Сравнение CVI с BP
CVI (CVR Energy, Inc.) and BP (BP p.l.c.) are both stocks. Both are in the Energy sector — CVI in Oil & Gas Refining & Marketing, BP in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, CVI returned 20.29%/yr vs 9.25%/yr for BP. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVI и BP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVI показывает доходность 42.18%, что значительно выше, чем у BP с доходностью 28.86%. За последние 10 лет акции CVI превзошли акции BP по среднегодовой доходности: 20.29% против 9.25% соответственно.
CVI
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 42.18%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 52.30%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 31.66%
- 10 лет*
- 20.29%
BP
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 28.86%
- 6 месяцев
- 20.17%
- 1 год
- 55.74%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 15.36%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение доходности по годам CVI и BP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVI CVR Energy, Inc. | 42.18% | 51.83% | -34.88% | 11.51% | 210.18% | 25.69% | -61.31% | 25.44% | -0.80% | 59.94% |
BP BP p.l.c. | 28.86% | 24.54% | -11.84% | 6.00% | 37.01% | 36.38% | -41.31% | 5.83% | -4.57% | 20.02% |
Correlation
The correlation between CVI and BP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2007 г. | 0.46 |
The correlation between CVI and BP shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVI:
$3.57B
BP:
$114.02B
CVI:
-$0.42
BP:
$1.23
CVI:
0.48
BP:
0.59
CVI:
6.63
BP:
2.04
CVI:
$7.50B
BP:
$194.60B
CVI:
-$1.54B
BP:
$37.65B
CVI:
$441.00M
BP:
$35.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVI vs. BP — Ранг доходности на риск
CVI
BP
Сравнение CVI c BP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Energy, Inc. (CVI) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVI | BP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 4.80 | -3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | 14.10 | -11.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVI | BP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.09 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.30 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.18 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CVI и BP
Максимальная просадка CVI за все время составила -92.39%, что больше максимальной просадки BP в -74.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVI и BP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVI | BP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.39% | -74.94% | -17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.21% | -11.68% | -36.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.17% | -30.63% | -25.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.17% | -30.63% | -25.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.26% | -63.91% | -16.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.60% | -7.24% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.18% | -25.27% | -9.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.04% | 3.97% | +18.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVI и BP
CVR Energy, Inc. (CVI) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с BP p.l.c. (BP) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что CVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVI | BP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 8.80% | +5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.17% | 22.17% | +18.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.62% | 26.79% | +24.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.18% | 28.59% | +29.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.08% | 31.27% | +27.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVI и BP
Дивидендная доходность CVI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности BP в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP BP p.l.c. | 4.57% | 5.64% | 6.20% | 4.71% | 3.94% | 4.83% | 9.21% | 6.52% | 6.41% | 5.66% | 6.37% | 7.63% |
CVI CVR Energy, Inc. | 1.32% | 8.88% | 8.00% | 14.85% | 32.04% | 14.28% | 8.05% | 7.54% | 7.25% | 5.37% | 7.88% | 5.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVI и BP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Energy, Inc. и BP p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CVI and BP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVI has higher volatility (14.58%) compared to BP (8.80%). In terms of maximum drawdown, CVI dropped -92.39% vs BP's -74.94%.
BP currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVI и BP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор