Сравнение CVI с SU
CVI (CVR Energy, Inc.) and SU (Suncor Energy Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — CVI in Oil & Gas Refining & Marketing, SU in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, CVI returned 19.14%/yr vs 11.88%/yr for SU. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVI и SU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVI показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у SU с доходностью 24.54%. За последние 10 лет акции CVI превзошли акции SU по среднегодовой доходности: 19.14% против 11.88% соответственно.
CVI
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -17.41%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 19.14%
SU
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -18.59%
- С начала года
- 24.54%
- 6 месяцев
- 27.77%
- 1 год
- 47.24%
- 3 года*
- 29.56%
- 5 лет*
- 22.39%
- 10 лет*
- 11.88%
Сравнение доходности по годам CVI и SU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVI CVR Energy, Inc. | 7.30% | 51.83% | -34.88% | 11.51% | 210.18% | 25.69% | -61.31% | 25.44% | -0.80% | 59.94% |
SU Suncor Energy Inc. | 24.54% | 29.69% | 16.22% | 6.40% | 32.31% | 54.94% | -46.67% | 22.10% | -21.27% | 17.86% |
Correlation
The correlation between CVI and SU is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2007 г. | 0.48 |
The correlation between CVI and SU shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVI:
$2.69B
SU:
$64.75B
CVI:
-$0.42
SU:
CA$5.24
CVI:
0.36
SU:
1.80
CVI:
5.01
SU:
2.01
CVI:
$7.50B
SU:
CA$52.01B
CVI:
-$1.54B
SU:
CA$28.85B
CVI:
$441.00M
SU:
CA$16.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVI vs. SU — Ранг доходности на риск
CVI
SU
Сравнение CVI c SU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Energy, Inc. (CVI) и Suncor Energy Inc. (SU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVI | SU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 2.22 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 9.52 | -9.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVI и SU
Максимальная просадка CVI за все время составила -92.39%, что больше максимальной просадки SU в -80.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVI и SU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVI | SU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.39% | -80.22% | -12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.21% | -21.38% | -26.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.17% | -22.42% | -33.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.17% | -36.58% | -19.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.26% | -73.54% | -6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.77% | -21.38% | -10.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.14% | -27.40% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.78% | 4.98% | +17.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVI и SU
CVR Energy, Inc. (CVI) имеет более высокую волатильность в 13.63% по сравнению с Suncor Energy Inc. (SU) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что CVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVI | SU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.63% | 10.05% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.06% | 20.66% | +20.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.04% | 24.63% | +27.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.98% | 32.94% | +25.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.13% | 36.93% | +22.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVI и SU
Дивидендная доходность CVI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности SU в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVI CVR Energy, Inc. | 1.75% | 8.88% | 8.00% | 14.85% | 32.04% | 14.28% | 8.05% | 7.54% | 7.25% | 5.37% | 7.88% | 5.08% |
SU Suncor Energy Inc. | 3.15% | 3.72% | 4.51% | 5.27% | 4.56% | 3.34% | 4.93% | 3.84% | 4.24% | 4.16% | 3.55% | 4.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVI и SU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Energy, Inc. и Suncor Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CVI and SU have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVI has higher volatility (13.63%) compared to SU (10.05%). In terms of maximum drawdown, CVI dropped -92.39% vs SU's -80.22%.
SU currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVI и SU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор