PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVI с INSW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CVI с INSW

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVR Energy, Inc. (CVI) и International Seaways, Inc. (INSW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVI или INSW.

Корреляция

Корреляция между CVI и INSW составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CVI и INSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVR Energy, Inc. (CVI) и International Seaways, Inc. (INSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
118.24%
300.07%
CVI
INSW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVI:

-0.85

INSW:

-0.72

Коэф-т Сортино

CVI:

-1.06

INSW:

-0.94

Коэф-т Омега

CVI:

0.85

INSW:

0.89

Коэф-т Кальмара

CVI:

-0.77

INSW:

-0.58

Коэф-т Мартина

CVI:

-1.31

INSW:

-1.02

Индекс Язвы

CVI:

33.08%

INSW:

28.68%

Дневная вол-ть

CVI:

51.08%

INSW:

40.92%

Макс. просадка

CVI:

-92.39%

INSW:

-57.49%

Текущая просадка

CVI:

-49.25%

INSW:

-41.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVI:

$1.84B

INSW:

$1.63B

EPS

CVI:

$0.06

INSW:

$8.38

Коэффициент P/E

CVI:

305.00

INSW:

3.97

Коэффициент PEG

CVI:

-2.16

INSW:

0.00

Коэффициент P/S

CVI:

0.24

INSW:

1.72

Коэффициент P/B

CVI:

2.62

INSW:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

CVI:

$5.75B

INSW:

$677.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

CVI:

$61.00M

INSW:

$389.20M

EBITDA (12 мес.)

CVI:

$188.00M

INSW:

$388.63M

Доходность по периодам

С начала года, CVI показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у INSW с доходностью -3.52%.

CVI

С начала года

-1.76%

1 месяц

-9.04%

6 месяцев

-22.48%

1 год

-42.81%

5 лет

9.38%

10 лет

0.67%

INSW

С начала года

-3.52%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

-21.05%

1 год

-30.15%

5 лет

14.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVI и INSW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVI
Ранг риск-скорректированной доходности CVI, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
INSW
Ранг риск-скорректированной доходности INSW, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVI c INSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Energy, Inc. (CVI) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CVI, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CVI: -0.85
INSW: -0.72
Коэффициент Сортино CVI, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CVI: -1.06
INSW: -0.94
Коэффициент Омега CVI, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CVI: 0.85
INSW: 0.89
Коэффициент Кальмара CVI, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CVI: -0.77
INSW: -0.58
Коэффициент Мартина CVI, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CVI: -1.31
INSW: -1.02

Показатель коэффициента Шарпа CVI на текущий момент составляет -0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INSW равному -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVI и INSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
-0.72
CVI
INSW

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVI и INSW

Дивидендная доходность CVI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности INSW в 15.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVI
CVR Energy, Inc.		5.43%8.00%14.85%15.32%14.28%8.05%7.54%7.25%5.37%7.88%5.08%12.92%
INSW
International Seaways, Inc.		15.17%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVI и INSW

Максимальная просадка CVI за все время составила -92.39%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVI и INSW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.25%
-41.46%
CVI
INSW

Волатильность

Сравнение волатильности CVI и INSW

Текущая волатильность для CVR Energy, Inc. (CVI) составляет 19.29%, в то время как у International Seaways, Inc. (INSW) волатильность равна 21.43%. Это указывает на то, что CVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.29%
21.43%
CVI
INSW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVI и INSW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Energy, Inc. и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию