PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STZ с PANW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STZ с PANW

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Brands, Inc. (STZ) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STZ или PANW.

Корреляция

Корреляция между STZ и PANW составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности STZ и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Brands, Inc. (STZ) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
646.86%
1,921.23%
STZ
PANW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STZ:

-0.96

PANW:

0.61

Коэф-т Сортино

STZ:

-1.18

PANW:

1.08

Коэф-т Омега

STZ:

0.82

PANW:

1.13

Коэф-т Кальмара

STZ:

-0.70

PANW:

0.82

Коэф-т Мартина

STZ:

-1.52

PANW:

2.55

Индекс Язвы

STZ:

18.27%

PANW:

8.63%

Дневная вол-ть

STZ:

28.99%

PANW:

36.37%

Макс. просадка

STZ:

-75.46%

PANW:

-47.98%

Текущая просадка

STZ:

-30.61%

PANW:

-14.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STZ:

$33.89B

PANW:

$116.56B

EPS

STZ:

-$0.45

PANW:

$1.77

Коэффициент PEG

STZ:

1.28

PANW:

2.07

Коэффициент P/S

STZ:

3.32

PANW:

13.60

Коэффициент P/B

STZ:

4.92

PANW:

17.48

Общая выручка (12 мес.)

STZ:

$10.21B

PANW:

$8.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

STZ:

$5.30B

PANW:

$6.33B

EBITDA (12 мес.)

STZ:

$760.60M

PANW:

$1.52B

Доходность по периодам

С начала года, STZ показывает доходность -15.63%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью -1.64%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 6.15% против 21.55% соответственно.

STZ

С начала года

-15.63%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

-21.78%

1 год

-27.87%

5 лет

4.73%

10 лет

6.15%

PANW

С начала года

-1.64%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-2.31%

1 год

23.95%

5 лет

41.00%

10 лет

21.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STZ и PANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STZ
Ранг риск-скорректированной доходности STZ, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STZ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
PANW
Ранг риск-скорректированной доходности PANW, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STZ c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа STZ, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STZ: -0.96
PANW: 0.61
Коэффициент Сортино STZ, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STZ: -1.18
PANW: 1.08
Коэффициент Омега STZ, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STZ: 0.82
PANW: 1.13
Коэффициент Кальмара STZ, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STZ: -0.70
PANW: 0.82
Коэффициент Мартина STZ, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STZ: -1.52
PANW: 2.55

Показатель коэффициента Шарпа STZ на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа PANW равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STZ и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.96
0.61
STZ
PANW

Дивиденды

Сравнение дивидендов STZ и PANW

Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
STZ
Constellation Brands, Inc.		2.18%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STZ и PANW

Максимальная просадка STZ за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.61%
-14.07%
STZ
PANW

Волатильность

Сравнение волатильности STZ и PANW

Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 9.28%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.28%
19.15%
STZ
PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STZ и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию