Сравнение SUB с VTES
SUB (iShares Short-Term National Muni Bond ETF) and VTES (Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares) are both Municipal Bonds funds - SUB tracks the ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross while VTES tracks the S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SUB returned 3.19%/yr vs 3.23%/yr for VTES. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SUB и VTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUB показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.66%.
SUB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 1.49%
VTES
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUB и VTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 0.79% | 3.64% | 2.17% | 3.12% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 0.66% | 4.19% | 1.85% | 3.32% |
Correlation
The correlation between SUB and VTES is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г. | 0.69 |
The correlation between SUB and VTES shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUB vs. VTES — Ранг доходности на риск
SUB
VTES
Сравнение SUB c VTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUB | VTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.70 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 2.48 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | 7.36 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUB | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 2.94 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.81 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок SUB и VTES
Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и VTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUB | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.46% | -2.42% | -7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.81% | -1.47% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.23% | -1.80% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.62% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -0.50% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.49% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUB и VTES
Текущая волатильность для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) составляет 0.28%, в то время как у Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) волатильность равна 0.35%. Это указывает на то, что SUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUB | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.35% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 0.97% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00% | 1.24% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.64% | 1.72% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.60% | 1.72% | +0.88% |
Сравнение комиссий SUB и VTES
И SUB, и VTES имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUB и VTES
Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности VTES в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 2.53% | 2.42% | 2.10% | 1.73% | 0.86% | 0.72% | 1.23% | 1.58% | 1.32% | 0.95% | 0.75% | 0.77% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.75% | 2.77% | 2.99% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SUB and VTES have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTES has higher volatility (0.35%) compared to SUB (0.28%). In terms of maximum drawdown, SUB dropped -9.46% vs VTES's -2.42%.
On 3-year performance, VTES leads with 3.23% vs 3.19% for SUB. Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VTES has performed better with a 3.23% return vs 3.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SUB and VTES have the same expense ratio: 0.07% per year.
VTES has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 2.53% for SUB.
SUB tracks ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross, while VTES tracks S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.
SUB currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUB и VTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор