Сравнение SUB с VTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).
SUB и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUB и VTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUB и VTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 0.23% | 3.64% | 2.17% | 3.12% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 0.18% | 4.19% | 1.85% | 3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SUB показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.18%.
SUB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 1.46%
VTES
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUB и VTES
И SUB, и VTES имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUB vs. VTES — Ранг доходности на риск
SUB
VTES
Сравнение SUB c VTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUB | VTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 1.91 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.43 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.49 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.28 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 7.30 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUB | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.91 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.79 | -1.37 |
Корреляция
Корреляция между SUB и VTES составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUB и VTES
Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности VTES в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 2.27% | 2.42% | 2.10% | 1.73% | 0.86% | 0.72% | 1.23% | 1.58% | 1.32% | 0.95% | 0.75% | 0.77% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.76% | 2.77% | 2.99% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SUB и VTES
Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и VTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUB | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.46% | -2.42% | -7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | -1.59% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -1.09% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -0.48% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.49% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUB и VTES
Текущая волатильность для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) составляет 0.53%, в то время как у Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что SUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUB | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.68% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 0.97% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51% | 1.82% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.64% | 1.75% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 1.75% | +0.84% |