PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUB с JMST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUB с JMST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST).

SUB и JMST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SUB и JMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUB и JMST

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%2.51%2.93%1.24%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		0.56%3.35%3.31%3.56%0.07%0.31%2.00%2.09%0.70%

Доходность по периодам

С начала года, SUB показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у JMST с доходностью 0.56%.

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%

JMST

1 день
0.06%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.29%
1 год
2.81%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с SMBSUB с FUMB
Часто сравнивают с JMST:
JMST с SGOVJMST с JPSTJMST с JEPIJMST с MEARJMST с SMMUJMST с SHMJMST с VMLUX

Сравнение комиссий SUB и JMST

SUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JMST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

SUB vs. JMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
JMST
Ранг доходности на риск JMST: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMST: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUB c JMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUBJMSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

3.76

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

5.09

-2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

2.13

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

4.44

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

23.53

-13.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUB vs. JMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUB на текущий момент составляет 2.21, что ниже коэффициента Шарпа JMST равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUB и JMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUBJMSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

3.76

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

2.69

-1.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.87

-1.45

Корреляция

Корреляция между SUB и JMST составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUB и JMST

Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности JMST в 2.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		2.72%2.84%3.32%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUB и JMST

Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что больше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и JMST.

Загрузка...

Показатели просадок

SUBJMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.46%

-2.41%

-7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-0.53%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.35%

-1.15%

-3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.07%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-0.13%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.13%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SUB и JMST

iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что SUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUBJMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.19%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

0.47%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

0.81%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.64%

0.82%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

1.15%

+1.44%