Сравнение STZ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Brands, Inc. (STZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STZ или SPY.
Корреляция
Корреляция между STZ и SPY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STZ и SPY
Основные характеристики
STZ:
-1.12
SPY:
2.03
STZ:
-1.35
SPY:
2.71
STZ:
0.78
SPY:
1.38
STZ:
-0.88
SPY:
3.09
STZ:
-3.10
SPY:
12.94
STZ:
9.33%
SPY:
2.01%
STZ:
25.91%
SPY:
12.78%
STZ:
-75.45%
SPY:
-55.19%
STZ:
-32.74%
SPY:
-2.14%
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность -18.23%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.33% против 13.38% соответственно.
STZ
-18.23%
-22.41%
-26.58%
-28.09%
0.49%
6.33%
SPY
1.14%
-1.98%
7.12%
26.42%
14.07%
13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STZ и SPY
STZ
SPY
Сравнение STZ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и SPY
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.17% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок STZ и SPY
Максимальная просадка STZ за все время составила -75.45%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и SPY
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 19.02% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.