Сравнение SUB с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
SUB и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SUB или VTEB.
Основные характеристики
| SUB | VTEB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.55% | 0.68% |
| Дох-ть за 1 год | 3.49% | 6.18% |
| Дох-ть за 3 года | 0.83% | -0.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.07% | 1.12% |
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 1.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.83 | 2.46 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 2.39 | 0.81 |
| Коэф-т Мартина | 12.06 | 7.34 |
| Индекс Язвы | 0.30% | 0.90% |
| Дневная вол-ть | 1.47% | 3.89% |
| Макс. просадка | -9.46% | -17.00% |
| Текущая просадка | -0.79% | -2.10% |
Корреляция
Корреляция между SUB и VTEB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SUB и VTEB
С начала года, SUB показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUB и VTEB
SUB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SUB c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUB и VTEB
Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности VTEB в 3.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 2.05% | 1.73% | 0.86% | 0.72% | 1.23% | 1.59% | 1.32% | 0.94% | 0.75% | 0.77% | 0.76% | 0.84% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.12% | 2.79% | 2.09% | 1.65% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SUB и VTEB
Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SUB и VTEB
Текущая волатильность для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) составляет 0.59%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что SUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.