PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SUB с SHM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SUB и SHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.23%
2.38%
SUB
SHM

Доходность по периодам

С начала года, SUB показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у SHM с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции SUB превзошли акции SHM по среднегодовой доходности: 1.15% против 1.02% соответственно.


SUB

С начала года

1.98%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

2.23%

1 год

3.37%

5 лет (среднегодовая)

1.13%

10 лет (среднегодовая)

1.15%

SHM

С начала года

1.55%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

2.38%

1 год

3.32%

5 лет (среднегодовая)

0.78%

10 лет (среднегодовая)

1.02%

Основные характеристики


SUBSHM
Коэф-т Шарпа2.401.57
Коэф-т Сортино3.782.38
Коэф-т Омега1.501.31
Коэф-т Кальмара3.561.06
Коэф-т Мартина11.365.26
Индекс Язвы0.31%0.66%
Дневная вол-ть1.49%2.19%
Макс. просадка-9.46%-11.61%
Текущая просадка-0.37%-0.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SUB и SHM

SUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SHM в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF
График комиссии SHM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SUB и SHM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SUB c SHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUB, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.401.57
Коэффициент Сортино SUB, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.782.38
Коэффициент Омега SUB, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.501.31
Коэффициент Кальмара SUB, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.561.06
Коэффициент Мартина SUB, с текущим значением в 11.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.365.26
SUB
SHM

Показатель коэффициента Шарпа SUB на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа SHM равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUB и SHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40
1.57
SUB
SHM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUB и SHM

Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности SHM в 1.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
2.04%1.73%0.86%0.72%1.23%1.59%1.32%0.94%0.75%0.77%0.76%0.84%
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF
1.88%1.22%0.76%1.00%1.65%1.41%1.33%1.15%1.02%0.91%0.92%0.98%

Просадки

Сравнение просадок SUB и SHM

Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что меньше максимальной просадки SHM в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и SHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.37%
-0.72%
SUB
SHM

Волатильность

Сравнение волатильности SUB и SHM

Текущая волатильность для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) составляет 0.65%, в то время как у SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) волатильность равна 0.85%. Это указывает на то, что SUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.65%
0.85%
SUB
SHM