PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUB с VTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUB с VTES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).

SUB и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SUB и VTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUB и VTES

2026 (YTD)202520242023
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%2.17%3.12%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		0.18%4.19%1.85%3.32%

Доходность по периодам

С начала года, SUB показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.18%.

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%

VTES

1 день
0.16%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.45%
3 года*
2.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMBSUB с FUMB
Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с VGSHVTES с VSDMVTES с MUBVTES с JMSTVTES с VUSBVTES с VKQ

Сравнение комиссий SUB и VTES

И SUB, и VTES имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Доходность на риск

SUB vs. VTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUB c VTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUBVTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.91

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.43

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.49

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

2.28

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

7.30

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUB vs. VTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUB на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTES равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUB и VTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUBVTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.91

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.79

-1.37

Корреляция

Корреляция между SUB и VTES составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUB и VTES

Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности VTES в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.76%2.77%2.99%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUB и VTES

Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и VTES.

Загрузка...

Показатели просадок

SUBVTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.46%

-2.42%

-7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-1.59%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.09%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-0.48%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.49%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SUB и VTES

Текущая волатильность для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) составляет 0.52%, в то время как у Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что SUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUBVTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.68%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

0.97%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

1.82%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.64%

1.75%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

1.75%

+0.84%