Сравнение SUB с SMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и VanEck Short Muni ETF (SMB).
SUB и SMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SMB - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Short Continuous. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUB и SMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUB и SMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 0.33% | 3.64% | 2.17% | 2.91% | -2.05% | 0.03% | 2.51% | 2.93% | 1.85% | 0.75% |
SMB VanEck Short Muni ETF | -0.17% | 4.61% | 2.41% | 3.14% | -4.50% | 0.12% | 3.30% | 4.54% | 1.86% | 1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SUB показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у SMB с доходностью -0.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SUB имеют среднегодовую доходность 1.47%, а акции SMB немного впереди с 1.50%.
SUB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.47%
SMB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 1.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUB и SMB
SUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SMB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUB vs. SMB — Ранг доходности на риск
SUB
SMB
Сравнение SUB c SMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и VanEck Short Muni ETF (SMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUB | SMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.51 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.94 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.34 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.29 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 8.70 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUB | SMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.51 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.44 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.35 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SUB и SMB составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUB и SMB
Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности SMB в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 2.48% | 2.42% | 2.10% | 1.73% | 0.86% | 0.72% | 1.23% | 1.58% | 1.32% | 0.95% | 0.75% | 0.77% |
SMB VanEck Short Muni ETF | 2.70% | 2.63% | 2.38% | 1.83% | 1.32% | 1.24% | 1.50% | 1.58% | 1.49% | 1.23% | 1.12% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок SUB и SMB
Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что меньше максимальной просадки SMB в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и SMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUB | SMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.46% | -12.64% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | -1.63% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.35% | -7.48% | +3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.46% | -12.64% | +3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.96% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -1.14% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.43% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUB и SMB
Текущая волатильность для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) составляет 0.52%, в то время как у VanEck Short Muni ETF (SMB) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что SUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUB | SMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.58% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 1.19% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51% | 2.36% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.64% | 2.49% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 4.27% | -1.68% |