Сравнение STZ с SOXX
STZ (Constellation Brands, Inc.) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, STZ returned -0.57%/yr vs 32.54%/yr for SOXX. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности STZ и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.42%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: -0.57% против 32.54% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- -20.48%
- С начала года
- -3.30%
- 1 год
- -21.21%
- 3 года*
- -19.47%
- 5 лет*
- -8.04%
- 10 лет*
- -0.57%
- Всё время*
- 14.30%
SOXX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -8.74%
- 6 месяцев
- 60.81%
- С начала года
- 76.42%
- 1 год
- 123.34%
- 3 года*
- 46.84%
- 5 лет*
- 28.89%
- 10 лет*
- 32.54%
- Всё время*
- 14.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.41B | $5.67B | $5.91B | |
| $255.32M | $263.37M | $311.92M |
Сравнение доходности по годам STZ и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | -3.30% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 76.42% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Correlation
The correlation between STZ and SOXX is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г. | 0.30 |
The correlation between STZ and SOXX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. SOXX — Ранг доходности на риск
STZ
SOXX
Сравнение STZ c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STZ | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.41 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 4.28 | -5.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 17.18 | -18.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STZ и SOXX
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -70.21% | +2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.73% | -29.01% | +3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -41.36% | -9.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -45.75% | -5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -45.75% | -7.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.09% | -18.98% | -30.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -19.92% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.17% | 7.21% | +8.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и SOXX
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 6.85%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 17.65%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 17.65% | -10.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.57% | 39.14% | -16.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.11% | 44.84% | -14.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.91% | 38.38% | -13.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 34.61% | -7.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и SOXX
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности SOXX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.14% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
STZ and SOXX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (17.65%) compared to STZ (6.85%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs SOXX's -70.21%.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор