PortfoliosLab logo
Сравнение DKL с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DKL и SCHD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DKL и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delek Logistics Partners, LP (DKL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
418.12%
306.01%
DKL
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DKL:

0.54

SCHD:

0.25

Коэф-т Сортино

DKL:

0.84

SCHD:

0.45

Коэф-т Омега

DKL:

1.13

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

DKL:

0.48

SCHD:

0.25

Коэф-т Мартина

DKL:

1.94

SCHD:

0.88

Индекс Язвы

DKL:

7.04%

SCHD:

4.54%

Дневная вол-ть

DKL:

25.03%

SCHD:

15.98%

Макс. просадка

DKL:

-82.68%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

DKL:

-18.51%

SCHD:

-10.71%

Доходность по периодам

С начала года, DKL показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции DKL уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.11% против 10.43% соответственно.


DKL

С начала года

-2.71%

1 месяц

-8.16%

6 месяцев

11.10%

1 год

12.75%

5 лет

27.54%

10 лет

9.11%

SCHD

С начала года

-4.38%

1 месяц

-6.13%

6 месяцев

-6.13%

1 год

3.51%

5 лет

12.85%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DKL и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DKL
Ранг риск-скорректированной доходности DKL, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DKL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DKL c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek Logistics Partners, LP (DKL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DKL, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DKL: 0.54
SCHD: 0.25
Коэффициент Сортино DKL, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DKL: 0.84
SCHD: 0.45
Коэффициент Омега DKL, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DKL: 1.13
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара DKL, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DKL: 0.48
SCHD: 0.25
Коэффициент Мартина DKL, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DKL: 1.94
SCHD: 0.88

Показатель коэффициента Шарпа DKL на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DKL и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.25
DKL
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DKL и SCHD

Дивидендная доходность DKL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности SCHD в 4.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DKL
Delek Logistics Partners, LP
10.89%10.79%9.56%8.69%8.71%11.19%10.51%10.38%8.80%8.70%6.05%5.09%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.02%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок DKL и SCHD

Максимальная просадка DKL за все время составила -82.68%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKL и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.51%
-10.71%
DKL
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности DKL и SCHD

Delek Logistics Partners, LP (DKL) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что DKL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.09%
11.25%
DKL
SCHD