PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STZ с SITE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STZ с SITE

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Brands, Inc. (STZ) и SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STZ или SITE.

Корреляция

Корреляция между STZ и SITE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности STZ и SITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Brands, Inc. (STZ) и SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.61%
331.16%
STZ
SITE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STZ:

-0.96

SITE:

-0.74

Коэф-т Сортино

STZ:

-1.18

SITE:

-0.94

Коэф-т Омега

STZ:

0.82

SITE:

0.89

Коэф-т Кальмара

STZ:

-0.70

SITE:

-0.50

Коэф-т Мартина

STZ:

-1.52

SITE:

-1.67

Индекс Язвы

STZ:

18.27%

SITE:

17.58%

Дневная вол-ть

STZ:

28.99%

SITE:

39.92%

Макс. просадка

STZ:

-75.46%

SITE:

-59.96%

Текущая просадка

STZ:

-30.61%

SITE:

-54.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STZ:

$33.89B

SITE:

$5.26B

EPS

STZ:

-$0.45

SITE:

$2.72

Коэффициент PEG

STZ:

1.28

SITE:

2.52

Коэффициент P/S

STZ:

3.32

SITE:

1.16

Коэффициент P/B

STZ:

4.92

SITE:

3.35

Общая выручка (12 мес.)

STZ:

$10.21B

SITE:

$3.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

STZ:

$5.30B

SITE:

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

STZ:

$760.60M

SITE:

$322.80M

Доходность по периодам

С начала года, STZ показывает доходность -15.63%, что значительно ниже, чем у SITE с доходностью -12.73%.

STZ

С начала года

-15.63%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

-21.78%

1 год

-27.87%

5 лет

4.73%

10 лет

6.15%

SITE

С начала года

-12.73%

1 месяц

-9.24%

6 месяцев

-18.70%

1 год

-29.31%

5 лет

8.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STZ и SITE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STZ
Ранг риск-скорректированной доходности STZ, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STZ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
SITE
Ранг риск-скорректированной доходности SITE, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SITE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SITE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SITE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SITE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SITE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STZ c SITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа STZ, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STZ: -0.96
SITE: -0.74
Коэффициент Сортино STZ, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STZ: -1.18
SITE: -0.94
Коэффициент Омега STZ, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STZ: 0.82
SITE: 0.89
Коэффициент Кальмара STZ, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STZ: -0.70
SITE: -0.50
Коэффициент Мартина STZ, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STZ: -1.52
SITE: -1.67

Показатель коэффициента Шарпа STZ на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа SITE равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STZ и SITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.96
-0.74
STZ
SITE

Дивиденды

Сравнение дивидендов STZ и SITE

Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как SITE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
STZ
Constellation Brands, Inc.		2.18%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%
SITE
SiteOne Landscape Supply, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STZ и SITE

Максимальная просадка STZ за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки SITE в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и SITE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.61%
-54.31%
STZ
SITE

Волатильность

Сравнение волатильности STZ и SITE

Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 9.28%, в то время как у SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.28%
15.32%
STZ
SITE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STZ и SITE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и SiteOne Landscape Supply, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию