PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUB с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUB с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и iShares Gold Trust (IAU).

SUB и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SUB и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUB и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%2.51%2.93%1.85%0.75%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, SUB показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции SUB уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 1.47% против 14.27% соответственно.

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий SUB и IAU

SUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IAU
iShares Gold Trust
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

SUB vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUB c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUBIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.90

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.33

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.35

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

2.72

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

9.95

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUB vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUB на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUB и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUBIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.90

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.26

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.90

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.65

-0.23

Корреляция

Корреляция между SUB и IAU составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUB и IAU

Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUB и IAU

Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

SUBIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.46%

-45.14%

+35.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-19.18%

+17.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.35%

-20.93%

+16.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.46%

-21.82%

+12.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-11.71%

+11.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-15.98%

+15.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

5.23%

-4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SUB и IAU

Текущая волатильность для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) составляет 0.52%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что SUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUBIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

10.44%

-9.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

24.15%

-23.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

27.64%

-26.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.64%

17.70%

-16.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

15.83%

-13.24%