PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STZ с SAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STZ с SAM

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Brands, Inc. (STZ) и The Boston Beer Company, Inc. (SAM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STZ или SAM.

Корреляция

Корреляция между STZ и SAM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности STZ и SAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Brands, Inc. (STZ) и The Boston Beer Company, Inc. (SAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STZ:

-0.90

SAM:

-0.43

Коэф-т Сортино

STZ:

-1.12

SAM:

-0.53

Коэф-т Омега

STZ:

0.83

SAM:

0.94

Коэф-т Кальмара

STZ:

-0.27

SAM:

-0.19

Коэф-т Мартина

STZ:

-1.38

SAM:

-0.94

Индекс Язвы

STZ:

19.24%

SAM:

16.64%

Дневная вол-ть

STZ:

28.93%

SAM:

35.91%

Макс. просадка

STZ:

-100.00%

SAM:

-83.22%

Текущая просадка

STZ:

-99.98%

SAM:

-81.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STZ:

$33.81B

SAM:

$2.68B

EPS

STZ:

-$0.46

SAM:

$6.18

Коэффициент PEG

STZ:

1.30

SAM:

0.89

Коэффициент P/S

STZ:

3.31

SAM:

1.31

Коэффициент P/B

STZ:

4.92

SAM:

3.02

Общая выручка (12 мес.)

STZ:

$10.21B

SAM:

$2.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

STZ:

$5.30B

SAM:

$926.65M

EBITDA (12 мес.)

STZ:

$774.40M

SAM:

$265.35M

Доходность по периодам

С начала года, STZ показывает доходность -14.11%, что значительно выше, чем у SAM с доходностью -19.91%. За последние 10 лет акции STZ превзошли акции SAM по среднегодовой доходности: 6.19% против -0.87% соответственно.

STZ

С начала года

-14.11%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

-20.34%

1 год

-26.02%

5 лет

5.13%

10 лет

6.19%

SAM

С начала года

-19.91%

1 месяц

-2.17%

6 месяцев

-24.30%

1 год

-15.35%

5 лет

-13.82%

10 лет

-0.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STZ и SAM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STZ
Ранг риск-скорректированной доходности STZ, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
SAM
Ранг риск-скорректированной доходности SAM, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STZ c SAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и The Boston Beer Company, Inc. (SAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STZ на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа SAM равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STZ и SAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STZ и SAM

Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как SAM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STZ
Constellation Brands, Inc.		2.16%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%0.00%
SAM
The Boston Beer Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%

Просадки

Сравнение просадок STZ и SAM

Максимальная просадка STZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SAM в -83.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и SAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STZ и SAM

Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 4.28%, в то время как у The Boston Beer Company, Inc. (SAM) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STZ и SAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и The Boston Beer Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
2.16B
453.87M
(STZ) Общая выручка
(SAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STZ и SAM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Constellation Brands, Inc. и The Boston Beer Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
51.5%
48.3%
(STZ) Валовая рентабельность
(SAM) Валовая рентабельность
STZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.

SAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 219.26M при выручке в 453.87M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

STZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в -150.30M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.

SAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.78M при выручке в 453.87M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

STZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -375.30M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.

SAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.41M при выручке в 453.87M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.