PortfoliosLab logo
Сравнение DKL с SBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DKL и SBR составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DKL и SBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delek Logistics Partners, LP (DKL) и Sabine Royalty Trust (SBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
418.12%
288.51%
DKL
SBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DKL:

0.54

SBR:

0.75

Коэф-т Сортино

DKL:

0.84

SBR:

1.14

Коэф-т Омега

DKL:

1.13

SBR:

1.16

Коэф-т Кальмара

DKL:

0.48

SBR:

0.71

Коэф-т Мартина

DKL:

1.94

SBR:

3.37

Индекс Язвы

DKL:

7.04%

SBR:

5.07%

Дневная вол-ть

DKL:

25.03%

SBR:

23.01%

Макс. просадка

DKL:

-82.68%

SBR:

-56.41%

Текущая просадка

DKL:

-18.51%

SBR:

-8.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DKL:

$2.13B

SBR:

$979.87M

EPS

DKL:

$3.06

SBR:

$5.46

Коэффициент P/E

DKL:

12.96

SBR:

12.31

Коэффициент PEG

DKL:

0.77

SBR:

0.00

Коэффициент P/S

DKL:

2.26

SBR:

11.78

Коэффициент P/B

DKL:

59.89

SBR:

112.54

Общая выручка (12 мес.)

DKL:

$688.56M

SBR:

$61.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

DKL:

$170.76M

SBR:

$61.99M

EBITDA (12 мес.)

DKL:

$289.38M

SBR:

$59.27M

Доходность по периодам

С начала года, DKL показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у SBR с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции DKL уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: 9.11% против 14.19% соответственно.


DKL

С начала года

-2.71%

1 месяц

-8.16%

6 месяцев

11.10%

1 год

12.75%

5 лет

27.54%

10 лет

9.11%

SBR

С начала года

6.56%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

14.93%

1 год

15.78%

5 лет

31.07%

10 лет

14.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DKL и SBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DKL
Ранг риск-скорректированной доходности DKL, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DKL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

SBR
Ранг риск-скорректированной доходности SBR, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DKL c SBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek Logistics Partners, LP (DKL) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DKL, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DKL: 0.54
SBR: 0.75
Коэффициент Сортино DKL, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DKL: 0.84
SBR: 1.14
Коэффициент Омега DKL, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DKL: 1.13
SBR: 1.16
Коэффициент Кальмара DKL, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DKL: 0.48
SBR: 0.71
Коэффициент Мартина DKL, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DKL: 1.94
SBR: 3.37

Показатель коэффициента Шарпа DKL на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBR равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DKL и SBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.75
DKL
SBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов DKL и SBR

Дивидендная доходность DKL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности SBR в 7.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DKL
Delek Logistics Partners, LP
10.89%10.79%9.56%8.69%8.71%11.19%10.51%10.38%8.80%8.70%6.05%5.09%
SBR
Sabine Royalty Trust
7.93%8.41%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%11.45%

Просадки

Сравнение просадок DKL и SBR

Максимальная просадка DKL за все время составила -82.68%, что больше максимальной просадки SBR в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKL и SBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.51%
-8.83%
DKL
SBR

Волатильность

Сравнение волатильности DKL и SBR

Delek Logistics Partners, LP (DKL) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 12.12%. Это указывает на то, что DKL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.09%
12.12%
DKL
SBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DKL и SBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delek Logistics Partners, LP и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию