PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CQP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CQP с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CQP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CQP и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CQP
Cheniere Energy Partners, L.P.		22.22%6.80%12.59%-5.09%44.79%27.83%-4.97%16.60%30.13%8.91%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, CQP показывает доходность 22.22%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CQP превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.98% против 14.06% соответственно.

CQP

1 день
-0.32%
1 месяц
3.27%
С начала года
22.22%
6 месяцев
24.16%
1 год
0.56%
3 года*
18.01%
5 лет*
16.17%
10 лет*
15.98%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy Partners, L.P.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CQP:
CQP с LNGCQP с MPLXCQP с WMBCQP с EPDCQP с ETCQP с SPYICQP с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CQP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CQP
Ранг доходности на риск CQP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQP: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CQP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CQPSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.96

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.49

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

1.53

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

7.27

-7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CQP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CQP на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CQP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CQPSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.96

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.70

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.79

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.56

-0.20

Корреляция

Корреляция между CQP и SPY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQP и SPY

Дивидендная доходность CQP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQP
Cheniere Energy Partners, L.P.		5.12%6.15%5.06%8.36%6.82%6.30%7.28%6.08%6.07%5.79%5.90%6.52%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CQP и SPY

Максимальная просадка CQP за все время составила -78.46%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQP и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CQPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.46%

-55.19%

-23.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.52%

-12.05%

-11.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-24.50%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.31%

-33.72%

-26.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-5.53%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-9.09%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.76%

2.54%

+13.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CQP и SPY

Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CQPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.47%

5.35%

+7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

9.50%

+9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.39%

19.06%

+11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.28%

17.06%

+15.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.16%

17.92%

+14.24%