics Partners, LP		10.89%10.79%9.56%8.69%8.71%11.19%10.51%10.38%8.80%8.70%6.05%5.09%
USAC
USA Compression Partners, LP		8.40%8.91%9.20%10.75%12.03%15.44%11.58%16.18%12.70%12.14%18.06%11.90%

Просадки

Сравнение просадок DKL и USAC

Максимальная просадка DKL за все время составила -82.68%, примерно равная максимальной просадке USAC в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKL и USAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.51%
-12.69%
DKL
USAC

Волатильность

Сравнение волатильности DKL и USAC

Текущая волатильность для Delek Logistics Partners, LP (DKL) составляет 13.09%, в то время как у USA Compression Partners, LP (USAC) волатильность равна 17.81%. Это указывает на то, что DKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.09%
17.81%
DKL
USAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DKL и USAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delek Logistics Partners, LP и USA Compression Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию