PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUB с VTEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUB с VTEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).

SUB и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SUB и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUB и VTEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%2.51%2.93%1.85%0.75%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		0.09%3.72%1.31%6.15%-7.99%1.14%5.19%7.35%1.04%4.87%

Доходность по периодам

С начала года, SUB показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции SUB уступали акциям VTEB по среднегодовой доходности: 1.47% против 2.09% соответственно.

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%

VTEB

1 день
0.32%
1 месяц
-1.61%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.92%
3 года*
2.78%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMBSUB с FUMB
Часто сравнивают с VTEB:
VTEB с MUBVTEB с VTESVTEB с BNDVTEB с VTEIVTEB с VWIUXVTEB с VTEAXVTEB с VWAHX

Сравнение комиссий SUB и VTEB

SUB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Доходность на риск

SUB vs. VTEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VTEB
Ранг доходности на риск VTEB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUB c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUBVTEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

0.99

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.25

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.23

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.25

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

3.69

+6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUB vs. VTEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUB на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа VTEB равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUB и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUBVTEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.99

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.23

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.40

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.45

-0.04

Корреляция

Корреляция между SUB и VTEB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUB и VTEB

Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности VTEB в 3.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.37%3.29%3.14%2.79%2.09%1.64%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%

Просадки

Сравнение просадок SUB и VTEB

Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и VTEB.

Загрузка...

Показатели просадок

SUBVTEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.46%

-17.00%

+7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-3.45%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.35%

-12.64%

+8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.46%

-17.00%

+7.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.86%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-2.35%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.17%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SUB и VTEB

Текущая волатильность для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) составляет 0.52%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что SUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUBVTEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

1.37%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

1.87%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

4.00%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.64%

3.88%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

5.25%

-2.66%