Сравнение STZ с SITE
STZ (Constellation Brands, Inc.) and SITE (SiteOne Landscape Supply, Inc.) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while SITE operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, STZ returned -0.57%/yr vs 10.50%/yr for SITE. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности STZ и SITE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность -3.30%, что значительно выше, чем у SITE с доходностью -18.14%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям SITE по среднегодовой доходности: -0.57% против 10.50% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- -20.48%
- С начала года
- -3.30%
- 1 год
- -21.21%
- 3 года*
- -19.47%
- 5 лет*
- -8.04%
- 10 лет*
- -0.57%
- Всё время*
- 14.30%
SITE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- -31.82%
- С начала года
- -18.14%
- 1 год
- -26.46%
- 3 года*
- -14.46%
- 5 лет*
- -11.79%
- 10 лет*
- 10.50%
- Всё время*
- 14.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $122.19M | $90.17M | $95.99M | |
| $255.32M | $263.37M | $311.92M |
Сравнение доходности по годам STZ и SITE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | -3.30% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | -18.14% | -5.47% | -18.91% | 38.51% | -51.58% | 52.73% | 74.99% | 64.01% | -27.94% | 120.85% |
Correlation
The correlation between STZ and SITE is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2016 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
STZ:
$22.31B
SITE:
$4.45B
STZ:
$10.48
SITE:
$3.64
STZ:
12.47
SITE:
28.00
STZ:
2.51
SITE:
0.95
STZ:
2.63
SITE:
2.69
STZ:
$9.06B
SITE:
$4.77B
STZ:
$4.77B
SITE:
$1.68B
STZ:
$3.18B
SITE:
$392.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. SITE — Ранг доходности на риск
STZ
SITE
Сравнение STZ c SITE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STZ | SITE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.91 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.62 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.26 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STZ и SITE
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что больше максимальной просадки SITE в -62.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и SITE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | SITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -62.74% | -4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.73% | -42.55% | +16.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -49.52% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -62.74% | +11.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -62.74% | +9.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.09% | -59.49% | +10.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -26.32% | +9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.17% | 21.05% | -4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и SITE
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 6.85%, в то время как у SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | SITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 14.08% | -7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.57% | 34.31% | -11.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.11% | 41.74% | -11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.91% | 41.03% | -16.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 41.93% | -14.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и SITE
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, тогда как SITE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.14% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и SITE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и SiteOne Landscape Supply, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и SITE
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 2.43B, что соответствует валовой рентабельности в 54.3%.
SITE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SiteOne Landscape Supply, Inc. сообщила о валовой прибыли в 564.50M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 845.30M при выручке в 2.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
SITE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SiteOne Landscape Supply, Inc. сообщила об операционной прибыли в 197.60M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 653.80M при выручке в 2.43B, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
SITE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SiteOne Landscape Supply, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.30M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and SITE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SITE has higher volatility (14.08%) compared to STZ (6.85%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs SITE's -62.74%.
SITE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и SITE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор