PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DKL с SBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DKL с SBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DKL (Delek Logistics Partners, LP) and SBR (Sabine Royalty Trust) are both stocks. Both are in the Energy sector — DKL in Oil & Gas Midstream, SBR in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, DKL returned 18.48%/yr vs 17.70%/yr for SBR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DKL и SBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delek Logistics Partners, LP (DKL) и Sabine Royalty Trust (SBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DKL показывает доходность 22.39%, что значительно выше, чем у SBR с доходностью 17.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DKL имеют среднегодовую доходность 18.48%, а акции SBR немного отстают с 17.70%.

DKL

1 день
2.33%
1 месяц
-0.48%
С начала года
22.39%
6 месяцев
17.19%
1 год
36.12%
3 года*
10.16%
5 лет*
14.50%
10 лет*
18.48%

SBR

1 день
1.87%
1 месяц
1.58%
С начала года
17.29%
6 месяцев
2.19%
1 год
25.58%
3 года*
13.05%
5 лет*
26.72%
10 лет*
17.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DKL и SBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DKL
Delek Logistics Partners, LP		22.39%17.18%9.40%4.36%14.39%45.88%14.34%21.52%2.07%20.80%
SBR
Sabine Royalty Trust		17.29%14.04%4.06%-13.10%132.08%60.71%-24.24%15.77%-9.61%34.83%

Correlation

The correlation between DKL and SBR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2012 г.

0.23

Фундаментальные показатели

EPS

DKL:

$3.17

SBR:

$5.06

Коэффициент P/E

DKL:

16.50

SBR:

15.53

Коэффициент P/S

DKL:

2.64

SBR:

14.90

Общая выручка (12 мес.)

DKL:

$1.06B

SBR:

$57.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

DKL:

$158.42M

SBR:

$58.05M

EBITDA (12 мес.)

DKL:

$449.11M

SBR:

$55.09M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delek Logistics Partners, LP

Sabine Royalty Trust

Часто сравнивают с DKL:
DKL с SJTDKL с USACDKL с MPLXDKL с DKDKL с HESMDKL с VOODKL с SCHD
Часто сравнивают с SBR:
SBR с PBTSBR с PRTSBR с CRTSBR с BSMSBR с CSIQSBR с CTRESBR с SJT

Доходность на риск

DKL vs. SBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DKL
Ранг доходности на риск DKL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DKL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SBR
Ранг доходности на риск SBR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DKL c SBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek Logistics Partners, LP (DKL) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DKLSBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.08

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.47

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

1.39

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

2.93

+6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DKL vs. SBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DKL на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа SBR равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DKL и SBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DKLSBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.08

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.84

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.57

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.54

-0.16

Просадки

Сравнение просадок DKL и SBR

Максимальная просадка DKL за все время составила -82.68%, что больше максимальной просадки SBR в -56.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKL и SBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DKLSBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.68%

-56.40%

-26.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-18.54%

+6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.26%

-18.54%

-16.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.61%

-34.56%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.68%

-50.71%

-31.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-0.80%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.25%

-13.64%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

8.74%

-4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DKL и SBR

Delek Logistics Partners, LP (DKL) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что DKL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DKLSBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

6.09%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

18.23%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

23.82%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.04%

31.79%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.90%

31.31%

+12.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DKL и SBR

Дивидендная доходность DKL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности SBR в 6.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DKL
Delek Logistics Partners, LP		8.58%9.97%10.79%9.56%8.69%8.71%11.19%10.51%10.38%8.80%8.70%6.05%
SBR
Sabine Royalty Trust		6.03%7.53%8.41%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DKL и SBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delek Logistics Partners, LP и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
297.47M
0
(DKL) Общая выручка
(SBR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DKL and SBR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DKL has higher volatility (7.47%) compared to SBR (6.09%). In terms of maximum drawdown, DKL dropped -82.68% vs SBR's -56.40%.

DKL currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DKL и SBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор