Сравнение STZ с ACSTX

С начала года, STZ показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у ACSTX с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 1.35% против 11.67% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STZ на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа ACSTX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STZ и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между STZ и ACSTX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности ACSTX в 9.04%

Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что больше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и ACSTX.

Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Invesco Comstock Fund (ACSTX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.