Сравнение STZ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Brands, Inc. (STZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STZ или SPY.
Корреляция
Корреляция между STZ и SPY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STZ и SPY
Основные характеристики
STZ:
-1.08
SPY:
0.32
STZ:
-1.34
SPY:
0.51
STZ:
0.79
SPY:
1.07
STZ:
-0.76
SPY:
0.39
STZ:
-1.75
SPY:
1.52
STZ:
17.14%
SPY:
3.13%
STZ:
27.70%
SPY:
14.74%
STZ:
-75.46%
SPY:
-55.19%
STZ:
-31.59%
SPY:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность -16.83%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.94% против 11.89% соответственно.
STZ
-16.83%
4.25%
-27.80%
-30.40%
8.37%
5.94%
SPY
-8.15%
-6.68%
-4.88%
4.64%
18.45%
11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STZ и SPY
STZ
SPY
Сравнение STZ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и SPY
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.21% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок STZ и SPY
Максимальная просадка STZ за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и SPY
Constellation Brands, Inc. (STZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 7.65% и 7.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.