PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SUB с JMST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SUB и JMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.23%
1.90%
SUB
JMST

Доходность по периодам

С начала года, SUB показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у JMST с доходностью 2.99%.


SUB

С начала года

1.98%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

2.23%

1 год

3.37%

5 лет (среднегодовая)

1.13%

10 лет (среднегодовая)

1.15%

JMST

С начала года

2.99%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

1.90%

1 год

3.82%

5 лет (среднегодовая)

1.82%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SUBJMST
Коэф-т Шарпа2.405.10
Коэф-т Сортино3.789.22
Коэф-т Омега1.502.28
Коэф-т Кальмара3.5623.30
Коэф-т Мартина11.36102.09
Индекс Язвы0.31%0.04%
Дневная вол-ть1.49%0.77%
Макс. просадка-9.46%-2.41%
Текущая просадка-0.37%-0.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SUB и JMST

SUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JMST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
График комиссии JMST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии SUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SUB и JMST составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SUB c JMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUB, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.405.10
Коэффициент Сортино SUB, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.789.22
Коэффициент Омега SUB, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.502.28
Коэффициент Кальмара SUB, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.5623.30
Коэффициент Мартина SUB, с текущим значением в 11.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.36102.09
SUB
JMST

Показатель коэффициента Шарпа SUB на текущий момент составляет 2.40, что ниже коэффициента Шарпа JMST равного 5.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUB и JMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40
5.10
SUB
JMST

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUB и JMST

Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности JMST в 3.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
2.04%1.73%0.86%0.72%1.23%1.59%1.32%0.94%0.75%0.77%0.76%0.84%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
3.35%3.09%1.11%0.27%0.87%1.63%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUB и JMST

Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что больше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и JMST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.37%
-0.02%
SUB
JMST

Волатильность

Сравнение волатильности SUB и JMST

iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что SUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.65%
0.30%
SUB
JMST