PortfoliosLab logo
Сравнение CVI с OXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CVI и OXY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CVI и OXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVR Energy, Inc. (CVI) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
212.95%
1.54%
CVI
OXY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVI:

-0.85

OXY:

-1.21

Коэф-т Сортино

CVI:

-1.06

OXY:

-1.74

Коэф-т Омега

CVI:

0.85

OXY:

0.77

Коэф-т Кальмара

CVI:

-0.77

OXY:

-0.77

Коэф-т Мартина

CVI:

-1.31

OXY:

-1.67

Индекс Язвы

CVI:

33.08%

OXY:

23.43%

Дневная вол-ть

CVI:

51.08%

OXY:

32.43%

Макс. просадка

CVI:

-92.39%

OXY:

-88.42%

Текущая просадка

CVI:

-49.25%

OXY:

-45.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVI:

$1.84B

OXY:

$39.63B

EPS

CVI:

$0.06

OXY:

$2.26

Коэффициент P/E

CVI:

305.00

OXY:

17.86

Коэффициент PEG

CVI:

-2.16

OXY:

1.29

Коэффициент P/S

CVI:

0.24

OXY:

1.48

Коэффициент P/B

CVI:

2.62

OXY:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

CVI:

$5.75B

OXY:

$20.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVI:

$61.00M

OXY:

$7.61B

EBITDA (12 мес.)

CVI:

$188.00M

OXY:

$9.63B

Доходность по периодам

С начала года, CVI показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у OXY с доходностью -17.90%. За последние 10 лет акции CVI превзошли акции OXY по среднегодовой доходности: 0.67% против -3.70% соответственно.


CVI

С начала года

-1.76%

1 месяц

-9.04%

6 месяцев

-22.48%

1 год

-42.81%

5 лет

9.38%

10 лет

0.67%

OXY

С начала года

-17.90%

1 месяц

-18.87%

6 месяцев

-21.00%

1 год

-39.49%

5 лет

25.11%

10 лет

-3.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVI и OXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CVI
Ранг риск-скорректированной доходности CVI, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

OXY
Ранг риск-скорректированной доходности OXY, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVI c OXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Energy, Inc. (CVI) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CVI, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CVI: -0.85
OXY: -1.21
Коэффициент Сортино CVI, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CVI: -1.06
OXY: -1.74
Коэффициент Омега CVI, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CVI: 0.85
OXY: 0.77
Коэффициент Кальмара CVI, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CVI: -0.77
OXY: -0.77
Коэффициент Мартина CVI, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CVI: -1.31
OXY: -1.67

Показатель коэффициента Шарпа CVI на текущий момент составляет -0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OXY равному -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVI и OXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
-1.21
CVI
OXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVI и OXY

Дивидендная доходность CVI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности OXY в 2.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVI
CVR Energy, Inc.
5.43%8.00%14.85%15.32%14.28%8.05%7.54%7.25%5.37%7.88%5.08%12.92%
OXY
Occidental Petroleum Corporation
2.23%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%3.46%

Просадки

Сравнение просадок CVI и OXY

Максимальная просадка CVI за все время составила -92.39%, примерно равная максимальной просадке OXY в -88.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVI и OXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.25%
-45.06%
CVI
OXY

Волатильность

Сравнение волатильности CVI и OXY

Текущая волатильность для CVR Energy, Inc. (CVI) составляет 19.29%, в то время как у Occidental Petroleum Corporation (OXY) волатильность равна 22.92%. Это указывает на то, что CVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.29%
22.92%
CVI
OXY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVI и OXY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Energy, Inc. и Occidental Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию