PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SUB с SMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SUBSMB
Дох-ть с нач. г.1.55%2.29%
Дох-ть за 1 год3.49%4.16%
Дох-ть за 3 года0.83%0.33%
Дох-ть за 5 лет1.07%0.99%
Дох-ть за 10 лет1.10%1.17%
Коэф-т Шарпа2.462.05
Коэф-т Сортино3.833.12
Коэф-т Омега1.511.41
Коэф-т Кальмара2.391.14
Коэф-т Мартина12.0615.07
Индекс Язвы0.30%0.30%
Дневная вол-ть1.47%2.18%
Макс. просадка-9.46%-12.64%
Текущая просадка-0.79%-0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SUB и SMB составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SUB и SMB

С начала года, SUB показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у SMB с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции SUB уступали акциям SMB по среднегодовой доходности: 1.10% против 1.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.63%
2.04%
SUB
SMB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SUB и SMB

SUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SMB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SMB
VanEck Short Muni ETF
График комиссии SMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SUB c SMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и VanEck Short Muni ETF (SMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SUB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUB, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SUB, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SUB, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SUB, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SUB, с текущим значением в 12.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.06
SMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMB, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMB, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMB, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMB, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMB, с текущим значением в 15.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.07

Сравнение коэффициента Шарпа SUB и SMB

Показатель коэффициента Шарпа SUB на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMB равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUB и SMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
2.05
SUB
SMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUB и SMB

Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности SMB в 2.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
2.05%1.73%0.86%0.72%1.23%1.59%1.32%0.94%0.75%0.77%0.76%0.84%
SMB
VanEck Short Muni ETF
2.30%1.84%1.32%1.25%1.51%1.58%1.49%1.24%1.13%1.14%1.21%1.37%

Просадки

Сравнение просадок SUB и SMB

Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что меньше максимальной просадки SMB в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и SMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.79%
-0.48%
SUB
SMB

Волатильность

Сравнение волатильности SUB и SMB

iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и VanEck Short Muni ETF (SMB) имеют волатильность 0.59% и 0.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.59%
0.60%
SUB
SMB