Сравнение STZ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Brands, Inc. (STZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STZ или SPY.
Основные характеристики
| STZ | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.46% | 11.74% |
| Дох-ть за 1 год | 11.65% | 28.12% |
| Дох-ть за 3 года | 4.41% | 10.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.07% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.45% | 12.97% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 17.47% | 11.48% |
| Макс. просадка | -81.94% | -55.19% |
| Current Drawdown | -5.73% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между STZ и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STZ и SPY
С начала года, STZ показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STZ имеют среднегодовую доходность 13.45%, а акции SPY немного отстают с 12.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STZ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и SPY
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 1.44% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок STZ и SPY
Максимальная просадка STZ за все время составила -81.94%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и SPY
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.