Сравнение DKL с DK
DKL (Delek Logistics Partners, LP) and DK (Delek US Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — DKL in Oil & Gas Midstream, DK in Oil & Gas Refining & Marketing. Over the past 10 years, DKL returned 17.68%/yr vs 17.23%/yr for DK. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DKL и DK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DKL показывает доходность 14.63%, что значительно ниже, чем у DK с доходностью 51.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DKL имеют среднегодовую доходность 17.68%, а акции DK немного отстают с 17.23%.
DKL
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 17.68%
DK
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 51.57%
- 6 месяцев
- 51.31%
- 1 год
- 120.29%
- 3 года*
- 29.61%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- 17.23%
Сравнение доходности по годам DKL и DK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKL Delek Logistics Partners, LP | 14.63% | 17.18% | 9.40% | 4.36% | 14.39% | 45.88% | 14.34% | 21.52% | 2.07% | 20.80% |
DK Delek US Holdings, Inc. | 51.57% | 68.73% | -24.98% | -0.78% | 84.03% | -6.72% | -49.56% | 6.57% | -4.90% | 48.75% |
Correlation
The correlation between DKL and DK is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2012 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
DKL:
$2.63B
DK:
$2.68B
DKL:
$3.17
DK:
-$0.84
DKL:
2.47
DK:
0.25
DKL:
$1.06B
DK:
$10.73B
DKL:
$158.42M
DK:
$778.50M
DKL:
$449.11M
DK:
$714.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DKL vs. DK — Ранг доходности на риск
DKL
DK
Сравнение DKL c DK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek Logistics Partners, LP (DKL) и Delek US Holdings, Inc. (DK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DKL | DK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 3.36 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 8.49 | -2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DKL и DK
Максимальная просадка DKL за все время составила -82.68%, примерно равная максимальной просадке DK в -86.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKL и DK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DKL | DK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.68% | -86.89% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -36.02% | +24.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.04% | -63.60% | +29.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -63.60% | +26.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.68% | -84.25% | +1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -9.44% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.22% | -43.39% | +28.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 14.23% | -10.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DKL и DK
Текущая волатильность для Delek Logistics Partners, LP (DKL) составляет 10.87%, в то время как у Delek US Holdings, Inc. (DK) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что DKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DKL | DK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 11.73% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.70% | 40.02% | -18.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.55% | 56.90% | -31.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.14% | 52.61% | -21.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.98% | 56.43% | -12.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKL и DK
Дивидендная доходность DKL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что больше доходности DK в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK Delek US Holdings, Inc. | 2.30% | 3.44% | 5.43% | 3.59% | 2.26% | 0.00% | 5.79% | 3.40% | 2.95% | 1.72% | 2.49% | 2.85% |
DKL Delek Logistics Partners, LP | 9.16% | 9.97% | 10.79% | 9.56% | 8.69% | 8.71% | 11.19% | 10.51% | 10.38% | 8.80% | 8.70% | 6.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DKL и DK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delek Logistics Partners, LP и Delek US Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DKL и DK
DKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 297.47M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek US Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 40.01M при выручке в 297.47M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.
DK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek US Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -179.30M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности -6.8%.
DKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 32.35M при выручке в 297.47M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
DK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek US Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -201.30M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.
Часто задаваемые вопросы
DKL and DK have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DK has higher volatility (11.73%) compared to DKL (10.87%). In terms of maximum drawdown, DKL dropped -82.68% vs DK's -86.89%.
DK currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DKL и DK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор