PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CQP с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CQP с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CQP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CQP и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CQP
Cheniere Energy Partners, L.P.		22.22%6.80%12.59%-5.09%44.79%27.83%-4.97%16.60%30.13%8.91%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, CQP показывает доходность 22.22%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CQP превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.98% против 14.14% соответственно.

CQP

1 день
-0.32%
1 месяц
3.27%
С начала года
22.22%
6 месяцев
24.16%
1 год
0.56%
3 года*
18.01%
5 лет*
16.17%
10 лет*
15.98%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy Partners, L.P.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CQP:
CQP с LNGCQP с MPLXCQP с WMBCQP с EPDCQP с SPYCQP с ETCQP с SPYI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CQP vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CQP
Ранг доходности на риск CQP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQP: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CQP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CQPVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.01

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.53

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

1.55

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

7.31

-7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CQP vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CQP на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CQP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CQPVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.01

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.71

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.79

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.83

-0.47

Корреляция

Корреляция между CQP и VOO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQP и VOO

Дивидендная доходность CQP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQP
Cheniere Energy Partners, L.P.		5.12%6.15%5.06%8.36%6.82%6.30%7.28%6.08%6.07%5.79%5.90%6.52%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CQP и VOO

Максимальная просадка CQP за все время составила -78.46%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQP и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CQPVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.46%

-33.99%

-44.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.52%

-11.98%

-11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-24.52%

-4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.31%

-33.99%

-26.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-5.55%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-3.72%

-10.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.76%

2.55%

+13.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CQP и VOO

Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CQPVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.47%

5.34%

+7.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

9.47%

+9.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.39%

18.11%

+12.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.28%

16.82%

+15.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.16%

17.99%

+14.17%