PortfoliosLab logo
Сравнение CQP с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CQP и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CQP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,109.72%
439.71%
CQP
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CQP:

1.01

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

CQP:

1.47

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

CQP:

1.19

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

CQP:

1.52

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

CQP:

4.79

SPY:

2.26

Индекс Язвы

CQP:

6.68%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

CQP:

31.81%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

CQP:

-78.46%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CQP:

-12.55%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, CQP показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции CQP превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 13.33% против 12.16% соответственно.


CQP

С начала года

13.51%

1 месяц

-6.94%

6 месяцев

25.75%

1 год

29.18%

5 лет

20.87%

10 лет

13.33%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CQP и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CQP
Ранг риск-скорректированной доходности CQP, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CQP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CQP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CQP, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CQP: 1.01
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино CQP, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CQP: 1.47
SPY: 0.86
Коэффициент Омега CQP, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CQP: 1.19
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара CQP, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CQP: 1.52
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина CQP, с текущим значением в 4.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CQP: 4.79
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа CQP на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CQP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.01
0.51
CQP
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQP и SPY

Дивидендная доходность CQP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CQP
Cheniere Energy Partners, L.P.
5.46%6.52%8.36%6.82%6.30%7.28%6.08%6.07%5.79%5.90%6.52%5.31%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CQP и SPY

Максимальная просадка CQP за все время составила -78.46%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.55%
-9.89%
CQP
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CQP и SPY

Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) имеет более высокую волатильность в 17.46% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что CQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.46%
15.12%
CQP
SPY