PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SUB с SMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SUB и SMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и VanEck Short Muni ETF (SMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.23%
2.56%
SUB
SMB

Доходность по периодам

С начала года, SUB показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у SMB с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции SUB уступали акциям SMB по среднегодовой доходности: 1.15% против 1.22% соответственно.


SUB

С начала года

1.98%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

2.23%

1 год

3.37%

5 лет (среднегодовая)

1.13%

10 лет (среднегодовая)

1.15%

SMB

С начала года

2.53%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

2.56%

1 год

3.91%

5 лет (среднегодовая)

0.98%

10 лет (среднегодовая)

1.22%

Основные характеристики


SUBSMB
Коэф-т Шарпа2.401.94
Коэф-т Сортино3.782.91
Коэф-т Омега1.501.39
Коэф-т Кальмара3.561.26
Коэф-т Мартина11.3613.60
Индекс Язвы0.31%0.30%
Дневная вол-ть1.49%2.12%
Макс. просадка-9.46%-12.64%
Текущая просадка-0.37%-0.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SUB и SMB

SUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SMB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SMB
VanEck Short Muni ETF
График комиссии SMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SUB и SMB составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SUB c SMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и VanEck Short Muni ETF (SMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUB, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.401.94
Коэффициент Сортино SUB, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.782.91
Коэффициент Омега SUB, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.501.39
Коэффициент Кальмара SUB, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.561.26
Коэффициент Мартина SUB, с текущим значением в 11.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.3613.60
SUB
SMB

Показатель коэффициента Шарпа SUB на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMB равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUB и SMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40
1.94
SUB
SMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUB и SMB

Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности SMB в 2.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
2.04%1.73%0.86%0.72%1.23%1.59%1.32%0.94%0.75%0.77%0.76%0.84%
SMB
VanEck Short Muni ETF
2.29%1.84%1.32%1.25%1.51%1.58%1.49%1.24%1.13%1.14%1.21%1.37%

Просадки

Сравнение просадок SUB и SMB

Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что меньше максимальной просадки SMB в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и SMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.37%
-0.25%
SUB
SMB

Волатильность

Сравнение волатильности SUB и SMB

iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и VanEck Short Muni ETF (SMB) имеют волатильность 0.65% и 0.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.65%
0.64%
SUB
SMB