PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUB с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUB с SOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

SUB и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SUB и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUB и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%2.51%2.93%1.85%0.75%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.48%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Доходность по периодам

С начала года, SUB показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции SUB уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 1.47% против 28.39% соответственно.

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%

SOXX

1 день
3.01%
1 месяц
-3.78%
С начала года
12.48%
6 месяцев
22.76%
1 год
80.97%
3 года*
32.61%
5 лет*
19.19%
10 лет*
28.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Сравнение комиссий SUB и SOXX

SUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.

SOXX
iShares Semiconductor ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

SUB vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUB c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUBSOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

2.03

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.63

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.38

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

4.44

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

16.46

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUB vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUB на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUB и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUBSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.03

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.54

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.86

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.37

+0.05

Корреляция

Корреляция между SUB и SOXX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUB и SOXX

Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности SOXX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок SUB и SOXX

Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

SUBSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.46%

-70.21%

+60.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-18.27%

+17.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.35%

-45.75%

+41.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.46%

-45.75%

+36.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-7.95%

+7.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-20.10%

+19.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

4.92%

-4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SUB и SOXX

Текущая волатильность для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) составляет 0.52%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что SUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUBSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

12.83%

-12.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

26.41%

-25.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

40.12%

-38.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.64%

35.48%

-33.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

32.98%

-30.39%