Сравнение STZ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Brands, Inc. (STZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности STZ и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STZ и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 9.43% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.35% против 13.98% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- -16.14%
- 3 года*
- -11.04%
- 5 лет*
- -6.58%
- 10 лет*
- 1.35%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. SPY — Ранг доходности на риск
STZ
SPY
Сравнение STZ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | 0.93 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | 1.45 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.22 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.53 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 7.30 | -8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 0.93 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.69 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.78 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.56 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между STZ и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и SPY
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.72% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок STZ и SPY
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| STZ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -55.19% | -12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.85% | -12.05% | -21.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -24.50% | -26.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -33.72% | -19.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.38% | -6.24% | -36.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -9.09% | -7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.79% | 2.52% | +18.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и SPY
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STZ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 5.31% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.40% | 9.47% | +10.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.66% | 19.05% | +9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.86% | 17.06% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.69% | 17.92% | +8.77% |