Сравнение CVI с SU
CVI (CVR Energy, Inc.) and SU (Suncor Energy Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — CVI in Oil & Gas Refining & Marketing, SU in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, CVI returned 22.80%/yr vs 13.60%/yr for SU. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CVI и SU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVI показывает доходность 24.92%, что значительно ниже, чем у SU с доходностью 43.66%. За последние 10 лет акции CVI превзошли акции SU по среднегодовой доходности: 22.80% против 13.60% соответственно.
CVI
- 1 день
- -6.39%
- 1 месяц
- 8.03%
- 6 месяцев
- 33.08%
- С начала года
- 24.92%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 41.01%
- 10 лет*
- 22.80%
- Всё время*
- 11.98%
SU
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 14.41%
- 6 месяцев
- 19.92%
- С начала года
- 43.66%
- 1 год
- 65.65%
- 3 года*
- 32.42%
- 5 лет*
- 31.73%
- 10 лет*
- 13.60%
- Всё время*
- 15.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $41.06M | $34.17M | $30.64M | |
| $274.56M | $255.83M | $265.86M |
Сравнение доходности по годам CVI и SU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVI CVR Energy, Inc. | 24.92% | 51.83% | -34.88% | 11.51% | 210.18% | 25.69% | -61.31% | 25.44% | -0.80% | 59.94% |
SU Suncor Energy Inc. | 43.66% | 29.69% | 16.22% | 6.40% | 32.31% | 54.94% | -46.67% | 22.10% | -21.27% | 17.86% |
Correlation
The correlation between CVI and SU is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2007 г. | 0.48 |
The correlation between CVI and SU shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVI:
$3.14B
SU:
$74.17B
CVI:
$1.17
SU:
CA$5.27
CVI:
26.57
SU:
16.77
CVI:
0.05
SU:
0.61
CVI:
0.37
SU:
2.04
CVI:
5.97
SU:
2.30
CVI:
$8.47B
SU:
CA$52.01B
CVI:
-$2.08B
SU:
CA$28.85B
CVI:
$696.00M
SU:
CA$16.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVI vs. SU — Ранг доходности на риск
CVI
SU
Сравнение CVI c SU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Energy, Inc. (CVI) и Suncor Energy Inc. (SU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVI | SU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.40 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.91 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 9.69 | -8.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVI и SU
Максимальная просадка CVI за все время составила -92.39%, что больше максимальной просадки SU в -80.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVI и SU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVI | SU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.39% | -80.22% | -12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.21% | -22.67% | -25.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.17% | -22.67% | -33.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.17% | -36.58% | -19.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.26% | -73.54% | -6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.57% | -9.31% | -11.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.03% | -27.34% | -7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.05% | 6.80% | +16.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVI и SU
CVR Energy, Inc. (CVI) имеет более высокую волатильность в 21.13% по сравнению с Suncor Energy Inc. (SU) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что CVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVI | SU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.13% | 9.44% | +11.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.81% | 21.62% | +20.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.04% | 26.05% | +27.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.00% | 32.75% | +25.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.30% | 36.97% | +22.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVI и SU
Дивидендная доходность CVI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности SU в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVI CVR Energy, Inc. | 1.51% | 8.88% | 8.00% | 14.85% | 32.04% | 14.28% | 8.05% | 7.54% | 7.25% | 5.37% | 7.88% | 5.08% |
SU Suncor Energy Inc. | 2.73% | 3.72% | 4.51% | 5.27% | 4.56% | 3.34% | 4.93% | 3.84% | 4.24% | 4.16% | 3.55% | 4.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVI и SU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Energy, Inc. и Suncor Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVI и SU
CVI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CVR Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в -2.25B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в -82.3%.
SU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.53B при выручке в 15.42B, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.
CVI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CVR Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 78.00M при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.
SU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.90B при выручке в 15.42B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
CVI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CVR Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.00M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
SU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.10B при выручке в 15.42B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
CVI and SU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVI has higher volatility (21.13%) compared to SU (9.44%). In terms of maximum drawdown, CVI dropped -92.39% vs SU's -80.22%.
SU currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVI и SU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор