PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DKL с SBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DKL и SBR составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение DKL с SBR

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delek Logistics Partners, LP (DKL) и Sabine Royalty Trust (SBR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DKL или SBR.

Доходность

Сравнение доходности DKL и SBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delek Logistics Partners, LP (DKL) и Sabine Royalty Trust (SBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DKL:

0.70

SBR:

0.53

Коэф-т Сортино

DKL:

0.99

SBR:

0.88

Коэф-т Омега

DKL:

1.15

SBR:

1.12

Коэф-т Кальмара

DKL:

0.63

SBR:

0.52

Коэф-т Мартина

DKL:

2.34

SBR:

2.33

Индекс Язвы

DKL:

7.41%

SBR:

5.25%

Дневная вол-ть

DKL:

25.96%

SBR:

22.56%

Макс. просадка

DKL:

-82.68%

SBR:

-56.41%

Текущая просадка

DKL:

-12.57%

SBR:

-9.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DKL:

$2.20B

SBR:

$976.96M

EPS

DKL:

$2.98

SBR:

$5.33

Коэффициент P/E

DKL:

13.83

SBR:

12.57

Коэффициент PEG

DKL:

0.77

SBR:

0.00

Коэффициент P/S

DKL:

2.35

SBR:

11.95

Коэффициент P/B

DKL:

22.60

SBR:

102.69

Общая выручка (12 мес.)

DKL:

$938.49M

SBR:

$81.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

DKL:

$223.15M

SBR:

$61.99M

EBITDA (12 мес.)

DKL:

$397.95M

SBR:

$59.40M

Доходность по периодам

С начала года, DKL показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у SBR с доходностью 5.71%. За последние 10 лет акции DKL уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: 9.78% против 14.08% соответственно.

DKL

С начала года

4.39%

1 месяц

9.56%

6 месяцев

9.36%

1 год

18.06%

3 года

1.40%

5 лет

23.19%

10 лет

9.78%

SBR

С начала года

5.71%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

5.92%

1 год

11.87%

3 года

4.58%

5 лет

30.27%

10 лет

14.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delek Logistics Partners, LP

Sabine Royalty Trust

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DKL и SBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DKL
Ранг риск-скорректированной доходности DKL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DKL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
SBR
Ранг риск-скорректированной доходности SBR, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DKL c SBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek Logistics Partners, LP (DKL) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DKL на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа SBR равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DKL и SBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DKL и SBR

Дивидендная доходность DKL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%, что больше доходности SBR в 7.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DKL
Delek Logistics Partners, LP		10.54%10.79%9.56%8.69%8.71%11.19%10.51%10.38%8.80%8.70%6.05%5.09%
SBR
Sabine Royalty Trust		7.83%8.41%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%11.45%

Просадки

Сравнение просадок DKL и SBR

Максимальная просадка DKL за все время составила -82.68%, что больше максимальной просадки SBR в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKL и SBR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DKL и SBR

Delek Logistics Partners, LP (DKL) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что DKL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DKL и SBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delek Logistics Partners, LP и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20212022202320242025
249.93M
19.39M
(DKL) Общая выручка
(SBR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию