PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STZ с ACSTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STZ с ACSTX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Brands, Inc. (STZ) и Invesco Comstock Fund (ACSTX).

ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STZ или ACSTX.

Корреляция

Корреляция между STZ и ACSTX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности STZ и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Brands, Inc. (STZ) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STZ:

-0.90

ACSTX:

0.04

Коэф-т Сортино

STZ:

-1.12

ACSTX:

0.17

Коэф-т Омега

STZ:

0.83

ACSTX:

1.03

Коэф-т Кальмара

STZ:

-0.27

ACSTX:

0.04

Коэф-т Мартина

STZ:

-1.38

ACSTX:

0.10

Индекс Язвы

STZ:

19.24%

ACSTX:

7.75%

Дневная вол-ть

STZ:

28.93%

ACSTX:

18.25%

Макс. просадка

STZ:

-100.00%

ACSTX:

-61.03%

Текущая просадка

STZ:

-99.98%

ACSTX:

-10.57%

Доходность по периодам

С начала года, STZ показывает доходность -14.11%, что значительно ниже, чем у ACSTX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции STZ превзошли акции ACSTX по среднегодовой доходности: 6.19% против 2.94% соответственно.

STZ

С начала года

-14.11%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

-20.34%

1 год

-26.02%

5 лет

5.13%

10 лет

6.19%

ACSTX

С начала года

2.71%

1 месяц

8.74%

6 месяцев

-8.52%

1 год

0.65%

5 лет

12.43%

10 лет

2.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STZ и ACSTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STZ
Ранг риск-скорректированной доходности STZ, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
ACSTX
Ранг риск-скорректированной доходности ACSTX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STZ c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STZ на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа ACSTX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STZ и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STZ и ACSTX

Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности ACSTX в 1.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STZ
Constellation Brands, Inc.		2.16%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%0.00%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		1.74%1.78%1.74%1.90%1.42%2.05%2.07%1.82%1.43%2.10%1.55%1.59%

Просадки

Сравнение просадок STZ и ACSTX

Максимальная просадка STZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ACSTX в -61.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и ACSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STZ и ACSTX

Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 4.28%, в то время как у Invesco Comstock Fund (ACSTX) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...