Сравнение SUB с SHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM).
SUB и SHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SHM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Managed Money Short. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SUB или SHM.
Основные характеристики
| SUB | SHM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.55% | 1.19% |
| Дох-ть за 1 год | 3.49% | 3.68% |
| Дох-ть за 3 года | 0.83% | 0.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.07% | 0.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.10% | 1.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 3.83 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 2.39 | 0.98 |
| Коэф-т Мартина | 12.06 | 6.09 |
| Индекс Язвы | 0.30% | 0.64% |
| Дневная вол-ть | 1.47% | 2.22% |
| Макс. просадка | -9.46% | -11.61% |
| Текущая просадка | -0.79% | -1.07% |
Корреляция
Корреляция между SUB и SHM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SUB и SHM
С начала года, SUB показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у SHM с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции SUB превзошли акции SHM по среднегодовой доходности: 1.10% против 1.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUB и SHM
SUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SHM в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SUB c SHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUB и SHM
Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности SHM в 1.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 2.05% | 1.73% | 0.86% | 0.72% | 1.23% | 1.59% | 1.32% | 0.94% | 0.75% | 0.77% | 0.76% | 0.84% |
SHM SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF | 1.89% | 1.22% | 0.76% | 1.00% | 1.65% | 1.41% | 1.33% | 1.15% | 1.02% | 0.91% | 0.92% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок SUB и SHM
Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что меньше максимальной просадки SHM в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и SHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SUB и SHM
Текущая волатильность для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) составляет 0.59%, в то время как у SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что SUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.