PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVI с UAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CVI с UAN

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVR Energy, Inc. (CVI) и CVR Partners, LP (UAN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVI или UAN.

Корреляция

Корреляция между CVI и UAN составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CVI и UAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVR Energy, Inc. (CVI) и CVR Partners, LP (UAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
175.65%
49.86%
CVI
UAN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVI:

-0.85

UAN:

0.40

Коэф-т Сортино

CVI:

-1.06

UAN:

0.79

Коэф-т Омега

CVI:

0.85

UAN:

1.10

Коэф-т Кальмара

CVI:

-0.77

UAN:

0.29

Коэф-т Мартина

CVI:

-1.31

UAN:

0.95

Индекс Язвы

CVI:

33.08%

UAN:

12.52%

Дневная вол-ть

CVI:

51.08%

UAN:

30.00%

Макс. просадка

CVI:

-92.39%

UAN:

-96.77%

Текущая просадка

CVI:

-49.25%

UAN:

-24.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVI:

$1.84B

UAN:

$814.92M

EPS

CVI:

$0.06

UAN:

$5.76

Коэффициент P/E

CVI:

305.00

UAN:

13.39

Коэффициент PEG

CVI:

-2.16

UAN:

-1.30

Коэффициент P/S

CVI:

0.24

UAN:

1.55

Коэффициент P/B

CVI:

2.62

UAN:

2.78

Общая выручка (12 мес.)

CVI:

$5.75B

UAN:

$397.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

CVI:

$61.00M

UAN:

$91.49M

EBITDA (12 мес.)

CVI:

$188.00M

UAN:

$139.39M

Доходность по периодам

С начала года, CVI показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у UAN с доходностью 5.72%. За последние 10 лет акции CVI уступали акциям UAN по среднегодовой доходности: 0.67% против 3.46% соответственно.

CVI

С начала года

-1.76%

1 месяц

-9.04%

6 месяцев

-22.48%

1 год

-42.81%

5 лет

9.38%

10 лет

0.67%

UAN

С начала года

5.72%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

15.56%

1 год

9.56%

5 лет

76.63%

10 лет

3.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVI и UAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVI
Ранг риск-скорректированной доходности CVI, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
UAN
Ранг риск-скорректированной доходности UAN, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVI c UAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Energy, Inc. (CVI) и CVR Partners, LP (UAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CVI, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CVI: -0.85
UAN: 0.40
Коэффициент Сортино CVI, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CVI: -1.06
UAN: 0.79
Коэффициент Омега CVI, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CVI: 0.85
UAN: 1.10
Коэффициент Кальмара CVI, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CVI: -0.77
UAN: 0.29
Коэффициент Мартина CVI, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CVI: -1.31
UAN: 0.95

Показатель коэффициента Шарпа CVI на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа UAN равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVI и UAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
0.40
CVI
UAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVI и UAN

Дивидендная доходность CVI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности UAN в 8.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVI
CVR Energy, Inc.		5.43%8.00%14.85%15.32%14.28%8.05%7.54%7.25%5.37%7.88%5.08%12.92%
UAN
CVR Partners, LP		8.61%8.81%40.64%19.21%5.62%0.00%12.90%0.00%0.61%11.81%15.61%14.48%

Просадки

Сравнение просадок CVI и UAN

Максимальная просадка CVI за все время составила -92.39%, примерно равная максимальной просадке UAN в -96.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVI и UAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.25%
-24.71%
CVI
UAN

Волатильность

Сравнение волатильности CVI и UAN

CVR Energy, Inc. (CVI) имеет более высокую волатильность в 19.29% по сравнению с CVR Partners, LP (UAN) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что CVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.29%
14.08%
CVI
UAN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVI и UAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Energy, Inc. и CVR Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию