PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STZ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STZ с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

STZ (Constellation Brands, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, STZ returned -0.57%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности STZ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Brands, Inc. (STZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STZ показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.57% против 15.27% соответственно.

STZ

1 день
-0.59%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
-20.48%
С начала года
-3.30%
1 год
-21.21%
3 года*
-19.47%
5 лет*
-8.04%
10 лет*
-0.57%
Всё время*
14.30%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

STZ

Constellation Brands, Inc.
$255.32M$263.37M$311.92M

Сравнение доходности по годам STZ и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STZ
Constellation Brands, Inc.		-3.30%-35.99%-7.11%5.83%-6.43%16.12%17.41%19.85%-28.73%50.69%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between STZ and SPY is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.05

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.20

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.34

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г.

0.39

Over the past year, the correlation between STZ and SPY has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Brands, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с STZ:
STZ с BUDSTZ с TAPSTZ с PANWSTZ с SAMSTZ с ACSTXSTZ с SITESTZ с HSY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

STZ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
STZ
Ранг доходности на риск STZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение STZ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STZSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
1.87

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
2.57

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.33

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.71

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

11.55

-12.86

STZ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STZ на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STZ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STZ и SPY

Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STZSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.39%

-55.19%

-12.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.73%

-8.88%

-16.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.28%

-18.76%

-32.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.28%

-24.50%

-26.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.53%

-33.72%

-19.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.09%

-0.20%

-48.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-9.01%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.17%

2.08%

+14.09%

Волатильность

Сравнение волатильности STZ и SPY

Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STZSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

4.10%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.57%

10.32%

+12.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.11%

12.88%

+17.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.91%

17.21%

+7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

17.96%

+9.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STZ и SPY

Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
STZ
Constellation Brands, Inc.		3.14%2.95%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%

Часто задаваемые вопросы

STZ and SPY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STZ has higher volatility (6.85%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STZ и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор