Сравнение STZ с SAM
STZ (Constellation Brands, Inc.) and SAM (The Boston Beer Company, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — STZ in Beverages - Wineries & Distilleries, SAM in Beverages - Brewers. Over the past 10 years, STZ returned -0.57%/yr vs 0.29%/yr for SAM. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности STZ и SAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность -3.30%, что значительно выше, чем у SAM с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям SAM по среднегодовой доходности: -0.57% против 0.29% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- -20.48%
- С начала года
- -3.30%
- 1 год
- -21.21%
- 3 года*
- -19.47%
- 5 лет*
- -8.04%
- 10 лет*
- -0.57%
- Всё время*
- 14.30%
SAM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- -21.59%
- С начала года
- -5.30%
- 1 год
- -15.08%
- 3 года*
- -19.42%
- 5 лет*
- -22.40%
- 10 лет*
- 0.29%
- Всё время*
- 6.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $62.70M | $58.03M | $57.87M | |
| $255.32M | $263.37M | $311.92M |
Сравнение доходности по годам STZ и SAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | -3.30% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
SAM The Boston Beer Company, Inc. | -5.30% | -34.95% | -13.20% | 4.88% | -34.76% | -49.20% | 163.14% | 56.89% | 26.03% | 12.51% |
Correlation
The correlation between STZ and SAM is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 1995 г. | 0.26 |
The correlation between STZ and SAM shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.47 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STZ:
$22.31B
SAM:
$1.92B
STZ:
$10.48
SAM:
-$6.63
STZ:
2.51
SAM:
0.94
STZ:
2.63
SAM:
2.68
STZ:
$9.06B
SAM:
$2.09B
STZ:
$4.77B
SAM:
$941.13M
STZ:
$3.18B
SAM:
$8.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. SAM — Ранг доходности на риск
STZ
SAM
Сравнение STZ c SAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и The Boston Beer Company, Inc. (SAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STZ | SAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.96 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.40 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -0.87 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STZ и SAM
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что меньше максимальной просадки SAM в -87.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и SAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | SAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -87.67% | +20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.73% | -38.06% | +12.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -59.09% | +7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -76.47% | +25.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -87.67% | +34.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.09% | -85.86% | +36.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -40.94% | +24.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.17% | 17.45% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и SAM
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 6.85%, в то время как у The Boston Beer Company, Inc. (SAM) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | SAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 11.90% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.57% | 29.97% | -7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.11% | 37.68% | -7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.91% | 38.34% | -13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 40.72% | -13.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и SAM
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, тогда как SAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAM The Boston Beer Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.14% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и SAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и The Boston Beer Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и SAM
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 2.43B, что соответствует валовой рентабельности в 54.3%.
SAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 286.37M при выручке в 607.76M, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 845.30M при выручке в 2.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
SAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 70.77M при выручке в 607.76M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 653.80M при выручке в 2.43B, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
SAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.57M при выручке в 607.76M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and SAM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAM has higher volatility (11.90%) compared to STZ (6.85%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs SAM's -87.67%.
SAM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и SAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор