Сравнение CVI с SU
CVI (CVR Energy, Inc.) and SU (Suncor Energy Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — CVI in Oil & Gas Refining & Marketing, SU in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, CVI returned 19.77%/yr vs 13.49%/yr for SU. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVI и SU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVI показывает доходность 35.13%, что значительно ниже, чем у SU с доходностью 49.45%. За последние 10 лет акции CVI превзошли акции SU по среднегодовой доходности: 19.77% против 13.49% соответственно.
CVI
- 1 день
- -4.96%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 35.13%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 46.85%
- 3 года*
- 21.66%
- 5 лет*
- 30.32%
- 10 лет*
- 19.77%
SU
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 49.45%
- 6 месяцев
- 48.09%
- 1 год
- 86.18%
- 3 года*
- 36.32%
- 5 лет*
- 26.08%
- 10 лет*
- 13.49%
Сравнение доходности по годам CVI и SU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVI CVR Energy, Inc. | 35.13% | 51.83% | -34.88% | 11.51% | 210.18% | 25.69% | -61.31% | 25.44% | -0.80% | 59.94% |
SU Suncor Energy Inc. | 49.45% | 29.69% | 16.22% | 6.40% | 32.31% | 54.94% | -46.67% | 22.10% | -21.27% | 17.86% |
Correlation
The correlation between CVI and SU is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2007 г. | 0.48 |
The correlation between CVI and SU shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVI:
$3.39B
SU:
$77.84B
CVI:
-$0.42
SU:
$5.24
CVI:
0.45
SU:
1.52
CVI:
6.30
SU:
1.70
CVI:
$7.50B
SU:
$52.01B
CVI:
-$1.54B
SU:
$28.85B
CVI:
$441.00M
SU:
$16.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVI vs. SU — Ранг доходности на риск
CVI
SU
Сравнение CVI c SU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Energy, Inc. (CVI) и Suncor Energy Inc. (SU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVI | SU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.56 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 7.69 | -6.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 20.95 | -18.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVI | SU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 3.65 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.80 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.42 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок CVI и SU
Максимальная просадка CVI за все время составила -92.39%, что больше максимальной просадки SU в -80.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVI и SU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVI | SU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.39% | -80.22% | -12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.21% | -11.27% | -36.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.17% | -22.42% | -33.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.17% | -36.58% | -19.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.26% | -73.54% | -6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.08% | -5.65% | -8.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.17% | -27.42% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.06% | 4.13% | +17.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVI и SU
CVR Energy, Inc. (CVI) имеет более высокую волатильность в 15.18% по сравнению с Suncor Energy Inc. (SU) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что CVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVI | SU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.18% | 11.06% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.47% | 18.87% | +21.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.84% | 23.76% | +28.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.22% | 32.84% | +25.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.09% | 36.88% | +22.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVI и SU
Дивидендная доходность CVI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности SU в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVI CVR Energy, Inc. | 1.39% | 8.88% | 8.00% | 14.85% | 32.04% | 14.28% | 8.05% | 7.54% | 7.25% | 5.37% | 7.88% | 5.08% |
SU Suncor Energy Inc. | 2.44% | 3.72% | 4.51% | 5.27% | 4.56% | 3.34% | 4.93% | 3.84% | 4.24% | 4.16% | 3.55% | 4.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVI и SU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Energy, Inc. и Suncor Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CVI and SU have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVI has higher volatility (15.18%) compared to SU (11.06%). In terms of maximum drawdown, CVI dropped -92.39% vs SU's -80.22%.
SU currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVI и SU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор