PortfoliosLab logo
Сравнение CVI с PBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CVI и PBR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CVI и PBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVR Energy, Inc. (CVI) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
211.08%
11.07%
CVI
PBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVI:

-0.84

PBR:

-0.53

Коэф-т Сортино

CVI:

-1.04

PBR:

-0.57

Коэф-т Омега

CVI:

0.85

PBR:

0.93

Коэф-т Кальмара

CVI:

-0.76

PBR:

-0.39

Коэф-т Мартина

CVI:

-1.29

PBR:

-1.29

Индекс Язвы

CVI:

33.18%

PBR:

12.72%

Дневная вол-ть

CVI:

51.08%

PBR:

31.20%

Макс. просадка

CVI:

-92.39%

PBR:

-95.28%

Текущая просадка

CVI:

-49.56%

PBR:

-39.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVI:

$1.86B

PBR:

$71.24B

EPS

CVI:

$0.06

PBR:

$1.16

Коэффициент P/E

CVI:

298.00

PBR:

9.89

Коэффициент PEG

CVI:

-2.16

PBR:

0.24

Коэффициент P/S

CVI:

0.24

PBR:

0.15

Коэффициент P/B

CVI:

2.64

PBR:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

CVI:

$5.75B

PBR:

$64.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVI:

$61.00M

PBR:

$31.46B

EBITDA (12 мес.)

CVI:

$188.00M

PBR:

$25.35B

Доходность по периодам

С начала года, CVI показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у PBR с доходностью -9.22%. За последние 10 лет акции CVI уступали акциям PBR по среднегодовой доходности: 0.62% против 14.96% соответственно.


CVI

С начала года

-2.35%

1 месяц

-8.64%

6 месяцев

-23.56%

1 год

-43.47%

5 лет

9.25%

10 лет

0.62%

PBR

С начала года

-9.22%

1 месяц

-18.19%

6 месяцев

-8.43%

1 год

-15.71%

5 лет

45.36%

10 лет

14.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVI и PBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CVI
Ранг риск-скорректированной доходности CVI, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

PBR
Ранг риск-скорректированной доходности PBR, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVI c PBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Energy, Inc. (CVI) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CVI, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CVI: -0.84
PBR: -0.53
Коэффициент Сортино CVI, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CVI: -1.04
PBR: -0.57
Коэффициент Омега CVI, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CVI: 0.85
PBR: 0.93
Коэффициент Кальмара CVI, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CVI: -0.76
PBR: -0.39
Коэффициент Мартина CVI, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CVI: -1.29
PBR: -1.29

Показатель коэффициента Шарпа CVI на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа PBR равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVI и PBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.84
-0.53
CVI
PBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVI и PBR

Дивидендная доходность CVI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности PBR в 27.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVI
CVR Energy, Inc.
5.46%8.00%14.85%15.32%14.28%8.05%7.54%7.25%5.37%7.88%5.08%12.92%
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
27.36%22.35%18.47%60.50%18.59%2.42%1.53%0.98%0.00%0.00%0.00%6.57%

Просадки

Сравнение просадок CVI и PBR

Максимальная просадка CVI за все время составила -92.39%, примерно равная максимальной просадке PBR в -95.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVI и PBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.56%
-39.06%
CVI
PBR

Волатильность

Сравнение волатильности CVI и PBR

CVR Energy, Inc. (CVI) имеет более высокую волатильность в 19.32% по сравнению с Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) с волатильностью 16.64%. Это указывает на то, что CVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.32%
16.64%
CVI
PBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVI и PBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Energy, Inc. и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию