Сравнение STZ с SAM
STZ (Constellation Brands, Inc.) and SAM (The Boston Beer Company, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — STZ in Beverages - Wineries & Distilleries, SAM in Beverages - Brewers. Over the past 10 years, STZ returned 0.32%/yr vs 0.61%/yr for SAM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и SAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у SAM с доходностью -16.08%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям SAM по среднегодовой доходности: 0.32% против 0.61% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- -21.28%
- 3 года*
- -16.29%
- 5 лет*
- -9.16%
- 10 лет*
- 0.32%
SAM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -20.95%
- С начала года
- -16.08%
- 6 месяцев
- -18.47%
- 1 год
- -27.01%
- 3 года*
- -21.82%
- 5 лет*
- -31.76%
- 10 лет*
- 0.61%
Сравнение доходности по годам STZ и SAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | -0.56% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
SAM The Boston Beer Company, Inc. | -16.08% | -34.95% | -13.20% | 4.88% | -34.76% | -49.20% | 163.14% | 56.89% | 26.03% | 12.51% |
Correlation
The correlation between STZ and SAM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 1995 г. | 0.25 |
Over the past year, STZ and SAM have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
STZ:
$23.52B
SAM:
$1.71B
STZ:
$11.23
SAM:
-$5.70
STZ:
2.59
SAM:
0.84
STZ:
2.80
SAM:
2.51
STZ:
$9.14B
SAM:
$2.09B
STZ:
$4.71B
SAM:
$947.28M
STZ:
$3.05B
SAM:
$23.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. SAM — Ранг доходности на риск
STZ
SAM
Сравнение STZ c SAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и The Boston Beer Company, Inc. (SAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | SAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.72 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -2.15 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | SAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -0.74 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.80 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.16 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и SAM
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что меньше максимальной просадки SAM в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и SAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | SAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -87.57% | +20.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.88% | -37.54% | +10.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -58.74% | +7.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -85.32% | +34.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -87.57% | +34.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.64% | -87.47% | +39.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -40.69% | +24.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.18% | 12.56% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и SAM
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 8.45%, в то время как у The Boston Beer Company, Inc. (SAM) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | SAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 11.42% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.32% | 27.81% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.02% | 36.69% | -6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 39.76% | -15.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 40.76% | -13.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и SAM
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как SAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAM The Boston Beer Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.02% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и SAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и The Boston Beer Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и SAM
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
SAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.96M при выручке в 461.58M, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
SAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в -190.46M при выручке в 461.58M, что соответствует операционной рентабельности -41.3%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
SAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -145.26M при выручке в 461.58M, что соответствует чистой рентабельности -31.5%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and SAM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAM has higher volatility (11.42%) compared to STZ (8.45%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs SAM's -87.57%.
STZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и SAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор