Сравнение SUB с JMST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST).
SUB и JMST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SUB или JMST.
Основные характеристики
| SUB | JMST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.55% | 2.75% |
| Дох-ть за 1 год | 3.49% | 3.84% |
| Дох-ть за 3 года | 0.83% | 2.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.07% | 1.79% |
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 5.07 |
| Коэф-т Сортино | 3.83 | 9.01 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 2.26 |
| Коэф-т Кальмара | 2.39 | 23.30 |
| Коэф-т Мартина | 12.06 | 101.22 |
| Индекс Язвы | 0.30% | 0.04% |
| Дневная вол-ть | 1.47% | 0.77% |
| Макс. просадка | -9.46% | -2.41% |
| Текущая просадка | -0.79% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между SUB и JMST составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SUB и JMST
С начала года, SUB показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у JMST с доходностью 2.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUB и JMST
SUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JMST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SUB c JMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUB и JMST
Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности JMST в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 2.05% | 1.73% | 0.86% | 0.72% | 1.23% | 1.59% | 1.32% | 0.94% | 0.75% | 0.77% | 0.76% | 0.84% |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 3.36% | 3.09% | 1.11% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SUB и JMST
Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что больше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и JMST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SUB и JMST
iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что SUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.