PortfoliosLab logo
Сравнение CVI с SU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CVI и SU составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CVI и SU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVR Energy, Inc. (CVI) и Suncor Energy Inc. (SU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
212.95%
12.25%
CVI
SU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVI:

-0.85

SU:

-0.17

Коэф-т Сортино

CVI:

-1.06

SU:

-0.03

Коэф-т Омега

CVI:

0.85

SU:

1.00

Коэф-т Кальмара

CVI:

-0.77

SU:

-0.18

Коэф-т Мартина

CVI:

-1.31

SU:

-0.65

Индекс Язвы

CVI:

33.08%

SU:

7.98%

Дневная вол-ть

CVI:

51.08%

SU:

30.24%

Макс. просадка

CVI:

-92.39%

SU:

-81.07%

Текущая просадка

CVI:

-49.25%

SU:

-20.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVI:

$1.84B

SU:

$44.16B

EPS

CVI:

$0.06

SU:

$3.41

Коэффициент P/E

CVI:

305.00

SU:

10.44

Коэффициент PEG

CVI:

-2.16

SU:

0.07

Коэффициент P/S

CVI:

0.24

SU:

0.87

Коэффициент P/B

CVI:

2.62

SU:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

CVI:

$5.75B

SU:

$41.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVI:

$61.00M

SU:

$15.98B

EBITDA (12 мес.)

CVI:

$188.00M

SU:

$11.81B

Доходность по периодам

С начала года, CVI показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у SU с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции CVI уступали акциям SU по среднегодовой доходности: 0.67% против 4.69% соответственно.


CVI

С начала года

-1.76%

1 месяц

-9.04%

6 месяцев

-22.48%

1 год

-42.81%

5 лет

9.38%

10 лет

0.67%

SU

С начала года

0.89%

1 месяц

-8.39%

6 месяцев

-6.64%

1 год

-5.86%

5 лет

23.11%

10 лет

4.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVI и SU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CVI
Ранг риск-скорректированной доходности CVI, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

SU
Ранг риск-скорректированной доходности SU, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SU, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVI c SU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Energy, Inc. (CVI) и Suncor Energy Inc. (SU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CVI, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CVI: -0.85
SU: -0.17
Коэффициент Сортино CVI, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CVI: -1.06
SU: -0.03
Коэффициент Омега CVI, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CVI: 0.85
SU: 1.00
Коэффициент Кальмара CVI, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CVI: -0.77
SU: -0.18
Коэффициент Мартина CVI, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CVI: -1.31
SU: -0.65

Показатель коэффициента Шарпа CVI на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа SU равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVI и SU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
-0.17
CVI
SU

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVI и SU

Дивидендная доходность CVI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности SU в 4.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVI
CVR Energy, Inc.
5.43%8.00%14.85%15.32%14.28%8.05%7.54%7.25%5.37%7.88%5.08%12.92%
SU
Suncor Energy Inc.
4.52%4.51%4.85%4.55%3.39%4.92%3.84%3.95%2.67%2.67%3.43%2.90%

Просадки

Сравнение просадок CVI и SU

Максимальная просадка CVI за все время составила -92.39%, что больше максимальной просадки SU в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVI и SU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.25%
-20.29%
CVI
SU

Волатильность

Сравнение волатильности CVI и SU

CVR Energy, Inc. (CVI) имеет более высокую волатильность в 19.29% по сравнению с Suncor Energy Inc. (SU) с волатильностью 17.72%. Это указывает на то, что CVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.29%
17.72%
CVI
SU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVI и SU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Energy, Inc. и Suncor Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию