Сравнение STZ с PANW
STZ (Constellation Brands, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, STZ returned 0.95%/yr vs 30.51%/yr for PANW. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 57.93%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 0.95% против 30.51% соответственно.
STZ
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- -9.82%
- 3 года*
- -14.32%
- 5 лет*
- -7.06%
- 10 лет*
- 0.95%
PANW
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 11.64%
- С начала года
- 57.93%
- 6 месяцев
- 54.64%
- 1 год
- 43.08%
- 3 года*
- 33.61%
- 5 лет*
- 36.19%
- 10 лет*
- 30.51%
Сравнение доходности по годам STZ и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 5.30% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 57.93% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between STZ and PANW is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.19 |
The correlation between STZ and PANW shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STZ:
$24.90B
PANW:
$216.44B
STZ:
$11.23
PANW:
$1.17
STZ:
12.77
PANW:
248.10
STZ:
7.95
PANW:
0.02
STZ:
2.74
PANW:
19.71
STZ:
2.97
PANW:
7.82
STZ:
$9.14B
PANW:
$10.61B
STZ:
$4.71B
PANW:
$7.63B
STZ:
$3.05B
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. PANW — Ранг доходности на риск
STZ
PANW
Сравнение STZ c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STZ | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.20 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 2.72 | -3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STZ и PANW
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -47.98% | -19.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -36.01% | +9.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -36.01% | -15.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -36.01% | -15.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -47.98% | -5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.56% | -3.18% | -41.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.62% | -14.67% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.21% | 15.89% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и PANW
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 8.56%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.13%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 16.13% | -7.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.48% | 32.18% | -8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.33% | 39.00% | -8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.58% | 41.75% | -17.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.99% | 38.62% | -11.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и PANW
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.85% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и PANW
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and PANW have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.13%) compared to STZ (8.56%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор