PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SUB с MUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUB с MUB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SUB (iShares Short-Term National Muni Bond ETF) and MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds from iShares - SUB tracks the ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index while MUB tracks the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SUB returned 1.46%/yr vs 1.83%/yr for MUB. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SUB и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUB показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции SUB уступали акциям MUB по среднегодовой доходности: 1.46% против 1.83% соответственно.

SUB

1 день
0.11%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
0.41%
С начала года
1.02%
1 год
2.01%
3 года*
3.14%
5 лет*
1.46%
10 лет*
1.46%
Всё время*
1.60%

MUB

1 день
0.06%
1 месяц
-1.36%
6 месяцев
-0.08%
С начала года
0.66%
1 год
4.87%
3 года*
3.15%
5 лет*
0.63%
10 лет*
1.83%
Всё время*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MUB

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
$582.91M$451.94M$397.26M

SUB

iShares Short-Term National Muni Bond ETF
$49.08M$43.88M$47.53M

Сравнение доходности по годам SUB и MUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		1.02%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%2.51%2.93%1.85%0.75%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		0.66%3.78%1.26%5.56%-7.34%1.02%5.12%7.06%0.93%4.72%

Correlation

The correlation between SUB and MUB is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.71

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2008 г.

0.39

Over the past year, SUB and MUB have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Часто сравнивают с SUB:
SUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMBSUB с FUMB
Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с MUNIMUB с CMFMUB с HYDMUB с NYFMUB с VWIUXMUB с BND

Доходность на риск

SUB vs. MUB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SUB c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUBMUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.66

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.34

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.76

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.89

5.61

+1.28

SUB vs. MUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUB на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUB равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUB и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUB и MUB

Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и MUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUBMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.46%

-13.68%

+4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.81%

-2.79%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.23%

-4.78%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.32%

-11.62%

+7.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.46%

-13.68%

+4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.36%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-2.22%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.87%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SUB и MUB

Текущая волатильность для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) составляет 0.52%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что SUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUBMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.99%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.91%

2.43%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12%

2.95%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.65%

4.09%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.60%

4.91%

-2.31%

Сравнение комиссий SUB и MUB

И SUB, и MUB имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUB и MUB

Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности MUB в 3.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.23%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.56%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Часто задаваемые вопросы

SUB and MUB have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUB has higher volatility (0.99%) compared to SUB (0.52%). In terms of maximum drawdown, SUB dropped -9.46% vs MUB's -13.68%.

On 10-year performance, MUB leads with 1.83% vs 1.46% for SUB. Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. On volatility, SUB has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MUB has performed better with a 1.83% return vs 1.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUB and MUB have the same expense ratio: 0.07% per year.

MUB has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 2.56% for SUB.

SUB tracks ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index, while MUB tracks S&P National AMT-Free Municipal Bond Index.

SUB currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUB и MUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор