Сравнение DKL с DK
DKL (Delek Logistics Partners, LP) and DK (Delek US Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — DKL in Oil & Gas Midstream, DK in Oil & Gas Refining & Marketing. Over the past 10 years, DKL returned 18.48%/yr vs 16.56%/yr for DK. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DKL и DK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DKL показывает доходность 22.39%, что значительно ниже, чем у DK с доходностью 62.69%. За последние 10 лет акции DKL превзошли акции DK по среднегодовой доходности: 18.48% против 16.56% соответственно.
DKL
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 22.39%
- 6 месяцев
- 17.19%
- 1 год
- 36.12%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 18.48%
DK
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 62.69%
- 6 месяцев
- 28.17%
- 1 год
- 164.02%
- 3 года*
- 34.06%
- 5 лет*
- 17.70%
- 10 лет*
- 16.56%
Сравнение доходности по годам DKL и DK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKL Delek Logistics Partners, LP | 22.39% | 17.18% | 9.40% | 4.36% | 14.39% | 45.88% | 14.34% | 21.52% | 2.07% | 20.80% |
DK Delek US Holdings, Inc. | 62.69% | 68.73% | -24.98% | -0.78% | 84.03% | -6.72% | -49.56% | 6.57% | -4.90% | 48.75% |
Correlation
The correlation between DKL and DK is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2012 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
DKL:
$2.81B
DK:
$2.87B
DKL:
$3.17
DK:
-$0.84
DKL:
2.64
DK:
0.27
DKL:
$1.06B
DK:
$10.73B
DKL:
$158.42M
DK:
$778.50M
DKL:
$449.11M
DK:
$714.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DKL vs. DK — Ранг доходности на риск
DKL
DK
Сравнение DKL c DK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek Logistics Partners, LP (DKL) и Delek US Holdings, Inc. (DK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DKL | DK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 4.58 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 11.65 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DKL | DK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.88 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.34 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.29 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.16 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок DKL и DK
Максимальная просадка DKL за все время составила -82.68%, примерно равная максимальной просадке DK в -86.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKL и DK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DKL | DK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.68% | -86.89% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -36.02% | +24.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.26% | -63.60% | +28.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -63.60% | +26.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.68% | -84.25% | +1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -2.79% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -43.49% | +28.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 14.14% | -10.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DKL и DK
Текущая волатильность для Delek Logistics Partners, LP (DKL) составляет 7.47%, в то время как у Delek US Holdings, Inc. (DK) волатильность равна 14.54%. Это указывает на то, что DKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DKL | DK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 14.54% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.11% | 39.95% | -19.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 57.53% | -33.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.04% | 52.69% | -21.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.90% | 56.43% | -12.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKL и DK
Дивидендная доходность DKL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности DK в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK Delek US Holdings, Inc. | 2.14% | 3.44% | 5.43% | 3.59% | 2.26% | 0.00% | 5.79% | 3.40% | 2.95% | 1.72% | 2.49% | 2.85% |
DKL Delek Logistics Partners, LP | 8.58% | 9.97% | 10.79% | 9.56% | 8.69% | 8.71% | 11.19% | 10.51% | 10.38% | 8.80% | 8.70% | 6.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DKL и DK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delek Logistics Partners, LP и Delek US Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DKL и DK
DKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 297.47M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek US Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 40.01M при выручке в 297.47M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.
DK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek US Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -179.30M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности -6.8%.
DKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 32.35M при выручке в 297.47M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
DK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek US Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -201.30M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.
Часто задаваемые вопросы
DKL and DK have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DK has higher volatility (14.54%) compared to DKL (7.47%). In terms of maximum drawdown, DKL dropped -82.68% vs DK's -86.89%.
DK currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DKL и DK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор