PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUB с MUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUB с MUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB).

SUB и MUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SUB и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUB и MUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%2.51%2.93%1.85%0.75%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		0.04%3.78%1.26%5.56%-7.34%1.02%5.12%7.06%0.93%4.72%

Доходность по периодам

С начала года, SUB показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции SUB уступали акциям MUB по среднегодовой доходности: 1.47% против 2.00% соответственно.

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%

MUB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.03%
3 года*
2.67%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Часто сравнивают с SUB:
SUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMBSUB с FUMB
Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с CMFMUB с MUNIMUB с NYFMUB с BNDMUB с HYDMUB с VWIUX

Сравнение комиссий SUB и MUB

И SUB, и MUB имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Доходность на риск

SUB vs. MUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUB c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUBMUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

0.98

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.27

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.21

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.33

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

4.22

+5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUB vs. MUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUB на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа MUB равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUB и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUBMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.98

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.22

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.41

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.58

-0.16

Корреляция

Корреляция между SUB и MUB составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUB и MUB

Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности MUB в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.19%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%

Просадки

Сравнение просадок SUB и MUB

Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и MUB.

Загрузка...

Показатели просадок

SUBMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.46%

-13.68%

+4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-3.30%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.35%

-11.88%

+7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.46%

-13.68%

+4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.87%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-2.24%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.04%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SUB и MUB

Текущая волатильность для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) составляет 0.52%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что SUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUBMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

1.56%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

2.07%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

4.15%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.64%

4.04%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

4.91%

-2.32%