PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CQP с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CQP с LNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CQP (Cheniere Energy Partners, L.P.) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, CQP returned 14.88%/yr vs 22.35%/yr for LNG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CQP и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CQP показывает доходность 23.65%, а LNG немного выше – 24.63%. За последние 10 лет акции CQP уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 14.88% против 22.35% соответственно.

CQP

1 день
3.74%
1 месяц
-1.65%
С начала года
23.65%
6 месяцев
18.40%
1 год
16.35%
3 года*
20.59%
5 лет*
16.27%
10 лет*
14.88%

LNG

1 день
2.42%
1 месяц
-10.35%
С начала года
24.63%
6 месяцев
16.53%
1 год
1.06%
3 года*
20.08%
5 лет*
23.68%
10 лет*
22.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CQP и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CQP
Cheniere Energy Partners, L.P.		23.65%6.80%12.59%-5.09%44.79%27.83%-4.97%16.60%30.13%8.91%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		24.63%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between CQP and LNG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2007 г.

0.40

Over the past year, CQP and LNG have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CQP:

$31.15B

LNG:

$50.75B

EPS

CQP:

$5.21

LNG:

$6.80

Коэффициент P/E

CQP:

12.35

LNG:

35.45

Коэффициент PEG

CQP:

0.39

LNG:

0.19

Коэффициент P/S

CQP:

2.74

LNG:

2.58

Коэффициент P/B

CQP:

399.36

LNG:

13.51

Общая выручка (12 мес.)

CQP:

$11.37B

LNG:

$20.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

CQP:

$3.20B

LNG:

$5.52B

EBITDA (12 мес.)

CQP:

$3.96B

LNG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy Partners, L.P.

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с CQP:
CQP с MPLXCQP с WMBCQP с EPDCQP с SPYCQP с ETCQP с SPYICQP с VOO
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOILLNG с CTRA

Доходность на риск

CQP vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CQP
Ранг доходности на риск CQP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CQP c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CQPLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
0.04

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
0.25

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.03

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

0.04

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.34

0.09

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CQP vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CQP на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа LNG равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CQP и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CQPLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.04

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.79

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.69

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.16

+0.20

Просадки

Сравнение просадок CQP и LNG

Максимальная просадка CQP за все время составила -78.46%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQP и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CQPLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.46%

-97.84%

+19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-24.09%

+9.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-24.87%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-24.87%

-4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.31%

-57.53%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-18.62%

+11.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.64%

-43.17%

+28.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.01%

11.55%

-4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CQP и LNG

Текущая волатильность для Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) составляет 9.15%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что CQP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CQPLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

10.01%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.56%

21.83%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.18%

27.73%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.42%

30.29%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.13%

32.66%

-0.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQP и LNG

Дивидендная доходность CQP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности LNG в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQP
Cheniere Energy Partners, L.P.		5.08%6.15%5.06%8.36%6.82%6.30%7.28%6.08%6.07%5.79%5.90%6.52%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.90%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CQP и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy Partners, L.P. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
3.60B
5.87B
(CQP) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CQP и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cheniere Energy Partners, L.P. и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
CQP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CQP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 361.00M при выручке в 3.60B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

CQP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 186.00M при выручке в 3.60B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

Часто задаваемые вопросы

CQP and LNG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (10.01%) compared to CQP (9.15%). In terms of maximum drawdown, CQP dropped -78.46% vs LNG's -97.84%.

CQP currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CQP и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор