PortfoliosLab logo
Сравнение CVI с IEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CVI и IEP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CVI и IEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVR Energy, Inc. (CVI) и Icahn Enterprises L.P. (IEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
212.95%
-65.64%
CVI
IEP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVI:

-0.85

IEP:

-0.85

Коэф-т Сортино

CVI:

-1.06

IEP:

-1.13

Коэф-т Омега

CVI:

0.85

IEP:

0.85

Коэф-т Кальмара

CVI:

-0.77

IEP:

-0.49

Коэф-т Мартина

CVI:

-1.31

IEP:

-1.36

Индекс Язвы

CVI:

33.08%

IEP:

28.24%

Дневная вол-ть

CVI:

51.08%

IEP:

44.97%

Макс. просадка

CVI:

-92.39%

IEP:

-84.21%

Текущая просадка

CVI:

-49.25%

IEP:

-75.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVI:

$1.84B

IEP:

$4.52B

EPS

CVI:

$0.06

IEP:

-$0.94

Коэффициент PEG

CVI:

-2.16

IEP:

0.00

Коэффициент P/S

CVI:

0.24

IEP:

0.45

Коэффициент P/B

CVI:

2.62

IEP:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

CVI:

$5.75B

IEP:

$7.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVI:

$61.00M

IEP:

$607.00M

EBITDA (12 мес.)

CVI:

$188.00M

IEP:

$221.00M

Доходность по периодам

С начала года, CVI показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у IEP с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции CVI превзошли акции IEP по среднегодовой доходности: 0.67% против -9.52% соответственно.


CVI

С начала года

-1.76%

1 месяц

-9.04%

6 месяцев

-22.48%

1 год

-42.81%

5 лет

9.38%

10 лет

0.67%

IEP

С начала года

3.32%

1 месяц

-9.08%

6 месяцев

-39.13%

1 год

-39.27%

5 лет

-15.83%

10 лет

-9.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVI и IEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CVI
Ранг риск-скорректированной доходности CVI, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

IEP
Ранг риск-скорректированной доходности IEP, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVI c IEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Energy, Inc. (CVI) и Icahn Enterprises L.P. (IEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CVI, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CVI: -0.85
IEP: -0.85
Коэффициент Сортино CVI, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CVI: -1.06
IEP: -1.13
Коэффициент Омега CVI, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CVI: 0.85
IEP: 0.85
Коэффициент Кальмара CVI, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CVI: -0.77
IEP: -0.49
Коэффициент Мартина CVI, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CVI: -1.31
IEP: -1.36

Показатель коэффициента Шарпа CVI на текущий момент составляет -0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEP равному -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVI и IEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
-0.85
CVI
IEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVI и IEP

Дивидендная доходность CVI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности IEP в 35.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVI
CVR Energy, Inc.
5.43%8.00%14.85%15.32%14.28%8.05%7.54%7.25%5.37%7.88%5.08%12.92%
IEP
Icahn Enterprises L.P.
35.25%40.37%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%6.49%

Просадки

Сравнение просадок CVI и IEP

Максимальная просадка CVI за все время составила -92.39%, что больше максимальной просадки IEP в -84.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVI и IEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.25%
-75.53%
CVI
IEP

Волатильность

Сравнение волатильности CVI и IEP

CVR Energy, Inc. (CVI) имеет более высокую волатильность в 19.29% по сравнению с Icahn Enterprises L.P. (IEP) с волатильностью 14.41%. Это указывает на то, что CVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.29%
14.41%
CVI
IEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVI и IEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Energy, Inc. и Icahn Enterprises L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию