PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVI с SU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CVI с SU

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVR Energy, Inc. (CVI) и Suncor Energy Inc. (SU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVI или SU.

Корреляция

Корреляция между CVI и SU составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CVI и SU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVR Energy, Inc. (CVI) и Suncor Energy Inc. (SU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVI:

-0.12

SU:

-0.22

Коэф-т Сортино

CVI:

0.23

SU:

-0.03

Коэф-т Омега

CVI:

1.03

SU:

1.00

Коэф-т Кальмара

CVI:

-0.10

SU:

-0.17

Коэф-т Мартина

CVI:

-0.19

SU:

-0.60

Индекс Язвы

CVI:

27.80%

SU:

8.55%

Дневная вол-ть

CVI:

53.70%

SU:

30.40%

Макс. просадка

CVI:

-92.39%

SU:

-81.07%

Текущая просадка

CVI:

-26.10%

SU:

-20.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVI:

$2.45B

SU:

$44.32B

EPS

CVI:

-$1.97

SU:

$3.46

Коэффициент PEG

CVI:

-2.16

SU:

0.07

Коэффициент P/S

CVI:

0.33

SU:

0.88

Коэффициент P/B

CVI:

4.22

SU:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

CVI:

$7.39B

SU:

$54.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVI:

-$32.00M

SU:

$22.34B

EBITDA (12 мес.)

CVI:

$127.00M

SU:

$15.93B

Доходность по периодам

С начала года, CVI показывает доходность 43.06%, что значительно выше, чем у SU с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции CVI уступали акциям SU по среднегодовой доходности: 4.88% против 5.89% соответственно.

CVI

С начала года

43.06%

1 месяц

49.27%

6 месяцев

42.45%

1 год

-6.52%

5 лет

17.90%

10 лет

4.88%

SU

С начала года

1.03%

1 месяц

5.44%

6 месяцев

-10.01%

1 год

-6.51%

5 лет

22.30%

10 лет

5.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVI и SU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVI
Ранг риск-скорректированной доходности CVI, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
SU
Ранг риск-скорректированной доходности SU, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVI c SU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Energy, Inc. (CVI) и Suncor Energy Inc. (SU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVI на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа SU равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVI и SU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVI и SU

Дивидендная доходность CVI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности SU в 4.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVI
CVR Energy, Inc.		11.51%8.00%14.85%15.32%14.28%8.05%7.54%7.25%5.37%7.88%5.08%12.92%
SU
Suncor Energy Inc.		4.51%4.51%4.85%4.55%3.39%4.92%3.84%3.95%2.67%2.67%3.43%2.90%

Просадки

Сравнение просадок CVI и SU

Максимальная просадка CVI за все время составила -92.39%, что больше максимальной просадки SU в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVI и SU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CVI и SU

CVR Energy, Inc. (CVI) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с Suncor Energy Inc. (SU) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что CVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVI и SU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Energy, Inc. и Suncor Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
1.65B
13.33B
(CVI) Общая выручка
(SU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVI и SU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CVR Energy, Inc. и Suncor Energy Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
-5.7%
47.7%
(CVI) Валовая рентабельность
(SU) Валовая рентабельность
CVI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVR Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в -93.00M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в -5.7%.

SU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Suncor Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 13.33B, что соответствует валовой рентабельности в 47.7%.

CVI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVR Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -131.00M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности -8.0%.

SU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Suncor Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 13.33B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

CVI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVR Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -123.00M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -7.5%.

SU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Suncor Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.69B при выручке в 13.33B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.