Сравнение STZ с SITE
STZ (Constellation Brands, Inc.) and SITE (SiteOne Landscape Supply, Inc.) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while SITE operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, STZ returned 0.32%/yr vs 13.85%/yr for SITE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и SITE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у SITE с доходностью -17.43%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям SITE по среднегодовой доходности: 0.32% против 13.85% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- -21.28%
- 3 года*
- -16.29%
- 5 лет*
- -9.16%
- 10 лет*
- 0.32%
SITE
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -18.00%
- С начала года
- -17.43%
- 6 месяцев
- -23.23%
- 1 год
- -14.28%
- 3 года*
- -10.57%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение доходности по годам STZ и SITE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | -0.56% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | -17.43% | -5.47% | -18.91% | 38.51% | -51.58% | 52.73% | 74.99% | 64.01% | -27.94% | 120.85% |
Correlation
The correlation between STZ and SITE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2016 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
STZ:
$23.52B
SITE:
$4.59B
STZ:
$11.23
SITE:
$3.40
STZ:
12.06
SITE:
30.26
STZ:
2.59
SITE:
0.98
STZ:
2.80
SITE:
2.83
STZ:
$9.14B
SITE:
$4.71B
STZ:
$4.71B
SITE:
$1.64B
STZ:
$3.05B
SITE:
$327.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. SITE — Ранг доходности на риск
STZ
SITE
Сравнение STZ c SITE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | SITE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.97 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.39 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -0.94 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | SITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -0.35 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.21 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.33 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.34 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и SITE
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что больше максимальной просадки SITE в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и SITE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | SITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -59.96% | -7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.88% | -37.00% | +10.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -44.65% | -6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -59.96% | +8.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -59.96% | +6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.64% | -59.14% | +11.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -25.79% | +9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.18% | 15.19% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и SITE
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 8.45%, в то время как у SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | SITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 9.73% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.32% | 31.53% | -8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.02% | 41.20% | -11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 40.61% | -16.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 41.91% | -14.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и SITE
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как SITE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.02% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и SITE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и SiteOne Landscape Supply, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и SITE
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
SITE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiteOne Landscape Supply, Inc. сообщила о валовой прибыли в 318.80M при выручке в 940.10M, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
SITE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiteOne Landscape Supply, Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.10M при выручке в 940.10M, что соответствует операционной рентабельности -3.3%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
SITE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiteOne Landscape Supply, Inc. сообщила о чистой прибыли в -26.60M при выручке в 940.10M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and SITE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SITE has higher volatility (9.73%) compared to STZ (8.45%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs SITE's -59.96%.
SITE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и SITE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор