PortfoliosLab logo
Сравнение STZ с SAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STZ и SAM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности STZ и SAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Brands, Inc. (STZ) и The Boston Beer Company, Inc. (SAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,972.38%
785.63%
STZ
SAM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STZ:

-0.96

SAM:

-0.37

Коэф-т Сортино

STZ:

-1.18

SAM:

-0.40

Коэф-т Омега

STZ:

0.82

SAM:

0.96

Коэф-т Кальмара

STZ:

-0.70

SAM:

-0.16

Коэф-т Мартина

STZ:

-1.52

SAM:

-0.85

Индекс Язвы

STZ:

18.27%

SAM:

15.77%

Дневная вол-ть

STZ:

28.99%

SAM:

35.99%

Макс. просадка

STZ:

-75.46%

SAM:

-83.22%

Текущая просадка

STZ:

-30.61%

SAM:

-81.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STZ:

$33.89B

SAM:

$2.78B

EPS

STZ:

-$0.45

SAM:

$5.07

Коэффициент PEG

STZ:

1.28

SAM:

0.80

Коэффициент P/S

STZ:

3.32

SAM:

1.36

Коэффициент P/B

STZ:

4.92

SAM:

2.97

Общая выручка (12 мес.)

STZ:

$10.21B

SAM:

$2.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

STZ:

$5.30B

SAM:

$926.65M

EBITDA (12 мес.)

STZ:

$760.60M

SAM:

$240.47M

Доходность по периодам

С начала года, STZ показывает доходность -15.63%, что значительно выше, чем у SAM с доходностью -17.36%. За последние 10 лет акции STZ превзошли акции SAM по среднегодовой доходности: 6.15% против -0.81% соответственно.


STZ

С начала года

-15.63%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

-21.78%

1 год

-27.87%

5 лет

4.73%

10 лет

6.15%

SAM

С начала года

-17.36%

1 месяц

4.19%

6 месяцев

-16.24%

1 год

-13.71%

5 лет

-10.82%

10 лет

-0.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STZ и SAM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STZ
Ранг риск-скорректированной доходности STZ, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STZ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

SAM
Ранг риск-скорректированной доходности SAM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STZ c SAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и The Boston Beer Company, Inc. (SAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа STZ, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STZ: -0.96
SAM: -0.37
Коэффициент Сортино STZ, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STZ: -1.18
SAM: -0.40
Коэффициент Омега STZ, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STZ: 0.82
SAM: 0.96
Коэффициент Кальмара STZ, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STZ: -0.70
SAM: -0.16
Коэффициент Мартина STZ, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STZ: -1.52
SAM: -0.85

Показатель коэффициента Шарпа STZ на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа SAM равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STZ и SAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.96
-0.37
STZ
SAM

Дивиденды

Сравнение дивидендов STZ и SAM

Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как SAM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STZ
Constellation Brands, Inc.
2.18%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%0.00%
SAM
The Boston Beer Company, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%

Просадки

Сравнение просадок STZ и SAM

Максимальная просадка STZ за все время составила -75.46%, что меньше максимальной просадки SAM в -83.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и SAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.61%
-81.03%
STZ
SAM

Волатильность

Сравнение волатильности STZ и SAM

Constellation Brands, Inc. (STZ) и The Boston Beer Company, Inc. (SAM) имеют волатильность 9.28% и 9.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.28%
9.03%
STZ
SAM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STZ и SAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и The Boston Beer Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию