Сравнение DKL с SCHD

С начала года, DKL показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции DKL превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 15.85% против 12.30% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek Logistics Partners, LP (DKL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DKL на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DKL и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DKL и SCHD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DKL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности SCHD в 3.45%

Максимальная просадка DKL за все время составила -82.68%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKL и SCHD.

Delek Logistics Partners, LP (DKL) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что DKL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.