PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STZ с ACSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STZ с ACSTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STZ (Constellation Brands, Inc.) is a stock, while ACSTX (Invesco Comstock Fund) is Large Cap Value Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, STZ returned 0.38%/yr vs 12.54%/yr for ACSTX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STZ и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Brands, Inc. (STZ) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STZ показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у ACSTX с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 0.38% против 12.54% соответственно.

STZ

1 день
1.76%
1 месяц
-8.02%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.14%
1 год
-20.03%
3 года*
-15.66%
5 лет*
-8.84%
10 лет*
0.38%

ACSTX

1 день
-0.15%
1 месяц
2.11%
С начала года
8.97%
6 месяцев
10.49%
1 год
23.48%
3 года*
18.00%
5 лет*
11.58%
10 лет*
12.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STZ и ACSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STZ
Constellation Brands, Inc.		1.19%-35.99%-7.11%5.83%-6.43%16.12%17.41%19.85%-28.73%50.69%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.97%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%

Correlation

The correlation between STZ and ACSTX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Brands, Inc.

Invesco Comstock Fund

Часто сравнивают с STZ:
STZ с BUDSTZ с TAPSTZ с PANWSTZ с SPYSTZ с SAMSTZ с SITESTZ с HSY
Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с ACEIXACSTX с VAFAXACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPYACSTX с AWSAX

Доходность на риск

STZ vs. ACSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STZ
Ранг доходности на риск STZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STZ: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STZ c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STZACSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
2.18

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
3.16

-4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.39

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.95

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

11.21

-12.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STZ vs. ACSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STZ на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа ACSTX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STZ и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STZACSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

2.18

-2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.76

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.65

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.51

-0.06

Просадки

Сравнение просадок STZ и ACSTX

Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что больше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и ACSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STZACSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.39%

-58.61%

-8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-8.02%

-18.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.28%

-15.61%

-35.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.28%

-17.25%

-34.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.53%

-44.80%

-8.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.72%

-0.39%

-46.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-9.35%

-7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.23%

2.10%

+13.13%

Волатильность

Сравнение волатильности STZ и ACSTX

Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Invesco Comstock Fund (ACSTX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STZACSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

2.30%

+6.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.38%

8.00%

+15.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.04%

10.84%

+19.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

15.41%

+9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

19.45%

+7.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STZ и ACSTX

Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности ACSTX в 8.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.11%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%
STZ
Constellation Brands, Inc.		2.97%2.95%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%

Часто задаваемые вопросы

STZ and ACSTX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STZ has higher volatility (8.59%) compared to ACSTX (2.30%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs ACSTX's -58.61%.

ACSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STZ и ACSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор