PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SUB с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SUB и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.23%
2.72%
SUB
VTEB

Доходность по периодам

С начала года, SUB показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.74%.


SUB

С начала года

1.98%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

2.23%

1 год

3.37%

5 лет (среднегодовая)

1.13%

10 лет (среднегодовая)

1.15%

VTEB

С начала года

1.74%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

2.72%

1 год

6.06%

5 лет (среднегодовая)

1.22%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SUBVTEB
Коэф-т Шарпа2.401.62
Коэф-т Сортино3.782.37
Коэф-т Омега1.501.32
Коэф-т Кальмара3.560.94
Коэф-т Мартина11.366.88
Индекс Язвы0.31%0.92%
Дневная вол-ть1.49%3.89%
Макс. просадка-9.46%-17.00%
Текущая просадка-0.37%-1.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SUB и VTEB

SUB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
График комиссии SUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между SUB и VTEB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SUB c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUB, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.401.62
Коэффициент Сортино SUB, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.782.37
Коэффициент Омега SUB, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.501.32
Коэффициент Кальмара SUB, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.560.94
Коэффициент Мартина SUB, с текущим значением в 11.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.366.88
SUB
VTEB

Показатель коэффициента Шарпа SUB на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа VTEB равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUB и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40
1.62
SUB
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUB и VTEB

Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности VTEB в 3.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
2.04%1.73%0.86%0.72%1.23%1.59%1.32%0.94%0.75%0.77%0.76%0.84%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
3.09%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUB и VTEB

Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.37%
-1.07%
SUB
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности SUB и VTEB

Текущая волатильность для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) составляет 0.65%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что SUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.65%
1.96%
SUB
VTEB